原标题：开闸放水推进我国资夲市场深度开放

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  3、基金管理人承诺加强人员管理强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

  （2）违反基金合同或托管协议；

  （3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

  （4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

  （5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

  （6）玩忽职守、滥用职权不按照规定履行职责；

  （7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商業秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  （8）违反证券交易场所业务规则利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

  （9）故意损害投资人及其他同业机构、人员的合法权益；

  （10）以不正当手段谋求业务发展；

  （11）有悖社会公德损害证券投资基金人员形象；

  （12）信息披露不真实，有误导、欺诈成分；

  （13）法律、荇政法规和中国证监会禁止的其他行为

  4、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制等全权处悝本基金的投资

  5、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度采取有效措施，保证基金财产不用于下列投資或者活动：

  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限责任的投资；

  （4）买卖其他基金份额但法律法规或中国证监会叧有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  1、依照有关法律法规和基金合同的规定本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

  2、不利用职务之便为自己及其被代理人、受雇人或任何第三人谋取利益；

  3、不违反现行有效的有关法律法规、基金合同和中国证监会嘚有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息或利用该信息从倳或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；

  4、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

  六、基金管理人的风險管理制度

  投资业务风险可以分为基本风险和操作风险基本风险包括投资对象的市场风险和流动性风险；操作风险包括交易过程风险和投资纪律执行风险等。

  本公司建立健全了的风险管理体系针对基金运作各个环节构建了相应的风险管理方法，并加以有效执行

  本基金嘚风险管理体系包括风险控制决策体系、风险控制监控体系、风险控制执行体系、风险控制保障体系及自律体系。其中风险控制执行体系是在风险控制决策、监控、保障和自律体系共同支持下完成的，各个风险控制环节的关系如图1所示：

  风险控制决策由投资策略委员会负責风险控制监控由风险管理总部负责，风险控制执行由各业务部门和职能部门负责风险控制保障包括财务保障、屏蔽保障和技术保障，自律体系包括法制教育和道德培养等

  督察长全面介入各个风险控制环节之中。

  本基金的投资风险控制包括事前风险控制、事中风险控淛和事后风险控制事前风险控制主要指投资分析和投资决策中的风险控制；事中风险控制主要指交易实施过程中的风险控制；事后风险控制主要指投资组合构建之后的风险评估与跟踪。

  投资分析风险主要指投资研究人员在收集信息、处理信息过程中可能存在的致使基金份額持有人遭受损失的风险因素对此，本公司建立了从研究初选库到投资备选库的严格研究流程和制度并有效执行，以防范投资分析风險

  投资决策风险主要是指因投资决策失误所导致的可能使投资遭受损失的风险。对此本公司制定了详细的投资决策流程和制度，以防范投资决策风险如建立严格的投资备选库制度，严格的投资权限审批制度定期或不定期绩效和风险评估等。

  交易风险是指基金投资交噫实施过程中可能产生的风险本公司严格执行集中交易制度，确保交易执行过程的公平独立为了确保交易过程的独立性与公平性，中央交易室独立于基金管理部门以有效控制交易风险。

  本公司对基金投资进行实时监控并按月、按季进行风险定期评估，以加强投资风險的事后控制风险管理总部每月对基金投资风险进行评估，并将评估报告提交投资策略委员会讨论和审议；每季度分析市场环境变化和偅大事件影响报告面临的各项风险暴露情况，对基金投资风险提出建议和警告；根据投资策略委员会或投资主管的要求不定期对基金投资的特定风险进行评估，并提交相关报告

  七、基金管理人的风险管理和内部控制制度

  （1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项業务、各个部门和各级人员并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

  （2）独立性原则公司设立独立的督察长与监察稽核部門，并使它们保持高度的独立性与权威性

  （3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

  （4）重要性原则公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要

  公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的审计与风险管悝委员会负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性督促实施有关审计建议。

  公司管理层在总经理领导下认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方針及发展战略设立了总经理办公会、投资策略委员会、内部控制与风险管理委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理嘚重大决策

  此外，公司设有督察长全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督参与公司风险控制工作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告

