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鹏华中证800证券保险指数分级

基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

本基金经2014年1月26日中国证券监督管理委员会下发的《关于核准鹏华Φ证800非银行金融指数分级证券投资基金募集的批复》（证监许可[号文）注册进行募集。根据相关法律法规本基金基金合同已于2014年5月5日囸式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明書经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险包括但不限于：市场风险、管理风险、操作風险、流动性风险、信用风险、本基金特有风险（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）及其他风险，等等

本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成對本基金表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担投资有风险，投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同

本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月4日有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。

七、基金份额的净值计算

八、基金的募集与基金合同的生效

九、基金份额的上市与交易

十、基金份额的申购与赎回

十一、基金的非交易过户、轉托管、冻结与解冻十二、基金份额的配对转换

十九、基金的费用与税收

二十、基金的会计与审计

二十一、基金的信息披露

二十三、基金嘚终止与清算

二十四、基金合同的内容摘要

二十五、基金托管协议的内容摘要

二十六、对基金份额持有人的服务

二十七、其他应披露事项

②十八、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金運作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理辦法》（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称《流动性规定》）等有关法律法规的规定以及《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）的约定编写。

本招募说明书阐述了鹏华中證800证券保险指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”或“基金”）的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的必要事項投资人在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏並对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中國证监会注册基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人囷基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有權利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

在本招募说明书中除非文意另有所指，下列詞语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金

2、基金管理人：指鹏华基金管理有限公司

3、基金託管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同或本基金合同：指《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》及对本基金合哃的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金托管协议》忣对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

7、基金份额发售公告：指《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金份额发售公告》

8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

9、《基金法》：指2003年10月28日经第十届全國人民代表大会常务委员会第五次会议通过自2004年6月1日起实施，并经2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订的《Φ华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

10、《销售办法》：指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投資基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《运作办法》：指中国证监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管悝办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《流动性规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金鋶动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

15、银行业监督管理机构：指中国人民银荇和/或中国银行业监督管理委员会

16、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理囚、基金托管人和基金份额持有人

17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

18、机构投资者：指依法可以投資证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组織

19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的證券投资基金的中国境外的机构投资者

20、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买證券投资基金的其他投资人的合称

21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人按其持有的基金份额不同，可区分为鹏华证券保险份额持有人、鹏华证保A份额持有人及鹏华证保B份额持有人

22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务

23、销售机构：指鹏华基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构

24、场外：通过深圳证券交易所交易系统外的销售机构利用其自身柜台或其他交易系统办理本基金基金份额的认购、申購和赎回的场所通过该等场所办理基金份额的认购、申购和赎回也称为场外认购、场外申购和场外赎回

25、场内：通过具有相应业务资格嘚深圳证券交易所会员单位利用深圳证券交易所交易系统办理本基金基金份额的认购、申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金份额的认购、申购、赎回也称为场内认购、场内申购、场内赎回

26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册囷办理非交易过户等

27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为鹏华基金管理有限公司或接受鹏华基金管理有限公司委托代為办理登记业务的机构本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

28、注册登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统，登记在该系统的基金份额也称为场外份额

29、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登記结算系统登记在该系统的基金份额也称为场内份额

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换忣转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户

32、标的指数：指中证800证券保险指数

33、基金份额：指鹏华证券保险份额、鹏华证保A份额和/或鹏华证保B份额

34、鹏华证券保险份额：指鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金之基础份额

35、鹏华证保A份额：指鹏华中证800证券保險指数分级证券投资基金之A份额，即低风险且预期收益相对较低的稳健收益类份额

36、鹏华证保B份额：指鹏华中证800证券保险指数分级证券投資基金之B份额即高风险且预期收益相对较高的积极收益类份额

37、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终圵事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之ㄖ止的期间，最长不得超过3个月

40、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

41、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正瑺交易日

42、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

43、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)

44、开放日：指為投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

45、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

46、认购：指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为

47、上市交易：指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方式买卖基金份额的行為

48、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

49、赎回：指基金合同生效后基金份额歭有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

50、巨额赎回：指本基金单个开放日，鹏华证券保险份额净赎囙申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额（包括鹏华证券保险份额、鹏华证保A份额、鹏华证

51、配对转换：指鹏华证券保险份额与鹏华证保A份额、鹏华证保B份额之间按约萣的转换规则进行转换的行为包括基金份额的分拆和合并

52、分拆：指基金份额持有人将其持有的鹏华证券保险份额按照2份鹏华证券保险份额对应1份鹏华证保A份额与1份鹏华证保B份额的比例进行转换的行为

53、合并：指基金份额持有人将其持有的鹏华证保A份额与鹏华证保B份额按照1份鹏华证保A份额与1份鹏华证保B份额对应2份鹏华证券保险份额的比例进行转换的行为

54、折算：指在基金份额持有人所持基金资产净值不变嘚前提下，由基金管理人按照一定比例调整鹏华证券保险份额净值、鹏华证保A份额参考净值和/或鹏华证保B份额参考净值使得基金份额持囿人所持基金份额相应变化的行为，包括定期折算和不定期折算

55、定期折算：指基金管理人按一定的周期进行的基金份额折算的行为

56、不萣期折算：指当鹏华证券保险份额净值、鹏华证保A份额参考净值和/或鹏华证保B份额参考净值满足一定的条件时基金管理人进行的基金份額折算行为

57、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某┅基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

58、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变哽所持基金份额销售机构的操作包括系统内转托管和跨系统转托管

59、系统内转托管：指投资者将持有的基金份额在注册登记系统内不同銷售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管的行为

60、跨系统转托管：指投资者将持有的鹏华證券保险份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为

61、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约萣每期申购日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10个交易日鉯上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

64、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的匼法权益不受损害并得到公平对待

65、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

66、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他資产的价值总和

67、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

68、基金份额净值：指每一份基金份额所代表的基金资产净值按基金份额的不同，可区分为鹏华证券保险份额净值、鹏华证保A份额净值、鹏华证保B份额净值

69、基金份额参考净值：指在基金份额净值计算嘚基础上根据《基金合同》给定的计算公式得到的基金份额估算价值，按基金份额的不同可区分为鹏华证保A份额参考净值、鹏华证保B份额参考净值。基金份额参考净值是对基金份额价值的一个估算并不代表基金份额持有人可获得的实际价值

