原标题:申万菱信基金管理有限公司:SW医药A：更新招募说明书摘要（第九次）

申万菱信中证指数分级证券

基金管理人：申万菱信基金管理有限公司

基金托管人：中国股份有限公司

● 本基金基金合同已于2015年6月19日生效

● 投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书

● 基金的过往业绩并不预示其未来的表现。

● 本摘要根据本基金之基金合同和基金招募说明书编写并经中国证监会核准。基金合同是

约定基金当事人之间权利、义务的法律攵件基金投资人自依基金合同取得基金份额，

即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明

其對基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证

券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关規定享有权利、承担义务基金投资人

欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

● 本基金本次更新招募说明书对基金經理相关信息进行更新，基金经理相关信息更新截止日

为2019年11月29日除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为2019年6

月19日有关基金嘚财务数据和净值表现截止日为2019年3月31日（财务数据未经审

名称：申万菱信基金管理有限公司

注册地址：上海市中山南路100号11层

办公地址：上海市中山南路100号11层

设立日期：2004年1月15日

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会，证监基金字

组织形式：有限责任公司

注册資本：壹亿伍仟万元人民币

股权结构：证券有限公司持有 67%的股权三菱UFJ信托银行株

式会社持有33%的股权

刘郎先生，董事长硕士研究生，副敎授曾任湖南医药学院邵阳学院助教，东南大

学系副主任、副教授1994年起从事金融相关工作，历任泰阳证券有限责任公

司党委副书记、總裁、董事

有限责任公司总裁、董事，广州城市职业

学院商学部主任大通证券股份有限公司党委委员、副总经理，申银万国证券股

证券有限公司副总经理现任申万菱信基金管理

朱敏杰先生，董事硕士研究生，经济师1988年起从事证券相关工作，

申银万国证券股份有限公司，现任

张克均先生董事，硕士研究生1990年起从事金融相关工作，曾任职于

厦门分行、申银万国证券股份有限公司现任证券有限公司总

安田敬之先生，董事日本籍，大学学历1987年4月至今任职于三菱UFJ

信托银行株式会社（原三菱信托银行），曾任职于市场国际部、伦敦分行、海外

资产管理事业部、受托财产企划部等现任海外资产管理事业部常务执行役员。

斋藤正宪先生董事，日本籍硕士研究生。1991年4月至今任职于三菱

UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行）曾任职于丸之内分行、资金外汇部、

伦敦分行、证券投资部、投资企划部、海外资产管理事业部、海外客户营业部等，

现任海外资产管理事业部部长

来肖贤先生，董事硕士研究生，中级经济师曾任申银万國证券股份有限

公司国际业务总部投资分析师、部门副经理等。2004年加入申万菱信基金管理

有限公司曾任监察稽核总部副总监、公司督察長、公司副总经理，现任公司总

经理兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事。

白虹女士独立董事，硕士研究生曾任职于中国總行、韩国釜山

卡国际组织、FEXCO国际商务、跨界创新平台（COIN）、汉德产

业促进资本，现任社会价值投资联盟（深圳）常务理事兼创始秘书长

WEI/SHANGJIN（魏尚进）先生，独立董事美国籍，博士研究生曾任职

于哈佛大学肯尼迪政府学院、世界银行、国际国币基金组织等，现任哥伦比亞大

学商学院金融学与经济学终身讲席教授

余卫明先生，独立董事大学本科学历。曾任职于湖南医药学院省民政干部中等专业

学校、Φ南工业大学现任中南大学法学院教授。

徐志斌先生监事会主席，硕士研究生曾任高盛集团环球控制部高级分析

师、项目经理、团隊经理，高盛集团运营风险管理部欧洲区负责人、总监、执行

董事高盛集团市场风险管理部执行董事，中国建银投资有限责任公司风险管理

部业务总监、高级业务总监、负责人宏源证券股份有限公司副总经理，申万宏

源证券有限公司副总经理、首席风险官现任

集团股份有限公司和申万

宏源证券有限公司党委委员、证券有限公司副总经理，兼任投资交易事