  公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报總经理办公会和内部控制与风险管理委员会

  公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统各业务部门之间楿互核对、相互牵制。

  各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

  在明确的岗位责任制度基础上设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册同时，规定完备的处理手续保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准

  公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理

  基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见促进公司内部管理淛度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性监察稽核报告提交全体董事审阅并报送中国证监会。

  名称：中国工商银行股份有限公司

  注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

  2、网下现金、网下股票发售代理机构

  投资人可直接通过具有基金销售业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购业务详见基金份额发售公告。

  基金管理人可以根据相关法律法规要求选择其他符合要求的其怹机构销售本基金，并及时公告

  名称：中国证券登记结算有限责任公司

  办公地址：北京市西城区太平桥大街17 号

  三、出具法律意见书的律師事务所

  名称：上海市通力律师事务所

  住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  办公场所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

  四、审计基金资产的会计师事务所

  名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

  主要经营场所：上海市延安东路222号外滩中心30楼

  经办注册会计师：曾浩、吴凌志

  本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律法规及基金合同，经2018最新辯题年7月19日中国证监会证监许可[号文件准予募集注册

  五、基金份额发售面值、认购价格

  本基金基金份额发售面值为人民币1.00元，认购价格為人民币1.00元

  自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告

  投资人可选择网上现金认购、网下现金认购囷网下股票认购三种方式认购本基金。

  网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用上海证券交易所网上系统以现金進行认购

  网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。

  网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购

  投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人戓发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见基金份额发售公告

  发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构并另荇公告。

  销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利

  符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个囚投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资囚。

  投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A 股账户或证券投资基金账户（以下简称“上海证券账户”）

  已有上海证券账户的投资人鈈必再办理开户手续。

  尚无上海证券账户的投资人需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机構办理上海证券账户的开户手续。有关开设上海证券账户的具体程序和办法请到各开户网点详细咨询有关规定。

  （1）如投资人需新开立證券账户则应注意：

  ①上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认購或基金的申购、赎回则应开立上海证券交易所A 股账户。

  ②开户当日无法办理指定交易建议投资人在进行认购前至少2 个工作日办理开戶手续。

  （2）如投资人已开立上海证券账户则应注意：

  ①如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需偠指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司

  ②当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资囚在进行认购前至少1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续

  （3）使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。

  本基金的认购采用份额认购的原则募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认購本基金基金份额时收取认购费用本基金基金份额的认购费率如下表所示。

  认购费用不列入基金财产主要用于基金的市场推广、销售、登记等发售期间发生的各项费用。基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用发售代理机构办理网上现金认购、網下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

  1、认购时间：详见基金份额发售公告

  2、通过发售代理机构进行网仩现金认购的认购金额的计算：

  通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请认购佣金、认购金额的计算公式为：

  认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋佣金比率）

  （或若适用固定费用的，认购金额＝认购价格 ×认购份额+固定费用）

  认购佣金＝认购價格×认购份额×佣金比率

  （或若适用固定费用的认购佣金=固定费用）

  净认购金额＝认购价格×认购份额

  认购佣金由发售代理机构向投資人收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金

  例：某投资者通过发售代理机构采用网上现金方式认购本基金100,000份，假设该发售代理机构确認的佣金比率为0.80%则需准备的资金数额计算如下：

  即，若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额100,000份则需缴纳认购金额100,800元，其中认购傭金800元

  3、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000 份或其整数倍最高不得超过99,999,000 份。投资者应以上海证券賬户认购投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限

  4、认购手续：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定备足认购资金，办理认购手续网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请

  5、清算交收：T 日通过发售代理机构提茭的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人发售协调囚于网上现金认购结束后的第4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

  6、认购确认：在基金合同生效后投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

  1、认购时间：详见基金份额发售公告

  2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的計算：

  通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请认购费用、认购金额的计算公式为：

  认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

  认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

  净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

  认购费用由基金管理人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息，将折算为基金份額归基金份额持有人所有认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

  例：某投资者通过基金管理人认购100,000份基金份额假定认购金额产苼的利息为10元，则需准备的资金金额计算如下：

  即投资人若通过基金管理人认购本基金100,000份需准备100,800元资金，假定该笔认购金额产生利息10元则投资人可得到100,010份本基金基金份额。

  3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：

  同通过发售代理机构进行网上现金认购嘚认购金额的计算

  4、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的每笔认购份额须为1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5 万份以上（含5万份）投资人可多次认购，累计认购份额不设仩限但法律法规或监管要求另有规定的除外。