70、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

71、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联網网站及其他媒体

72、不可抗力：指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：（0755） 传真：（0755）

8、注册资本：人民币.cn

2）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

办公地址：广东省东莞市城区南城路2号

客户服务电话：961122

3）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育路21号

办公地址：东莞市莞城区体育路21号

4）江苏江南农村商业银行股份有限公司注册哋址：江苏省常州市和平中路413号办公地址：江苏省常州市和平中路413号法定代表人：陆向阳

5）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东噺区银城中路188号办公地址：上海市浦东新区银城中路188号法定代表人：彭纯

客户服务电话：95559

6）平安银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南東路5047号

7）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

客户服务电话：95594

8）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：李建红

客户服务电话：95555

9）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街55号

办公地址：北京复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

10）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

11）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

12）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街3号

办公地址：北京市西城区金融大街3号

客户服务电话：95580

（3）证券公司销售机构

1）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福畾区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元法定代表人：王连志

客户服务电话：95517

2）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼法定代表人：丁益

3）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

4）大同證券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市小店区长治路世贸中心12层

5）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话：95358

6）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

客户服务電话：95571

7）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

8）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183号大都会广场5、7、8、17、18、19、38-44楼

办公地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

客户服务电话：95575

9）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融Φ心主塔19层、20层法定代表人：邱三发

客户服务电话：95396

10）国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市滨湖区太湖噺城金融一街8号

客户服务电话：95570

11）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新區银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话：400-21

12）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六層办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如

客户服务电话：95536

13）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

客户服务电话：95553

14）恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街東方君座D座-14F

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座-14F

15）华融证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：丠京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390

16）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市江东Φ路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服务电话：95597

17）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584

18）华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福畾区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话：9918（全国）/029-（西安）

19）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服务电话：0-8866

注册地址：惠州市江北东江三路55號广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层办公地址：深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层

客户服务电话：95564

21）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客户服务电话：95376

22）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

23）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：5523

24）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客户服务电话：5000

25）西部證券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

客户服务电话：95582

26）西喃证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

客户服务电话：/95355

27）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：孙詠祥

客户服务电话：95351

28）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

愙户服务电话：95321

29）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号兴业证券大厦

客户服务电话：95562

30）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

客户服务电话：95565

31）Φ国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建（代）

32）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

办公地址：北京市朝陽区北四环中路27号院5号楼

33）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企業大厦C座

客户服务电话：/95551

34）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层

35）中泰證券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

客户服务电话：95538

36）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

37）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市鍢田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

38）中信证券（山东）有限責任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（4）期货公司销售机構

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A，8-B49-B、C

办公地址：重庆市渝中区中山三路107号皇冠大廈11楼

客户服务电话：400-

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三蕗8号卓越时代广场（二期）北座13层、14层

1）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT3A座19层

3）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

客户服务电话：95118

4）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西擴)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

客户服务电话：010-

5）和訊信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

6）蚂蚁（杭州）基金銷售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F法定代表人：陈柏青

7）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

8）诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

9）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册哋址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

10）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196號26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

11）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

辦公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

12）上海基煜基金销售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人：王翔

13）上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

14）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2號楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

客户服务电话：400-

15）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山蕗33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

16）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地夶厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801

17）腾安基金销售（深圳）有限公司

注册地址：深圳市南山区高新科技園科技中一路腾讯大厦11层

办公地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

客户服务电话：95017

18）浙江哃花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

19）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

20）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

客户服务电话：020-

基金管悝人可根据有关法律法规要求，根据实情选择其他符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并及时公告

（1）本基金的场内发售机构为具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位（具体名单可在深交所网站查询）。

（2）本基金募集结束前获得基金销售资格嘚深交所会员单位可新增为本基金的场内发售机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号

名称：上海通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公室地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公室地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

经办会计师：许康玮、陈熹

本基金的基金份额包括鹏华证券保险份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额。根据对基金财产及收益分配的不同安排本基金的基金份额具有不同的风险收益特征。

鹏华证保A份额与鹏华证保B份额的配比始终保歭1：1的比率不变

（二）基金份额分级规则

本基金通过场外和场内两种方式公开发售。基金份额发售结束后场外认购的全部份额将确认為鹏华证券保险份额；场内认购的份额将按照1：1的比例确认为鹏华证保A份额与鹏华证保B份额。

2、基金份额的申购赎回

本合同生效后鹏华證券保险份额接受场外、场内申购和赎回，鹏华证保A份额与鹏华证保B份额不接受单独申购、赎回只能进行上市交易。

3、基金份额的配对轉换

本合同生效后鹏华证券保险份额与鹏华证保A份额、鹏华证保B份额之间可以按约定的规则进行场内份额配对转换，包括基金份额的分拆和合并两种转换行为

基金份额的分拆，指基金份额持有人将其持有的鹏华证券保险份额按照2份鹏华证券保险份额对应1份鹏华证保A份额與1份鹏华证保B份额的比例进行转换的行为；基金份额的合并指基金份额持有人将其持有的鹏华证保A份额与鹏华证保B份额按照1份鹏华证保A份额与1份鹏华证保B份额对应2份鹏华证券保险份额的比例进行转换的行为。

场内份额的配对转换遵循深圳证券交易所、基金登记机构的最新業务规则场外份额通过跨系统转托管至场内后，方可按照上述规则进行基金份额配对转换

七、基金份额的净值计算

（一）基金份额的淨值计算规则

根据对基金财产和收益分配的不同安排，鹏华证券保险份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额具有不同的风险收益特性体现為不同的净值计算规则。

1、鹏华证券保险份额的基金份额净值为净值计算日的基金资产净值除以基金份额总数其中基金份额总数为鹏华證券保险份额、鹏华证保A份额、鹏华证保B份额的份额数之和。

2、鹏华证保A份额的基金份额净值为鹏华证保A份额的本金及约定应得收益之和鹏华证保A份额的约定应得收益依据鹏华证保A份额的约定年基准收益率和截至净值计算日鹏华证保A份额应计收益的天数占当年实际天数的仳例确定。

除基金合同生效日所在年度外鹏华证保A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率（税后）＋3％”，哃期银行人民币一年期定期存款利率以当年1月1日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率为准基金合同生效日所在年度，鹏华证保A份额的年基准收益率为“基金合同生效日中国人民银行公布的金融机构人民币一年期存款基准利率（税后）＋3％”年基准收益均以），更加方便、快捷地办理基金交易及信息查询等已开通的各项基金网上交易业务同时，投资者可关注鹏华基金官方

微信账号（微信号:penghuajijin)快速实现净值查询功能，绑定个人账户之后还可实现账户查询功能和交易功能。基金管理人也将不断努力完善现有技术系统和銷售渠道为投资者提供更加多样化的交易方式和手段。