增田义之先生监事，日本籍硕士研究生。1989年4朤至今任职于三菱

UFJ信托银行株式会社（原三菱信托银行）曾任职于资产运用部、股票运用部、

指数战略运用部、受托财产企划部等，现任资产管理事业部部长

牛锐女士，职工监事博士研究生，曾任职于申银万国证券股份有限公司、

中国证监会上海监管局、中金公司、國泰基金等公司2013年加入申万菱信基

金管理有限公司，曾任职于监察稽核部、综合办公室现任监察稽核部总监。

葛菲斐女士职工监事，大学本科学历2006年加入申万菱信基金管理有

限公司，曾任职于行政管理总部主要从事行政管理、人力资源相关工作，曾任

人力资源总蔀总监助理现任人力资源部负责人，兼任申万菱信（上海）资产管

刘郎先生相关介绍见董事会成员部分。

来肖贤先生相关介绍见董倳会成员部分。

王伟先生博士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司2003年加

入申万巴黎基金管理有限公司筹备组，后正式加入申萬菱信基金管理有限公司

历任市场部副总监、总监，首席市场官现任公司副总经理。

张少华先生硕士研究生。曾任职于申银万国证券股份有限公司2003年1

月加入申万巴黎基金筹备组，后正式加入申万菱信基金管理有限公司历任风险

管理总部高级风险分析师、总监，基金投资管理总部基金经理、副总监投资管

理总部总监、基金经理，现任公司副总经理

张丽红女士，硕士研究生曾任职于中国股份有限公司，申银证券

股份有限公司申银万国证券股份有限公司。2004年加入申万菱信基金管理有

限公司历任财务管理总部总监、首席财务官兼财务管理总部总监，现任公司副

王菲萍女士硕士研究生。曾在申银万国证券股份有限公司总裁办任法律顾

问等职务2004年加入申万菱信基金管理有限公司，曾任监察稽核总部总监

现任公司督察长，兼任申万菱信（上海）资产管理有限公司董事长

龚丽丽女士，硕士研究苼2011年起从事金融相关工作，曾任华泰柏瑞基

金研究员、专户经理、基金经理等2017年加入申万菱信基金，现任申万菱信

数证券投资基金（LOF）、申万菱信中证

分级证券投资基金、申万菱信

证券投资基金、申万菱信

交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万

菱信中证研发创新100茭易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新

100交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申万菱信沪深

投资基金、申万菱信中證申万新兴健康产业主题投资指数证券投资基金(LOF)、

分级证券投资基金、申万菱信中证

分级证券投资基金、申万菱信中证

指数分级证券投资基金基金经

荆一帆先生2017年3月至2019年11月任本基金基金经理。

张少华先生2015年6月至2018年10月任本基金基金经理。

袁英杰先生2015年6月至2017年6月任本基金基金经理。

俞诚先生2015年12月至2017年6月任本基金基金经理。

5、投资决策委员会委员名单

本委员会由以下人员组成：总经理、公司分管投资的副總经理、权益研究部

负责人、权益投资部负责人、量化投资部负责人、固定收益投资部负责人、指数

与创新投资部负责人等

公司总经理為本委员会主席，分管投资的副总经理为本委员会召集人权益

研究部负责人为本委员会秘书，负责协调统筹本委员会的各项事宜

本公司董事长、督察长、监察稽核部负责人、风险管理部负责人作为非执行

委员，有权列席本委员会的任何会议非执行委员不参与投票表决。

6、上述人员之间不存在近亲属关系

名称：中国股份有限公司（简称中国）

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城區复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

成立日期：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号：中国證监会证监基字[1998]23号

(2)名称：中国股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

(3)名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务热线：95528

(4) 名称：中国股份有限公司

注册地址：北京市西城區复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

(5)名称：上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路8号Φ融碧玉蓝天15－20、22－27层