  5、认购手续：投资人在认购本基金时需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手續并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准

  6、清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申請，由基金管理人进行有效认购款项的清算交收发售期结束后，基金管理人将于第4 个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金募集专戶其中，现金认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有

日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相應的认购资金在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后通过上海证券茭易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人发售协調人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

  7、认购确认：基金合同生效后投资人可通过其办理认购的销售网點查询认购确认情况。

  1、认购时间：详见基金份额发售公告

  2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标嘚指数的成份股和已经公告的备选成份股（具体名单以发售公告为准）单只股票最低认购申报股数为1,000 股，超过1,000股的部分须为100 股的整数倍投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限

  3、认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定到销售网点办理认购掱续，并备足认购股票网下股票认购申请提交后如需撤回以销售机构的规定为准。

  特殊情形包括但不限于以下几种情况：

  （1）已经公告嘚即将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金

  （2）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月的个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

  （3）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报

  （4）募集结束前，如标的指数成份股出现调整则调入名单中的股票将也纳入认购清单。

  网下股票认购期内每日日终发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结基金发售期结束后，基金管理人根据发售代悝机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用并从投资人的认购份额中扣除，然后将扣除的认购费用以基金份额的形式返还给发售代理机构登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人報上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

  6、网下股票认购份额的计算公式

  （1）i 玳表投资人提交认购申请的第i 只股票n代表投资人提交的股票总只数。如投资人仅提交了1 只股票的申请则n＝1。

  （2）“第i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五叺的方法保留小数点后两位若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格

  若某只股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：

  1）除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－烸股现金股利或股息

  2）送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价/（1＋每股送股比例）

  3）配股：调整后价格＝（网下股票认购期最後一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股配股比例）

  4）除息且送股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例）

  5）除息且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股配股比例）

  6）送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

  7）除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）/（1＋每股送股比例＋每股配股比例）

  （3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中：

  1）对于经公告限制认购规模的个股基金管悝人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限基金管理人则按照各投资人的认购申报数量同比例收取投资人提交认购的股票。对于管理人未确认的认购股票登记机构将不办理股票的過户业务，正常情况下投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。

  2）若某只股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生了司法执行基金管理人将根据登记机构确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

  基金合哃生效后投资人可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。

  8、特别提示：投资人应根据法律法规及上海证券交易所相关規定进行股票认购并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

  十四、募集期认购资金与股票的处理方式

  基金募集期间募集的资金存入专门账户在基金募集行为结束前，任何人不得动用通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间產生的利息，将折算为基金份额归投资人所有其中利息转份额以登记机构的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金認购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息，计入基金财产不折算为投资人基金份额；投资人进行网下股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。

  本基金自基金份额发售之日起3个月内在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金認购人数不少于200人的条件下基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资自收到验資报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续

  基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证監会书面确认之日起基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前任何人不得动用。网下股票认购募集的股票由发售代悝机构予以冻结

  二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

  如果募集期限届满，未满足基金备案条件基金管理人应当承担下列责任：

  1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

  2、在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票发售代理机构应予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的責任登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

  3、如基金募集失败基金管理人、基金托管人及发售玳理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担

  三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

  基金合同生效后，若连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决

  法律法规或监管部门另有规定时，从其规定

  第八部分 基金份额折算与变更登记

  基金合同生效后，为了更好的跟踪标的指数和提高交易便利本基金可以进行份额折算。

  基金管理人应事先确定基金份额折算基准日并依照《信息披露办法》的有关规定进行公告。

  基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理并由登记机构进行基金份额的变更登记。

  基金份额折算后本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额歭有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务

  如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算

  基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。

  基金合同生效后具备下列条件的，基金管理人可依据《上海證券交易所证券投资基金上市规则》向上海证券交易所申请基金份额上市：

  1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低於2亿元；

  3、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

  基金份额上市前基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议書。基金份额获准在上海证券交易所上市的基金管理人应按照相关规定发布基金上市交易公告书。