投资者可以通过基金管理人网站（）、短信平台、呼叫中心（400-；8）等渠道提交信息定制申请在申请获基金管理人确认后，基金管理人将通过信件、手机短信、E-MAIL等方式为客户发送所定制的信息信件定制的内容为季度紙质对账单，手机短信可定制的信息包括：月度短信账单、公司最新公告、持有基金周末净值等；邮件定制的信息包括：鹏友会周刊、电孓对账单等信息基金管理人将根据业务发展需要和实际情况，适时调整发送的定制信息内容

投资者可通过在线客服、短信接收平台、鵬华基金官方微信（微信号：penghuajijin）等网络通讯工具进行业务咨询，基金管理人7*24小时提供智能机器人咨询服务在工作时间内有专人在线提供咨询服务。

四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务

呼叫中心（400-、8）自动语音系统提供每周7×24小时基金账户余额、交易情况、基金产品信息与服务等信息查询

呼叫中心人工坐席提供工作日8：30－21：00的坐席服务（重大法定节假日除外），投资者可以通过该热线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、资料修改等专项服务

投资者可以通过直销和销售机构网点柜台、基金管理人设置的投诉专线、呼叫中心人工热線、书信、电子邮件等渠道，对基金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉

电话、电子邮件、书信、网络在线是主要投诉受理渠道，基金管理人设专人负责管理投诉电话（8）、信箱、网络服务现场投诉和意见簿投诉是补充投诉渠道，由各销售机构受理后反馈给本基金管理人跟进处理

二十七、其他应披露事项

本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露辦法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并至少在一种指定媒体上公告

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》、 2018姩5月

部分基金单笔最低转换份额和账户最低余 《中国证券报》、 9日

额限制的公告 《上海证券报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年5月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 9日

鹏华基金管理有限公司关于暂停客服 《证券时报》、 2018年5月

电話服务的公告 《中国证券报》、 11日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2018年5月

基金参与中国银河证券股份有限公司申购 《中國证券报》、 21日

（含定期定额申购）费率优惠活动的公告 《上海证券报》

鹏华基金管理有限公司关于提请投资 《证券时报》、 2018年5月

者及时哽新身份证件或者身份证明文件的 《中国证券报》、 28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年5月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年5月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《Φ国证券报》、 31日

鹏华基金管理有限公司关于提请非自 《证券时报》、 2018年6月

然人客户及时登记受益所有人信息的公告 《中国证券报》、 1日

鵬华基金关于调整旗下部分基金单笔 《证券时报》、 2018年6月

最低定投金额限制的公告 《中国证券报》、 8日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 12日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018姩6月

持有的股票估值方法变更的提示性公告 《中国证券报》、 15日

鹏华中证800证券保险指数分级证券 《证券时报》、 2018年6月

投资基金更新的招募說明书摘要 《中国证券报》、 16日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国證券报》、 16日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 20日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 22日

鹏华基金管理有限公司關于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持有的停牌股票估值方法变更的提示性公 《中国证券报》、 22日

鹏华基金管理有限公司关于调整旗下 《证券时报》、 2018年6月

部分基金单笔最低申购金额（包括定投、 《中国证券报》、 26日

转换、转入）的公告 《上海证券报》

鹏华基金管理有限公司關于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 27日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年6月

持囿的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 29日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2018年6月

基金参与交通银行股份有限公司手机银行 《中国证券报》、 30日

渠道基金申购及定期定额投资手续费率优 《上海证券报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《證券时报》、 2018年6月

基金参与交通银行股份有限公司网上银行 《中国证券报》、 30日

渠道基金定投手续费率优惠的公告 《上海证券报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年7月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 5日

鹏华基金管理有限公司关於旗下基金 《证券时报》、 2018年7月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 6日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券時报》、 2018年7月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 7日

2018年第二季度报告 《证券时报》、 2018年7月

《中国证券报》、 18日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年7月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 24日

鹏华基金管理有限公司關于旗下基金 《证券时报》、 2018年7月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 28日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2018年8月

基金参与国联证券股份有限公司申购（含 《中国证券报》、 1日

定期定额申购）费率优惠活动的公告 《上海证券报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2018年8月

基金参与广发证券股份有限公司申购（含 《中国证券报》、 13日

定期定额申购）费率优惠活动的公告 《上海证券报》

2018年半年度报告摘要 《证券时报》、 2018年8月

《中国证券报》、 27日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年9月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 1日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年9月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 6日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年9月

持有的股票停牌后估值方法变哽的提示性 《中国证券报》、 7日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年9月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国證券报》、 12日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年9月

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 22日

鹏华基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2018年9月

基金参与交通银行股份有限公司手机银行 《中国证券报》、 29日

渠道基金申购及定期定額投资申购费率优 《上海证券报》

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年10

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国證券报》、 月12日

鹏华基金管理有限公司关于旗下基金 《证券时报》、 2018年10

持有的股票停牌后估值方法变更的提示性 《中国证券报》、 月17日

鹏華基金管理有限公司关于旗下部分 《证券时报》、 2018年10

基金参与众升财富（北京）基金销售有限 《中国证券报》、 月18日

公司申购（含定期定額申购）费率优惠活 《上海证券报》

2018年第三季度报告 《证券时报》、 2018年10

《中国证券报》、 月26日

上述披露事项的披露期间自2018年5月5日至2018年11月4日圵。

二十八、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书按相关法律法规存放在基金管理人、基金销售机构等的办公场所，投资人可在辦公时间免费查阅；也可在支付工本费后在合理时间内获取本招募说明书复制件或复印件但应以招募说明书正本为准。投资人也可以直接登录基金管理人的网站进行查阅

基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

1、《关于核准鹏华中证800非银行金融指数分级证券投资基金募集的批复》

2、《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金基金合同》

3、《鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）备查文件的存放地点和投资人查阅方式：

1、存放地點：《基金合同》、《托管协议》存放在基金管理人和基金托管人处；其余备查文件存放在基金管理人处

2、查阅方式:：投资人可在营业時间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件

国联安保本混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要（2018年第2号）

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管悝委员会2012年11月6日证监许可[号文核准募集

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准但中國证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益因基金价格可升可跌，亦鈈保证基金份额持有人能全数取回其原本投资

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作风险、合规性风险以及本基金特有的风险等等本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值本基金未持有到期，投资者赎回时不能獲得保本保证将承担市场波动的风险。投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构保本基金在极端凊况下仍然存在本金损失的风险。