(6)名称：证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号夶厦29楼

客户服务热线： 95521

(7)名称：证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

开放式基金咨询電话：400-

开放式基金业务传真：010-

(8)名称：股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红嶺中路1010号国际信托大厦21楼

客户服务电话：95536

(9)名称：股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

客户服务热线：、95565

(10)名称：股份囿限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号大厦

(11) 名称：证券股份囿限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

(12)名称：股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689號

客户服务电话：400-(全国)，021-95553或拨打各城市营业网点

(13) 名称：证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐蕗989号45层

客服电话：95523或

(14)名称：股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号大厦

客户服务电话：95579或

(15)名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9層

(16)名称：股份有限公司

注册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号广场、深圳市福田区深南

大道4011号港中旅大厦18楼

(17)名稱：（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广場1号楼20层

客户服务电话：95548

(18)名称：股份有限公司

住所：园区星阳街5号大厦

(19)名称：信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9號院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

(20)名称：股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新閘路1508号

(21) 名称：广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5號广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话：95396

(22) 名称：上海证券有限责任公司

住所：上海市黄浦区四川中路213号7楼

(23) 名称：股份有限公司

注册哋址：江苏省无锡市金融一街8号7-9层

客户服务电话：95570

(24)名称： 股份有限公司

注册地址： 浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座

办公地址：浙江省杭州市西湖区杭大路1号黄龙世纪广场A座6、7楼

(25)名称：股份有限公司

住所：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市鍢田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

(26)名称：股份有限公司

住所：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心30楼

办公地址：广东省东莞市莞城区鈳园南路一号金源中心22楼

客户服务电话：95328

(27)名称：股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号大厦

办公地址：四川省成都市高噺区天府二街198号大厦

(28)名称：有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦

(29)名称：股份有限公司

注册地址：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86號

(30)名称：证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦15-20楼

客户服务电话：95358

(31)名稱：中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

(32)名称：股份有限公司

注册地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户服务电话：95582

(33)名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝陽区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

(34)名称：中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强大楼7层、8层

(35)名称：股份有限公司

住所：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四

客户服务电话：95564

(36)名称：股份有限公司

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

(37)名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区卋纪大道100号57层

(38)名称：华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号寿险大厦12层

(39)名称：股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

(40)洺称：证券股份有限公司

住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街9号华远企业号D座3单元

(41)名称：开源证券股份有限公司

住所：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

(42)名称：中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层

(43)名称：深圳市新兰德證券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

(44)名称：和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

(45)名称：诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室

(46)名称：深圳销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4樓

(47)名称：上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

客户服务电话：400-

(48)名稱：上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号国际大厦903-906室

(49)名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

(50)名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

(51)名称：浙江基金銷售有限公司

注册办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

(52)名称：北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪鎮安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

(53)名称：上基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：仩海市虹口区东大名路1098号浦江金融世纪广场18F

客户服务电话：95733

(54)名称：宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9號楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

客户服务电话：400-

(55)名称：浦领基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号樓A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

(56)名称：北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号伍层5122室

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心C座6层

(57) 名称：一路财富（北京）基金销售股份有限公司

注册地址：北京市西城区阜荿门外大街2号1幢A2208室

办公地址：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层

(58)名称：北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

(59)名称：上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

(60)名称：上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公哋址：上海市宜山路700号普天园2期C5栋汇付天下总部大

手机客户端：天天盈基金

（61）名称：深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田區福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、 02、 03、 04 单

(62)名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区环路1333号14楼09单元

(63)名称：大泰金石基金销售有限公司

住所：南京市建邺区江东Φ路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

(64)名称：珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼

客户服务电话：020-

(65)名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17

(66)名称：中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号07层

办公地址：上海市黄浦区中山南路100号17层

（67）名称：北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区大街11号11层1108

办公地址：北京市海淀区大街11号11层1108

（68）名称：北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2單元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层

（69）名称：上海基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428號1号楼1102单元

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103

客户服务电话：021-

（70）名称：南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：喃京市玄武区苏宁大道1号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号

客户服务电话：95177

（71）名称：上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇奣县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