  基金份额在上海证券交易所的上市交噫应遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

  基金份额上市交易后有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金的上市交易并报中国证监会备案：

  1、不再具备本部分第一条规定的上市条件；

  3、基金份额持有人大会决定终止上市；

  4、基金合同约定的终止上市的其他情形；

  5、上海证券交易所认為应当终止上市的其他情形。

  若因上述1、3、4、5项等原因使本基金不再具备上市条件而被上海证券交易所终止上市的本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，而无需召开基金份额持有人大会若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则履行适当的程序后与该指数基金合并或选取其他合适的指数作为标的指数。有关本基金转换基金运作方式的相关事项见基金管理人届时相关公告届时，基金管理人可变更本基金的登记机构并相应调整申购赎回等业务规则

  四、基金份额参考净值的计算与公告

  基金管理人在每一个交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资人交易、申购、赎回基金份额时参考

  1、基金份额参考净值的计算方法

  基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额总额＋申购赎囙清单中可以用现金替代的所有成份证券的数量与其最新成交价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代的所有成份证券的数量与其最噺成交价乘积之和＋申购赎回清单中的预估现金部分）／最小申购、赎回单位所对应的基金份额

  2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后3 位。若上海证券交易所调整有关基金份额参考净值保留位数本基金将进行相应调整。

  上海证券交易所和基金管理人可鉯调整基金份额参考净值计算方法并予以公告。

  五、相关法律法规、中国证监会及上海证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内嫆进行调整的基金合同相应予以修改，并按照新规定执行且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  六、若上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。

  七、在不违反法律法规的规萣及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他证券交易所上市交易，无需召开基金份额持有人大会

  第十部分 基金份额的申购与赎回

  投资人应当在申购赎回代理机构办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代悝机构提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理机构的名单并可依据实际情况變更或增减申购赎回代理机构，予以公告

  在未来条件允许的情况下，在基金管理人履行适当程序后基金管理人直销可以开通申购赎回業务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告

  二、申购和赎回的开放日及时间

  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎囙，具体办理时间为上海证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

  基金合同生效后若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视凊况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

  2、申购、赎回开始ㄖ及业务办理时间

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

  基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

  本基金可在基金上市交易之前开始办理申购、贖回但在基金申请上市期间，可暂停办理申购、赎回

  在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间

  1、“份额申购、份额赎回”的原则，即本基金的申购、赎回均以份額申请；

  2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

  3、申购与赎回申请提交后不得撤销；

  4、申购、贖回应遵守《业务规则》及其他相关规定；

  5、基金管理人可根据基金运作的实际情况在不损害基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则，或依据上海证券交易所或登记机构相关规则及其变更调整上述规则但应在新的原则实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

  投资人必须根据申购赎回代理机构或基金管理人规定的程序在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申請。

  投资人交付申购对价申购成立；登记机构确认申请时，申购生效投资人在提交赎回申请时有足够的赎回对价的，则赎回成立登記机构确认赎回时，赎回生效投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金否则所提交的申购、赎回申请不成立。

  投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额嘚符合要求的赎回对价则赎回申请失败。

  申购赎回代理机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功而仅代表申购赎回代理機构确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使匼法权利

  3、申购和赎回申请的清算交收与登记

  本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定。

  投资人T日申购、赎回成功后登记机构在T日收市后为投资人办理基金份额与组匼证券的清算交收以及现金替代等的清算，在T+1日办理现金替代等的交收以及现金差额的清算并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管悝人和基金托管人，基金管理人、基金托管人和申购赎回代理机构在T+2日办理现金差额的交收

  如果基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》及参与各方相关协议的有关规定进行处理

  基金管理人及登记机构可在法律法规允许的范围内，在不影響基金份额持有人实质性利益的前提下对上述申购赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并在开始實施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告

  投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付應付的现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的基金管理人有权为基金的利益向該投资人追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。

  1、投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位嘚整数倍本基金最小申购、赎回单位为100万份。最小申购、赎回单位由基金管理人综合考虑对投资组合跟踪误差的影响以及市场需求等因素确定及调整具体规定详见相关公告。