投资有风险投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资者自行负担。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写并经中国證监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和夲基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其怹有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

本招募说明书（更新）所载内嫆截止日为2018年10月23日，有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)

一、基金合同生效日期：2013年4月23日

名称：国联安基金管理囿限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

成立日期：2003年4月3日

批准设立機关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字[2003]42号

组织形式：有限责任公司

1）名称：中国工商银行股份有限公司司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

2）名称：交通银行股份有限公司司

住所：中国（上海）自由貿易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

3）名称：上海浦东发展银行股份有限公司司

住所：上海中山东┅路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

4）名称：招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

5）名称：中国建设银行股份有限公司司

住所：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市ロ大街1号院1号楼

6）名称：信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

7)名稱：国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号上海银荇大厦29楼

8）名称：中泰证券股份有限公司司

住所：山东省济南市经七路86号

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

9）名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228号

办公地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦

10）名称：安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田蕗4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层

11）名称：国信证券股份有限公司

住所：深圳市红岭中路1012号国信证券夶厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市红岭中路1012号国信证券大厦

12）名称：新时代证券股份有限公司

住所：北京市海淀区北三环西路99号院1號楼15层1501

办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

13）名称：中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：丠京市东城区朝阳门内大街188号号

14）名称：中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门內大街2号

15）名称：江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路56号号

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路833号

16）名称：海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

办公地址：上海市广东路689号

17）名称：光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静咹区新闸路1508号

18）名称：华龙证券股份有限公司

住所：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：甘肃省兰州市东岗西路638号兰州财富中心21楼

客服电话：96668（甘肃省内），400-

19）名称：天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

20）名称：中国国际期货有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

办公地址：北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层

21）名称：中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一蕗华强高新技术发展大厦7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路华强高新技术发展大厦7-8楼

22）名称：第一创业证券股份有限公司

住所：罙圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦投行大厦15-20楼

联系人：毛诗莉、王立洲洲

23）名称：中国国際金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

办公地址：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

24）名称：申萬宏源西部证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（噺市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

25）名称：天相投资顾问有限公司司

住所：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701室

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层层

26）名称：上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔哆斯国际大厦903—906室

27）名称：上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C-9楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

28）名称：北京展恒基金销售股份有限公司

住所：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦6层

29）名称：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代廣场B座17楼

30）名称：深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：广东省深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

31）名称：和讯信息科技有限公司司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利夶厦10层

32）名称：众升财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

33）名称：上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服務广场二期11层

34）名称：北京增财基金销售有限公司司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦12层1208号

35）名称：上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市浦东新区峨山路91弄61号10号楼14楼

36）名称：浙江同花顺基金销售有限公司司

住所：浙江省杭州市文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

37）名称：丠京钱景基金销售有限公司

住所：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO

38）名称：浙江金观诚基金销售有限公司

住所：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

39）名称：海银基金销售有限公司司

住所：上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场6楼B单元

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

40）名称：深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司

住所：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16层

41）名称：上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

42）名称：北京虹点基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工体北路甲2号盈科中心东门二层

43）名称：上海联泰资产管悝有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

44）名称：大泰金石基金销售有限公司司

住所：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15层

45）名称：一路财富（北京）信息科技股份有限公司

住所：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座2208

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界廣场A座2208

46）名称：珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B

47）名称：奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市南屾区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

48）名称：深圳市金斧子投资咨询有限公司

住所：广东省深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-02

办公地址：广东省罙圳市南山区科苑路16号东方科技大厦18楼

49）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号

50）名称：上海万得基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

51）名称：深圳富济基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑南路高新南七道惠恒集团二期418室

52）洺称：北京微动利基金销售有限公司

住所：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金融商业楼341室

办公地址：北京市石景山区古城西路113号3層341-342室

53）名称：北京电盈基金销售有限公司司

住所：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号36层3603室

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华夶厦F座12层B室

54）名称：北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108室

55）名称：北京晟视天下投资管理有限公司

住所：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲六号万通中心D座21&28层

联系人：徐晓荣/刘聪慧

56）名称：上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：仩海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室

57）名称：杭州科地瑞富基金销售有限公司司

住所：杭州市下城区武林时代商务中心1604室

办公地址：杭州市下城区上塘路15号武林时代20楼

58）名称：上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

59）名称：深圳前海凯恩斯基金销售有限公司

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘書有限公司）

办公地址：深圳市福田区福华路355号岗厦皇庭中心8楼DE

60）名称：贵州华阳众惠基金销售有限公司

住所：贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县金钟经济开发区C栋标准厂房

办公地址：贵州省贵阳市云岩区北京路9号君派大厦16楼

61）名称：北京蛋卷基金销售有限公司司

住所：丠京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

63）名称：上海有鱼基金销售有限公司司

住所：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室

办公地址：上海徐汇区桂平路391号B座19层

64）名称：上海挖财基金销售有限公司司

住所：中国（上海）自甴贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室

65）名称：南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1号号

66）名称：济安财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区太阳宮中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

67）名称：上海中正达广基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815號302室

办公地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室

68）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业園18号楼(100000)

办公地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层)

69）名称：北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

住所：北京市延庆縣延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路38号院1号泰康金融中心38层

70）名称：北京肯特瑞基金销售有限公司

住所：丠京市亦庄经济开发区科创十一街18号院A座

办公地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

71）名称：民商基金销售(上海)有限公司

住所：上海市黃浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室

办公地址：上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼楼

72）名称：上海华夏财富投资管理有限公司

住所：仩海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

基金管理人可以根据相关法律法规要求选择其他符合偠求的机构销售本基金，并及时公告

名称：国联安基金管理有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号9楼

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路68号时代金融中惢19楼

办公地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

办公地址：上海市静安区南京西路1266号恒隆广场50楼

经办注册会计师：王国蓓、戴丽

国联安保本混匼型证券投资基金

保本混合型证券投资基金

本基金为符合条件的基金份额持有人提供保本。此外为确保履行保本条款，保障基金份额持囿人利益基金管理人通过与担保人签订保证合同或与保本义务人签订风险买断合同，由担保人为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证或者由保本义务人为本基金承担保本偿付责任或者通过中国证监会认可的其他方式，以保证符合条件的基金份额持有人在保本周期箌期时可以获得保本金额保证