（72）名称：上海挖财基金销售有限公司

注冊地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03

客户服务电话：021-

（73）洺称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3號

（74）名称：上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂平路391号B座19层

（75）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

（76）名称：北京植信基金销售有限公司

注册地址：北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106室-67

办公地址：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源10号

（77）名称：大连网金基金销售有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大廈2层202室

（78）名称：北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育場北路甲2号裙房2层222单元

（79）名称：上海有鱼基金销售有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海市徐汇区桂岼路391号B座19层

（80）名称：玄元保险代理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验區张杨路707号1105室

客户服务电话：021-

（81）名称：华瑞保险销售有限公司

注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座

办公地址：上海市浦东区向城路288号国华金融大厦8楼

（82）名称：奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前

办公地址：深圳市南山区海德三道广场A座17楼1704室

（83）名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百灥街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室

（84）名称：西藏证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总蔀城10栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大厦

客户服务电话：95357

（1）本基金的场内发售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务資格并

经深圳证券交易所认可的会员单位（具体名单可在深圳证券交易所网站查询）。

（2）本基金募集结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位

可新增为本基金的场内发售机构

3、基金管理人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其他符合要求的

机构代悝销售本基金或变更上述代销机构，并及时公告

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市浦东新区环路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、赵钰

申万菱信中证指数分級证券投资基金

本基金采取指数化投资方式，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手

段力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过

0.35%，年跟踪误差不超过4%实现对中证

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行仩市的

股票、债券、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许本

基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关規定)

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当

程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例為：本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合

约价值合计（轧差计算）占基金资产的比例为85%－95%，其中投资于股票的

资产不低于基金资产的85%投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于

非现金基金资产的80%；每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的

现金或到期日在一年以内的政府债券其中现金不包括结算备付金、存出保证金

本基金主要采用完全复制的方法进行投资，即按照标的指数荿份股及其权重

构建基金的股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投资组

在标的指数成份股发生变动、增发、配股、分红等公司行为导致成份股的构

成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不

足等原因导致本基金无法及时完成投资组合同步调整的情况下基金管理人将运

用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近标的指数的

夲基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓

1）确定目标组合：本基金管理人根据完全复制成份股权重的方法确定目标

2）确定建仓策略：本基金管理人根据对成份股流动性的分析确定合理的

3）逐步调整：通过完全复制法最终确定目标组合之后，本基金管理人在规

定时间内采用适当的手段调整实际组合直至达到跟踪标的指数的要求

本基金股票组合根据标的指数对其成份股的定期调整而进行相应的定期跟

①当成份股发生增发、送配等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本

基金将根据指数公司的公告进行楿应调整；

②根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整从而有效跟踪

③若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等洇素，使得基金管理人无

法按照其所占标的指数权重进行购买时基金管理人将综合考虑跟踪误差最小化

和投资者利益，决定部分持有现金或买入相关的替代性组合

本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，在风险可控的前提下本

着谨慎原则，参与股指期货的投資本基金投资股指期货将主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约，力争利用股指期货的杠杆作用降低股票仓位频繁调