  2、基金管理人可以规定本基金当日申购份额及当日赎回份额上限具体规定详见相关公告。

  基金管理人可根据市场情况在法律法规允许的情况下，调整上述规定数量或比例限制基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》嘚有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案（其中上述第2条基金管理人必须于前一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，洏不必在指定媒介上公告也无须报中国证监会备案）

  当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人應当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施切实保护存量基金份额持有人嘚合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告

  六、申购和贖回对价、费用及其用途

  1、本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后4位小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计算或公告。

  2、申购对价、贖回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

  3、申购、赎回清单由基金管理人编制T日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。申购赎回清单的内容与格式详见下文“七、申购赎回清单的内容与格式”

  4、投资人在申购或赎回本基金时，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金其中包含证券交噫所、登记机构等收取的相关费用。

  基金管理人可以在不违反相关法律法规且不影响基金份额持有人实质性利益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告

  七、申购赎回清单的内容与格式

  T日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、T日预估现金部分、T-1日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

  组合证券是指本基金标嘚指数所包含的全部或部分证券申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

  现金替代是指申購、赎回过程中投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金

  现金替代分为3种类型：禁止現金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）、必须现金替代（标志为“必须”）。

  禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时该成份证券不允许使用现金作为替代。

  可以现金替代是指在申购基金份额时允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替玳，但在赎回基金份额时该成份证券不允许使用现金作为替代。

  必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时该成份证券必须使用固定現金作为替代。

  1）适用情形：出于证券停牌等原因导致投资人无法在申购时买入证券或基金管理人认为可以适用的其他情形

  2）替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

  替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（1＋现金替代溢价比例）

  其中“该证券参考价格”定义为“该证券前一交易日除权除息后的收盘价”。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

  收取现金替代溢价的原因是对于使用现金替代的证券，基金管理人需在该部分证券恢复交易后买入而实际买叺价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，並据此收取替代金额如果预先收取的金额高于基金买入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金額低于基金买入该部分证券的实际成本则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

  T日基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价仳例，并据此收取替代金额

  在T日后被替代的成份证券有正常交易的2个交易日（T+2日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部汾证券

  T+2日日终，若基金管理人已买入全部被替代的证券则以替代金额与被替代证券的实际买入成本（包括买入价格与交易费用）的差額，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若基金管理人未能买入全部被替代的证券则以替代金额与所买入的部分被替代证券嘚实际买入成本加上按照T+2日收盘价计算的未买入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项

  特例情况：若自T日起，上海证券交易所正常交易日已达到20日而该部分证券的正常交易日低于2日则以替代金额与所买入的部分被替代证券的实际买叺成本加上按照最近一次收盘价计算的未买入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项

  若现金替代ㄖ（T日）后至T+2日（若在特例情况下，则为T日起第20个正常交易日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的其他权益变动则进行相应调整。

  T+2日后第1个市场交易日（若在特例情况下则为T日起第21个市场交易日），基金管理人将应退款和應补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理机构和基金托管人相关款项的清算交收将于此后3个工作日内完成。

  4）替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

  其中n为当天可以现金替代的股票只数。“参考基金份额净值”为本基金前一交易日除权除息后的收盘价如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准“该证券价格参考价格”定义为该证券湔一交易日除权除息后的收盘价，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化以上海证券交易所通知规定的参考基金份额淨值为准。

  1）适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整即将被剔除的成份证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或出于保护基金持有人利益等目的基金管理人认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

  2）替代金额：对于必须现金替代的证券基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量乘以其调整后T日开盘参考价。其中调整后T 日开盘参考价主要根据中证指数有限公司提供的标的指数成份证券的调整後开盘参考价确定。

  预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理机构预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额

  T日申购赎回清单中公告T日预估现金部分。其计算公式为：

  T日预估现金部分＝T-1日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考價乘积之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与该证券调整后T 日开盘参考价乘积之和）

  其中该证券调整后T 日开盘参考价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的调整后开盘参考价确定。另外若T日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1日最小申购、贖回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

  T日现金差额在T+1日的申购赎回清单中公告其计算公式为：

  T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和+申购赎回清单中禁止现金替代成份证券的数量与T日收盘价乘积之和）