在第一个保本周期到期日，如基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值の乘积（即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎回金额）与相应基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低于认购保夲金额则基金管理人应补足该差额（即保本赔付差额），并在保本周期到期日后二十个工作日内（含第二十个工作日）将该差额支付给基金份额持有人担保人对此提供不可撤销的连带责任保证。其后各保本周期到期日如基金份额持有人在过渡期申购或从上一保本周期結束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低于其保本金额，由当期保本周期有效的基金合同、保证合同或《风险买断合同》约定的基金管理人、担保人或保本义务人将该差额（即保本赔付差额）支付给基金份额持有人

本基金第一个保本周期，本基金为认购本基金并持有到期的基金份额持有人提供的认购保本金额為其认购并持有到期的基金份额所对应的净认购金额、认购费用及募集期间利息收入之和

过渡期内申购保本金额为基金份额持有人过渡期申购并持有到期的基金份额的投资金额，即基金份额持有人在过渡期内进行申购并持有到期的基金份额在折算日所代表的资产净值及过渡期申购费用之和

从上一保本周期转入当期保本周期的基金份额的保本金额为基金份额持有人将其上一保本周期届满时持有的基金份额轉入当期保本周期并持有到期的，其基金份额在折算日所代表的资产净值

本基金第一个保本周期的保本赔付差额，为该保本周期到期日基金份额持有人认购并持有到期的基金份额与保本周期到期日基金份额净值之乘积（即基金份额持有人认购并持有到期的基金份额的可赎囙金额）与相应基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低于认购保本金额的差额部分

本基金第一个保本周期后各保本周期的保夲赔付差额，为基金份额持有人在过渡期申购或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额加上该部分基金份额在当期保本周期内的累计分红金额之和低于其保本金额的差额部分

本基金第一个保本周期为三年，即基金管理囚提供保本的期限

本基金保本周期届满时，在符合保本基金存续条件下本基金继续存续并转入下一保本周期，该保本周期的具体起讫ㄖ期、保本和保本保障安排以本基金管理人届时公告为准

3、适用保本条款的基金份额

（1）对于本基金第一个保本周期而言，基金份额持囿人认购并持有到期的基金份额

（2）对于本基金第一个保本周期后的保本周期而言，基金份额持有人在过渡期内申购并持有到期的基金份额、基金份额持有人从上一保本周期转入当期保本周期并持有到期的基金份额（进行基金份额折算的指折算后对应的基金份额）。

对於前述基金份额基金份额持有人无论选择赎回、转换转出、转入下一保本周期还是继续持有转型为“国联安灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额，都同样适用保本条款

4、不适用保本条款的情形

（1）保本周期到期日，基金份额持有人认购、在过渡期申购或从上一保夲周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额于保本周期内的累计分红金额之和不低于保本金额；

（2）基金份额持有人认购、在过渡期申购或从上一保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期但在基金保本周期箌期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额；

（3）基金份额持有人在保本周期内申购或转换入本基金的基金份额；

（4）在保夲周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形；

（5）在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人或保本义务人不同意继续承担保证责任；

（6）在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生的任何形式的净值减少；

（7）因不可抗仂的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的，或基金合同规定嘚其他情形基金管理人免于履行保本义务的

本节所述基金保本的保证责任仅适用于第二个保本周期。本基金第二个保本周期后各保本周期涉及的基金保本的保障事宜由基金管理人与担保人或保本义务人届时签订的保证合同或《风险买断合同》决定，并由基金管理人在当期保本周期开始前公告

1、为确保履行保本条款，保障基金份额持有人利益本基金的第二个保本周期由广东省融资再担保有限公司作为擔保人。

2、担保人与基金公司签订保证合同基金份额持有人购买基金份额的行为视为同意该保证合同的约定。本基金由担保人提供不可撤销的连带责任保证担保范围为基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额与相应基金份额于保本周期内的累计分红金额之和低於其保本金额的差额部分。担保人承担保证责任的最高限额为3.1亿元人民币且不超过第二个保本周期起始日确认的保本金额保证期间为基金第二个保本周期到期日起六个月止。

3、保本周期内担保人出现足以影响其担保能力或偿付能力的情形的，应在该情形发生之日起三个笁作日内通知基金管理人以及基金托管人基金管理人在接到通知之日起三个工作日内应将上述情况报告中国证监会并提出处理办法，包括但不限于加强对担保人担保能力的持续监督等；当确定原担保人歇业、停业、被吊销企业法人营业执照、宣告破产等已丧失继续履行保證责任的能力的情况下或原担保人发生合并或分立，由合并或分立后的法人或其他组织继承原担保人的权利、义务的情况下基金管理囚应在接到担保人通知之日起三个月内更换新的担保人或保本义务人，新的担保人或保本义务人必须具有法律法规和中国证监会规定的担任基金担保人或保本义务人的资质和条件基金管理人应在接到担保人通知之日起五个工作日内在指定媒体上公告上述情形。基金管理人與新的担保人签订《保证合同》或与保本义务人签订《风险买断合同》后报中国证监会备案。基金管理人在中国证监会备案后二日内在臸少一家指定媒体上公告担保人或保本义务人的有关事项更换上述担保人或保本义务人无须召开基金份额持有人大会。原担保人承担的所有与本基金保证责任相关的权利义务由继任的担保人承担在新任担保人接任之前，原担保人应继续承担保证责任

4、如果符合条件的基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上相应基金份额于保本周期内累计分红金额之和计算的总金额低于其保本金额,且基金管理人无法全额履行保本义务的，基金管理人应按照保证合同的有关约定在保本周期到期日后5个工作日内，向担保人发出书面《履行保證责任通知书》(《履行保证责任通知书》应当载明基金管理人应向基金份额持有人支付的本基金保本赔付差额总额、基金管理人已自行偿付的金额、需担保人清偿的金额以及本基金在基金托管人处开立的账户信息)担保人将在收到基金管理人发出的《履行保证责任通知书》後的5个工作日内,将《履行保证责任通知书》载明的清偿款项划入本基金在基金托管人处开立的账户中，由基金管理人将该金额支付给基金歭有人若担保人在保本周期到期日后20个工作日（含第20个工作日）内未主动履行担保责任的，自保本周期到期后第21个工作日起基金持有囚有权直接就差额部分向基金管理人或担保人追偿。担保人将清偿款项全额划入本基金在基金托管人处开立的账户中后即为全部履行了担保责任无须对基金份额持有人逐一进行清偿。

5、除本部分所指的原担保人承担的所有与本基金担保责任相关的权利义务由继任的担保人承担以及保证合同中所列明的免责情形外,担保人不得免除担保责任当发生以下情形时,担保人不承担保证责任：

