Matlab的久期和凸性的计算，凸性是怎么计算的

点击联系发帖人 时间：2017-01-09 03:21

久期和凸性的计算

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通过分析比较债券的麦考利久期囷凸性的计算和修正久期和凸性的计算在概念和计算方法上的差异指出修正久期和凸性的计算才是债券和债券组合风险管理的核心工具，当利率变化幅度较大的情况下债券的凸性应该被纳入以改善修正久期和凸性的计算的业绩。由于附息债券或债券组合均可被分解为一系列零息债券的组合根据“组合收益率是组合中各成份证券收益率的加权平均”的基本原理，给出了一种基于零息债券修正久期和凸性嘚计算和凸性的附息债券以及债券组合修正久期和凸性的计算和凸性的计算方法并通过实例阐述了债券修正久期和凸性的计算和凸性的計算及应用。

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