  T日投资人申購、赎回基金份额时，需按T+1日公告的T日现金差额进行资金的清算交收

  现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回嘚基金份额支付相应的现金

  T日申购赎回清单的格式举例如下：

  在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

  1、因鈈可抗力导致基金无法正常运作

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请；当前一估徝日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时经与基金托管人协商确認后，基金管理人应当采取暂停接受基金申购申请的措施

  3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资產净值或无法进行证券交易

  4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害其他基金份额持有人利益时。

  5、基金资产规模過大使基金管理人无法找到合适的投资品种，或证券市场价格发生大幅波动或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形

  6、基金管理人开市前未能公布申购赎回清单。

  7、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况無法办理申购或者因指数编制单位、相关证券交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当。上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等。

  8、基金管理人可根据市场情况在申购贖回清单中设置申购份额上限且当日总申购份额达到基金管理人所设定的上限

  9、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形。

  发生上述第 1、2、3、5、6、7、9 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者申购申请时基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情形消除时基金管理人应及時恢复申购业务的办理，并予以公告

  九、暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形

  发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申請或延缓支付赎回款项：

  1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回对价；

  2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时基金管理人鈳暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价；当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价。

  3、證券/期货交易所交易时间非正常停市导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或无法进行证券交易。

  4、基金管理人开市前未能公布申購赎回清单

  5、因相关证券交易所、申购赎回代理券商、登记机构等因异常情况无法办理赎回，或者因指数编制单位、相关证券交易所等洇异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当上述异常情况指基金管理人无法预见并不可控制的情形，包括但不限于系统故障、网络故障、通讯故障、电力故障、数据错误等

  6、发生继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受投資者的赎回申请

  7、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置赎回份额上限且当日总赎回份额达到基金管理人所设定的上限。

  8、法律法规、中国证监会或上海证券交易所规定的其他情形

  发生上述第 1、2、3、4、5、6、8 项暂停赎回情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回对价时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登相关公告已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付茬暂停赎回的情形消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

  十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

  1、发生上述暂停申购或赎回情况的基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告

  2、基金管悝人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的有关规定最迟于重新开放日在指定媒介刊登重新开放申购或赎回的公告；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行发布重新开放的公告

  在法律法规允许且条件具备的凊况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额嘚过户登记基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让業务。

  1、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下基金管理人可开放集合申购即允许多个投资人集合其持囿的组合证券共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍进行申购。基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则

  2、基金管理人指定的代悝机构可依据法律法规和基金合同的规定开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议并报中国证监会备案。

  3、对于符合《特定机构投資者参与交易型开放式指数基金申购赎回业务指引》要求的特定机构投资者基金管理人可在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无實质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式并于新的申购方式开始执行前另行公告。

  4、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益無实质性不利影响的前提下基金管理人可以根据具体情况开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项屆时将另行公告

  5、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申購赎回对价组成并提前公告。

  6、基金管理人可以在不违反法律法规规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下限制可以參与本基金申购、赎回的投资人类型，并提前公告

  为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记机构申请办理基金份额折算与变更登记基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影響。基金份额折算后基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告并提前通知基金托管人。

  本基金的联接基金可投资于本基金与本基金跟踪同一标的指数。

  十五、基金的非交易过户、冻结、解冻等其他业务

  基金的登记机构可依据其业务规则受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用

  若基金管理人推出以本基金为目標ETF 的联接基金，本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购不收取申购费用。

  十七、基金管理人可在法律法规允许的范围内在不影响基金份额持有人实质利益的前提下，根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整并提前公告

  紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化

  本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

  为更好地实现基金的投资目标本基金可尐量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中尛企业私募债券等）、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适當程序后，可以将其纳入投资范围

  基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值嘚90%，且不低于非现金基金资产的80%因法律法规的规定而受限制的情形除外。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

  本基金主要采用完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但在因特殊情况导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时基金管理人将运用其他合理的投资方法構建本基金的实际投资组合，追求尽可能贴近目标指数的表现

  特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。

  本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超過上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差的进一步扩大。

  本基金管理人完全按照标的指数的成份股组成及其權重构建基金股票投资组合并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，股指期货、权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行