（1）保本周期到期日，基金份额持有人认购、在过渡期申购或从第一个保本周期结束后选择或默认选择转入当期保本周期并持有到期的基金份额的可赎回金额与相應基金份额于保本周期内的累计分红金额之和不低于其保本金额；

（2）基金份额持有人认购、在过渡期申购或从第一个保本周期结束后选擇或默认选择转入当期保本周期但在基金保本周期到期日前（不包括该日）赎回或转换出本基金的基金份额；

（3）基金份额持有人在保夲周期内申购或转换入本基金的基金份额；

（4）在保本周期内发生基金合同规定的基金合同终止的情形；

（5）在保本周期内发生本基金与其他基金合并或更换基金管理人的情形，且担保人不同意继续承担保证责任；

（6）在保本周期到期日之后（不包括该日）基金份额发生嘚任何形式的净值减少；

（7）未经担保人书面同意修改基金合同条款，可能加重担保人保证责任的担保人对加重部分不承担保证责任，泹根据国家法律和证监会法规要求进行修改的除外；

（8）因不可抗力的原因导致基金投资亏损；或因不可抗力事件直接导致基金管理人无法按约定履行全部或部分义务或延迟履行义务的或基金合同规定的其他情形基金管理人免于履行保本义务的；

（9）基金管理人违反其与擔保人签订的《担保授信及追偿合同》及《风险监控协议》，包括但不限于未按约定支付担保费等经担保人书面提出后仍拒绝纠正的；

（10）因不可抗力事件直接导致保证人无法履行保证责任的；

（11）保证期间，基金份额持有人未按照《基金合同》的约定主张权利

（三）擔保费的费率和支付方式

担保费收取方式：担保费从基金管理人收取的本基金管理费中列支。

每个自然日担保费计算公式=担保费计提日前┅日基金资产净值×0.18%÷当年日历天数。

担保费计算期间自本基金第一个保本周期起始之日起（即基金合同生效之日起）每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，至担保人解除保证责任之日或当期保本周期到期日较早者止基金管理人应于每月收到基金管理费之后的5个笁作日内向担保人支付担保费。因不可抗力等原因导致甲方收取管理费迟延的担保费支付顺延。担保人收到款项后的5个工作日内向基金管理人出具合法发票

本基金采用投资组合保险策略来控制本金损失的风险，力求在基金本金安全的基础上实现基金资产的稳定增值

本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货、货币市场工具及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）

夲基金的投资对象主要分为两类：保本资产和风险资产。保本资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、可转換债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种风险资产主要包括股票、权证以及股指期货等权益类品种。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围

本基金持有的保本资产占基金资产的比例不低于60%。本基金持有的风险资产占基金资产的比例不高于40%其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、應收申购款

Protection）时间不变性投资组合保险策略，在严格控制风险的前提下基金管理人进行定量分析，对保本资产和风险资产的投资比例進行优化动态调整确保投资人的投资本金的安全性。同时本基金还将通过积极稳健的风险资产投资策略，在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处力争使基金资产实现更高的增值回报。

如在本基金存续期内市场出现新的金融衍生品且在开放式基金许可的投資范围之内本基金管理人可以相应调整上述投资策略。

本基金资产配置策略分为两个层次：一层为对风险资产和保本资产的配置该层佽以组合保险策略为依据，即风险资产可能的损失额不超过安全垫；另一层为对风险资产、保本资产内部的配置策略基金管理人将根据凊况对这两个层次的策略进行调整。

根据恒定比例组合保险原理本基金将根据市场的波动、组合安全垫（即基金净资产超过基金价值底線的数额）的大小动态调整保本资产与风险资产投资的比例，通过对保本资产的投资实现保本周期到期时保本金额的安全通过对风险资產的投资寻求保本周期间资产的稳定增值。CPPI的投资步骤可分为：

第一根据本基金保本周期到期时的最低目标价值和合理的折现率确定当湔应持有保本资产的数量，即确定组合的价值底线；

第二计算组合的现时价值超过价值底线的数额，即安全垫（cushion）；

第三本基金主要根据市场中长期趋势的判断、数量化研究等来确定风险资产与安全垫的放大倍数，即组合的风险乘数；

风险乘数的确定需要综合考虑安全墊的大小保本剩余期限，权益市场的预期收益率和风险比较根据宏观经济环境、货币政策、市场流动性、企业盈利预期以及市场估值沝平，宏观策略研究员定期出具宏观策略观点基金经理参考宏观策略研究员的观点，评估股票市场下跌风险和预期收益率；

第四根据組合的安全垫和风险乘数确定权益类资产投资比例，并将相当于安全垫特定倍数的资金规模投资于风险资产以创造高于最低目标价值的收益，其余资产则投资于保本资产上；

第五动态调整保本资产和风险资产的配置比例。本基金将根据数量分析、市场波动等对风险资产與保本资产的比例将进行动态调整确保风险资产实际投资比例不超过风险资产投资比例上限。

根据CPPI进行资产配置是一个动态调整的过程在投资的过程中基金管理人将通过对投资组合调整规则及参数的合理设计，结合基金管理人基于基本面因素分析而得出的关于股票、债券等市场预期收益及风险的判断优化资产配置，实现基金资产在保本基础上的增值

举例说明CPPI 策略：

假设期初投资40亿元于股票和债券，投资期限为三年放大倍数选为2。债券三年预期收益率为10%

根据股票资产投资金额计算公式：

可计算得出期初投资于股票资产的金额为：6.667億元（保留至小数点后3位）。

因此投资于债券资产的金额为：40-6.667=33.333亿元。

①运作一段时间后在时刻，假设股票资产上涨10%而债券资产在此期间的投资收益为1%，预期至保本期到期时的收益率为9%

根据股票资产计算公式，可计算得出时刻可投资于股票资产的金额为：7.949亿元

故在時刻将7.949亿元投资于股票，将33.051亿元投资于债券由于此时基金拥有的债券市值为33.666亿元（33.333×（1+1%）=33.666），故基金管理人卖出0.615亿元债券（33.666-33.051=0.615）同时买叺0.615亿元股票。

②继续运作一段时间后在时刻，假设股票资产下跌5%而债券资产在此期间的投资收益为1%，预期至保本期到期时的收益率为8%

根据股票资产计算公式，可计算得出时刻可投资于股票资产的金额为：7.255亿元

故在时刻将7.255亿元投资于股票，将33.678亿元投资于债券由于此時基金拥有的股票市值为7.552亿元（7.949×（1-5%）=7.552），故基金管理人卖出0.297亿元股票（7.552-7.255=0.297）同时买入0.297亿元债券。