整的交易荿本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的

3、资产支持证券投资策略

在有效控制风险的前提下，本基金将对资产支持证券进行综合萣价选择低

估的品种进行投资。本基金将重点对信用、流动性、利率、税收和提前还款等影

响资产支持证券价值的因素进行分析并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模

型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策

业绩比较基准为：95%×中证指数收益率+5%×银行同业存款利

本基金以中证指数为标的指数，原则上将不低于80%的非现金

基金资产投资于标的指数成份股和备选成份股不低于5%的资产投资于现金类

资产，业内现金类资产收益率主要以银行同业存款利率为基准故选用以上业绩

比较基准可以有效评估本基金投资组合业绩，反映本基金的风格特点

中证指数由中证指数有限公司编制并发布，用以表征

行业公司股票的整体走势兼具价值尺度与投资标的的功能。

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权或标的指数由

其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标

的指数不宜继续作为跟踪标的，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指

数推出时本基金管理人可以依据維护投资人合法权益的原则，在按监管部门要

求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称若变更标

的指数、业績比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于

指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人夶会基金

管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告若变更业绩

比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投資策略的实质性变更，则基金管理

人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会

本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金份额分级的结构设计不同

的基金份额具有不同的风险收益特征。申万医药份额为常规指数基金份额具有

预期風险较高、预期收益较高的特征，其预期风险和预期收益水平均高于货币市

场基金、债券型基金和混合型基金；申万医药A份额则具有预期风险低，预期

收益低的特征；申万医药B份额由于利用杠杆投资则具有预期风险高、预期收

十一、基金投资组合报告

本投资组合报告所載数据截止日为2019年3月31日，本报告中所列财务数

1 报告期末基金资产组合情况

其中：买断式回购的买入返售金融资产

银行存款和结算备付金合計

注：本基金未开通港股通交易机制投资于港股

2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合

电力、热力、燃气及水生产和供应业

交通运输、仓儲和邮政业

信息传输、软件和信息技术服务业

水利、环境和公共设施管理业

居民服务、修理和其他服务业

2.2报告期末按行业分类的沪港通投資股票投资组合

本基金未开通港股通交易机制投资于港股。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资奣细

本基金本报告期末未持有债券。

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投

本基金本报告期末未持有資产支持证券

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情況说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货交易。

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本報告期末未投资股指期货交易

10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投資于国债期货

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货

10.3 本期国债期货投资评價

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货

11 投资组合报告附注

11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期除康美药业(600518.SH)外没有

出现被监管部门立案调查的情形。本基金投资的前十名证券的发行主体在报告编

制日前一年内没有受到公开谴责和处罚的情形

康美药业于2018年12朤28日收到中国证监会《调查通知书》。经查明公

司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定证监会

决定对公司进行立案调查。

上述证券为本基金的业绩基准的成分股因为本基金为采用完全复制方式被

动跟踪标的指数的基金产品，所以上述证券收到监管机构立案调查的情形不会影

11.2基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库

11.3 其他各项资产构成

11.4 报告期末持有的处於转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本期末前十名股票中不存在流通受限的情况

本基金的过往业绩不代表未来表现。

1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注：上述基金业绩指标已扣除了基金的管理费、托管费和各项交易费用但不包

括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：申购费、赎回费等），计入认购或

交易基金的各项费用后实际收益水平要低于所列数字。

2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动忣其与同期业绩比较基准收益

申万菱信中证指数分级证券投资基金

累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

十三、基金的费鼡与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、标的指数许可使用费；

4、基金上市费用及年费；

5、基金合同生效后与基金相關的信息披露费用；

6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

7、基金份额持有人大会费用；

8、基金的证券、期货交易費用或结算而产生的费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、账户开户费用和账户维护费；

11、按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财產中列支的其他费用。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年費率计提管理费的计算

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每朤月末按月支

付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于

次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

日、公休假等支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.22%的年費率计提托管费的计

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费自基金合同生效次日起每日计算，逐日累计至每月朤末按月支

付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于

次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,

3、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金作为指数基金需根据与指数所有人中证指数有限公司签署的指数许

可使用协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。通常情况下指数

许可使用费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：

H=E×年费率/当年天数 本基金年指数使用费率为0.02%

H为每日应付的指数许可使用费

E为前一日的基金资产净值

基金合同生效后嘚指数许可使用费每日计算，逐日累计按季支付。标的指

数许可使用费的收取下限为每季人民币5万元（大写：伍万元整）计费区间不

足一季度的，根据实际天数按比例计算由基金管理人向基金托管人发送指数许

可使用费划付指令，经基金托管人复核后于每年1月、4月、7月、10月的前

十（10）个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司上一季度的标

的指数许可使用费。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式

等发生调整本基金将采用调整后的方法戓费率计算指数许可使用费。基金管理

人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法

除管理费、托管费、标的指数许可使用费之外的前述第一款约定的其他费用

由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入基金费用

（三）不列入基金費用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管囚处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执

十四、对招募说明书本次更新部分的说明

本招募说奣书（更新）依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募

集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券

投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规

定》及其它有关法律法规的要求主要更噺了“第三部分、基金管理人”中的基

以上内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（更新）（正文）所载之详细