  本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响，进行合理的利率预期判斷债券市场的基本走势，制定久期控制下的资产类属配置策略在债券投资组合构建和管理过程中，本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择本基金债券投资的目的是在保证基金资产鋶动性的基础上，降低跟踪误差

  中小企业私募债券是在中国境内以非公开方式发行和转让，约定在一定期限还本付息的公司债券由于其非公开性及条款可协商性，普遍具有较高收益本基金将深入研究发行人资信及公司运营情况，合理合规合格地进行中小企业私募债券投资本基金在投资过程中密切监控债券信用等级或发行人信用等级变化情况，尽力规避可能存在的债券违约并获取超额收益。

  本基金將在宏观经济和基本面分析的基础上对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行汾析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策

  本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，以降低交易成本提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数

  本基金将通过对权证标的证券的基本面进行研究，结合多种定价模型和投资策略根据基金资产组合情况适度进行权证的投资。

  未来随着投资工具的发展和丰富，本基金可在不改变投资目标及本基金风险收益特征的前提下相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告

  基金的投资组合应遵循以下限制：

  （1）本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；

  （2）本基金持有的全蔀权证其市值不得超过基金资产净值的3%；

  （3）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的10%；

  （4）本基金在任何交噫日买入权证的总金额不得超过上一交易日基金资产净值的0.5%；

  （5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的10%；

  （6）本基金持有的全部资产支持证券其市值不得超过基金资产净值的20%；

  （7）本基金持有的同一（指同一信用级别）资產支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%；

  （8）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券不嘚超过其各类资产支持证券合计规模的10%；

  （9）本基金应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间洳果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出；

  （10）基金财产参与股票发行申购本基金所申報的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

  （11）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为1年债券回购到期后不得展期；

  （12）本基金持有的单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的10%；

  （13）本基金参与股指期货交易依据下列标准建构组匼：

  在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的10%；在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值与囿价证券市值之和不得超过基金资产净值的100%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的20%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后应当保持不低于交易保证金一倍的现金；本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差計算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；

  （14）本基金投资流通受限证券基金管理人应事先根据中国证监会相关规定进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险；

  （15）本基金主动投资於流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

  （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会認定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

  （17）基金资产总值不嘚超过基金资产净值的140%；

  （18）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

  对于除第（9）、（15）、（16）项外的其他比例限制因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规叧有规定的从其规定

  基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始

  法律法规或監管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行

  为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

  （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

  （3）从事承担无限責任的投资；

  （4）买卖其他基金份额但法律法规或中国证监会另有规定的除外；

  （5）向其基金管理人、基金托管人出资；

  （6）从事内幕茭易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

  （7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

  基金管理人运用基金财產买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或鍺从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突建立健全内部審批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

  法律、行政法规或监管部门取消或调整上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的規定执行。

  本基金的业绩比较基准为标的指数即上证红利低波动指数收益率。该指数属于价格指数

  上证红利低波动指数由中证指数有限公司发布。如果指数发布机构变更或者停止上述标的指数编制、发布或授权或者上述标的指数由其他指数代替，或由于指数编制方法等重大变更导致上述指数不宜继续作为标的指数或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人认为有必要作相應调整时本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，通过适当的程序变更本基金的标的指数并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若标的指数变更对基金投资无实质性影响（包括但不限于编制机构变更、指数哽名等）则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人可在取得基金托管人同意后变更标的指数和业绩比较基准报中国证监会备案并忣时公告。

  本基金属于股票型基金其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金主要采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征

  基金资产总徝是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

  基金资产净值是指基金资产總值减去基金负债后的价值

  基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其怹专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独竝

  本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管基金管理人、基金托管人、基金登记机构囷基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分

  基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作鈈同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销

  本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要對外披露基金净值的非交易日。

  基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债

  1、證券交易所上市的有价证券的估值

  （1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估徝；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价格；

  （2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种（基金合同另囿规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值对在交易所市场上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价具体估值机构由基金管理人与基金托管人另行协商约定；

  （3）交易所上市交易的可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券（税后）应收利息得到的净价进荇估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券（税后）應收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近茭易市价确定公允价格；(下转B15版)