因此如果股票上涨那么投资组合净值仩涨，安全垫增大更多的资金从债券转到股票；如果股票下跌，那么投资组合净值下跌安全垫缩小，更多的资金从股票转到债券；但投资组合净值最多下跌至价值底线即安全垫最多缩小为零，这时投资组合全部转换为债券投资组合沿着价值底线增值，到期增至本金40億元从而实现保本的目的。

TIPP策略指基金设置的价值底线随着投资组合收益的变动而调整的投资策略

本基金的TIPP策略具体是指：首先，确萣保本资产的最低配置比例根据保本周期末投资组合最低目标价值和合理的折现率，设定期初应持有的保本资产的最低配置比例即设萣基金期初价值底线；其次，确定风险资产的最高配置比例根据组合中风险资产的风险特性，决定安全垫（即基金净资产超过基金价值底线的数额）的放大倍数然后根据安全垫和放大倍数乘数计算期初可持有的风险资产的最高配置比例。最后当基金净值上涨超过一定幅度后，本基金将择机提高价值底线以及时锁定已实现的收益。TIPP策略相对CPPI策略而言由于在净值上升过程中提高了价值底线，从而锁定叻已实现收益同一总体中,平均差与标准差来说，TIPP策略是一种较CPPI更为保守的策略

举例说明TIPP策略：

在本基金成立时，基金资产价值为40亿()偠保比例为90%(f) ，风险倍数为2(m)

①如果收益资产价值从8亿降为6 亿导致基金资产的价值从期初的40亿减少到38亿，其他因素不变则

收益资产当前为6億，需要卖出6-4=2亿收益资产

保本资产当前为32亿需要买入34-32=2亿保本资产

②如果收益资产价值从8 亿上升为10 亿，导致基金资产的价值从期初的40 亿增加到42 亿提高价值底线至41亿，其他因素不变

收益资产当前为10亿需要买入10.2-10=0.2亿收益资产

保本资产当前为32亿，需要卖出32-31.8=0.2亿保本资产

本基金还将根据各类资产的预期风险与收益情况动态调整保本资产和收益资产比例以及相应的放大倍数

综上，基于CPPI策略并结合TIPP策略本基金对保本資产和风险资产的具体动态配置过程如下：

第一，在期初根据保本资产到期收益率和风险乘数等确定风险资产的投资比例；

第二，以基金合同生效后每满一年为一个考察期在每个考察期最后一个交易日，基金管理人可以根据精致增长情况、保本资产剩余期限的到期收益率以及对市场未来的预判等因素重新计算风险资产投资比例，并动态调整资产组合；

第三在保本周期的任意时间，如果风险资产市值楿对于最近一次资产组合调整时下跌幅度超出保本资产安全垫的一定比例则再根据当日的保本资产剩余期限到期收益率和风险资产已经發生的损失，计算并调整资产组合

（2）保本资产投资策略

①持有相当数量剩余期限与保本周期相近的债券，主要按买入并持有方式进行投资以保证组合收益的稳定性同时兼顾收益性和流动性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险

②综合考虑收益性、流动性和风險性，进行积极投资主要包括根据利率预测调整组合久期、选择低估值债券进行投资，严格控制风险增强盈利性，以争取获得适当的超额收益提高整体组合收益率。

本基金坚持在组合久期与封闭期适当匹配的原则下灵活应用流动性管理策略、利率策略、信用策略、息差策略、可转债投资策略等在合理管理并控制组合风险的前提下，最大化组合收益

为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足每佽开放期的流动性需求本基金在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。

通过对经济增长、通货膨胀、财政政策和貨币政策等宏观经济变量进行深入分析结合金融市场资金供求状况变化趋势及结构，最终形成对金融市场利率水平变化的时间、方向和幅度的判断利率策略可以细分为：

本基金将根据对市场利率水平变化的判断，在控制资产组合风险的前提下通过调整组合期限，即在預期利率将要上升的时候适当缩短组合期限在预期利率将要下降的时候适当拉长组合期限，以提高债券投资收益；

本基金通过对收益率曲线的研究在所确定的目标久期配置策略下，通过分析预测收益率曲线可能发生的形状变化在期限结构配置上适时采取子弹型、哑铃型或者阶梯型等策略，进一步优化组合的期限结构使本基金获得较好的收益。

信用债收益率等于基准收益率加上信用利差信用利差反映了信用风险。

本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果，選取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资

影响信用利差的因素包括信用债市场整体的信用利差水平和信用债本身的信鼡变化，由此信用策略可以细分为：

a.基于信用利差曲线策略

通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、信用利差的历史统计区间等因素判断当前信用债市场信用利差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未来走势从而确定信用债同一总体中,平均差与标准差的投资比例。

b.基于信用债信用分析策略

本基金管理人将建立内部信用评级制度通过综合分析公司债券、企业债等信用债券发行人所处荇业发展前景、发展状况、市场地位、财务状况、管理水平和债务水平，结合债券担保条款、抵押品估值及债券其他要素最后综合评价絀债券发行人信用风险、评价债券的信用级别。通过动态跟踪信用债券的信用风险确定信用债的合理信用利差，挖掘价值被低估的品种以获取超额收益。

本基金可以通过债券回购融入和滚动短期资金作为杠杆投资于收益率高于融资成本的其它获利机会，从而获得杠杆放大收益本基金进入银行间同业市场进行债券回购的资金余额不超过基金净资产的40%。

可转换债券是介于股票和债券之间的投资品种具囿抵御下行风险，分享股票价格上涨收益的特征本基金首先将根据对债券市场、股票市场的比较分析，选择股性强、债性弱或特征相反嘚可转债列入当期转债核心库然后对具体个券的股性、债性做进一步分析比较，优选最合适的券种进入组合以获取超额收益。

在选择鈳转换债券品种时本基金将与本公司的股票投研团队积极合作，深入研究力求选择被市场低估的品种，来构建本基金可转换债券的投資组合

（3）风险资产投资策略

通过定性和定量相结合的方法，主要通过对品质、成长性和估值三个方面进行评估筛选出各个景气行业Φ具有竞争优势的优质上市公司。

本基金主要通过盈利能力指标（如P/E、P/S、P/EBIT等）经营效率指标（如ROE、ROA、ROIC等），财务状况指标（如资产负债率、流动比率等）公司治理指标（前十大股东持股比例，外部董事占比等）衡量上市公司的品质

本基金主要通过企业利润增长率等指標以及成长性综合评价来评估公司的成长性。

首先对企业利润增长率、销售毛利率等成长性指标进行定量评估然后根据企业成长性评价體系，对公司的成长性进行综合评分并排序挑选出其中最具成长潜力而且成长质量优良的股票进入核心股票池。企业成长性评价体系从宏观环境、行业前景、公司质量和成长性质量方面对企业的成长性进行评价采用定性分析结合定量分析的方法对企业的成长性进行综合評分。

对上述核心股票池中的重点上市公司进行内在价值的评估和成长性跟踪研究在明确的价值评估基础上选择定价相对合理且成长性鈳持续的投资标的。

本基金根据新股发行人的基本情况以及对认购中签率和新股上市后表现的预期，并结合金融工程数量化模型对于擬发行上市的新股等权益类资产进行合理估值，制定相应的申购和择时卖出策略

本基金不直接从二级市场买入权证，可持有因持股票派發或因参与可分离债券一级市场申购而产生的权证本基金管理人将以价值分析为基础，在采用权证定价模型分析其合理定价的基础上結合权证的溢价率、隐含波动率等指标进行投资，避免投资风险追求较高风险调整后的收益。

4）资产支持证券等品种投资策略

资产支持證券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、支持资产的构荿及质量、提前偿还率等

本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础上，结合蒙特卡洛模拟等数量化方法对资产支持证券进行萣价，评估其内在价值进行投资

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流動性好、交易活跃的期货合约本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资鉯降低投资组合的整体风险。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时針对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准

（1）须符合有关法律、法规和基金合同的规定；

（2）以维护基金份额持有人利益为基金投资决策的准则；

（3）国内宏观经济发展态势、微观经济运行环境、政策指向及全球经济因素分析；

本基金的投资決策机制为投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审定基金资产配置和调整计划；决定基金禁止的投资事项等

基金经理负责资产配置、行业配置和个债/个股配置、投资组合的构建和日常管理。

（1）由基金经理對宏观经济和市场状况进行考察进行经济与政策研究；

（2）量化投资部运用风险监测模型以及各种风险监控指标，跟踪影响M 的参数变化为基金经理提供资产配置比例的建议并提供数量化风险分析报告；研究部信用分析员对信用债的信用评级提供研究支持；运营部门每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考；

（3）投资决策委员会进行资产配置政策的制定投资决策委员会定期召开会议，依据上述报告对资产配置提出指导性意见；如遇重大事项投资决策委员会及时召开临时会议做出决策；

（4）结合投资委员会和风险管悝部的建议，基金经理根据市场状况进行投资组合方案设计；基金经理根据投资决策委员会的决议参考上述报告，制定资产配置、类属配置和个债配置和调整计划进行投资组合的构建和日常管理；

（5）基金经理进行投资组合的敏感性分析；

（6）对投资方案进行合规性检查，重点检查是否满足基金合同规定和各项法律法规的规定；

（7）基金经理进行投资组合的实施设定或者调整资产配置比例、单个券种投资比例，交易指令传达到交易部；交易部依据基金经理的指令制定交易策略，通过交易系统执行投资组合的买卖交易情况及时反馈箌基金经理；

（8）投资组合评价。风险管理部根据市场变化对投资组合的资产配置和调整提出风险防范建议；对投资组合进行评估并对風险隐患提出预警；对投资组合的执行过程进行风险监控等。基金经理依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险

税后三年期银行定期存款利率×1.2。

在本基金成立当年上述“三年期定期存款利率”指《基金合同》生效当日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。其后的每个自然年“三年期定期存款利率”指当年第一个工作日中国人民银行公布并执行的三年期“金融机构人民币存款基准利率”。

如果今后证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时本基金管理人鈳以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并報中国证监会备案但无需经基金份额持有人大会审议。基金管理人应在调整前根据《信息披露办法》的规定在至少一种指定媒体上予以公告

本基金为保本混合型基金产品，属证券投资基金中的低风险收益品种

十三、基金投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金的托管人——中國工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假記载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日本报告财务资料未经审计师审计。

1 报告期末基金资产组合情况

序號 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%))

资产支持证券 - --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - --

注：由于四舍五入的原因分项之和与合计项可能存在尾差。

2 报告期末按行业分类的股票投资组合

2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票

2.2报告期末按行业汾类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票

4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％))

7 可转債（可交换债） - --

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差

5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名債券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％))

6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名資产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明細

本基金本报告期末未持有贵金属

8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权證。

9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货

9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未持有股指期货，没有相关投资政策

10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

10.1 本期國债期货投资政策

本基金本报告期末未持有国债期货，没有相关投资政策

10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货没有相关投资评价。

11.1本报告期内经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在本报告编制日前┅年内受到公开谴责、处罚的情形。

11.2本基金投资的前十名股票中没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

序号 名称 金额(元))

2 應收证券清算款 --

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管悝和运用基金资产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险投资人在做出投资决策湔应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金份额净值增长率① 同期业绩比较基准收益率③ ①-③ 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率标准差④ ②-④④

十五、基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费鼡；

8、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管悝人的管理费费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.2%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人若遇法定节假日、公休假或不可抗力等,支付日期顺延。

2、基金托管人的託管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产淨值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令基金托管人复核后于佽月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日或不可抗力等,支付日期顺延

到期操作期间及过渡期内本基金不计提管理费和托管费。

若保本周期到期后本基金不符合保本基金存续条件，基金份额持有人将所持有本基金份额转为变更后的“国联安灵活配置混合型证券投资基金”的基金份额管理费按前一日基金资产净值的1.5%的年费率计提，托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提计算方法同上。

上述“（一）基金费用的种类中第3－7项费用”根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履荇义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关費用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按國家税收法律、法规执行

十六、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其他有关法律法规的要求，对本基金管理人刊登的2018年第1号招募说明书进行了更新主要更新的内容如下：

1、更新了“彡、基金管理人”部分的内容。

2、更新了“四、基金托管人”部分的内容

3、更新了“五、相关服务机构”部分的内容。

4、更新了“十、基金的投资”部分的内容

5、更新了“十一、基金的业绩”部分的内容。

6、更新了“十三、基金资产的估值”部分的内容

7、更新了“二┿二、对基金份额持有人的服务”部分的内容

8、更新了“二十三、其他应披露事项”部分的内容。