RAROC_百度百科
RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）即风险调整资本收益，是由银行家（Banker Trust）于20世纪70年代提出来的，其最初的目的是为了度量银行信贷资产组合的。
RAROC是国际先进银行用于评价经营管理绩效的改进型技术手段。
考核银行盈利的传统指标包括股权收益率（ROE）和资产收益率（ROA），这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。出于风险的管理需要，西方商业银行逐渐出现了新型的以风险为基础的考核盈利指标——根据风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）。该方法起源于20世纪70年代，由银行家信托集团（Banker’s Trust Group）首创，最初目的是为了度量银行信贷资产组合的风险和在特定损失率下为限制风险敞口必需的股权数量。此后，许多大银行都纷纷开发RAROC方法，其基本的目的都是为了确定银行进行经营所需要的股权资本数量。
当前，国内商业银行考核其盈利能力的传统指标主要为ROE（）和ROA（），它们的计算公式分别为：
ROE=净收益/
ROA=净收益/平均资产价值
或ROA=净收益/期末资产价值账面价值
这类指标的优点是计算简便，很容易通过银行公开报表获得，但是其最大缺点是没有完全反映商业银行盈利能力，即这类指标没有将风险因素考虑在内。在风险日益盛行并渐趋复杂的今天，这类指标未能对风险做出评估，因而是不完善的。出于风险的管理需要，西方商业银行逐渐出现了新型的、以风险为核心的考核盈利指标RAROC。
RAROC的计算公式如下：
RAROC=RAR（风险调整收益）÷
其中：RAR=---税项[1]
预期损失（EL）=违约率（PD）×违约损失率（LGD）×（EAD）
RAROC=（净收益－预期损失）/经济资本
或RAROC=（收益－经营成本－预期损失+）/经济资本
式中，收益可以包括待收益和非（如业务收费等）；经营成本是银行经营管理成本；不同风险类型的预期损失有不同的计量方法，但它的要素有四个方面，即（Probability of Default），（Loss Given of Default），值（Exposure at Default）和期限（maturity）；是银行所承担风险的最低需要。
RAROC的核心思想是：将未来可预计的量化为当期成本，对当期收益进行调整，衡量经过风险调整后的收益大小；考虑为做出资本储备，进而衡量资本的使用效率，使银行的收益与所承担的风险挂钩。
RAROC风险管理技术的主要作用有风险管理和绩效评估两个方面。
从风险管理的角度看，借助RAROC风险管理技术，商业银行可以为单笔业务分配资金，并同时可以将最优化。这一过程估计了每一笔业务的风险对银行总体风险的影响，如商业银行通过或法可以对其损失的分布曲线进行模拟。这种模拟法较好地衡量了损失分布，而对复杂的而言，模拟法更有优势。
从绩效考核的角度来看，RAROC风险管理技术克服了传统绩效考核目标中盈利目标与在不同时期反映的相对错位问题，实现了经营目标与业绩考核的统一。我国商业银行对各级分支机构、各类业务管理部门的绩效考核，一般都侧重于风险或收益指标，侧重于短期的时点数据，而不是用风险调整后的反映长期稳定的收益指标来衡量业绩，这使得表面上的高收益与实际经过风险调整后的收益存在很大差距，难于对绩效进行科学的考核。运用RAROC风险管理技术，对各级分支机构、各项业务、产品，甚至每位员工的RAROC进行比较，可以提高绩效考核的科学性。这样，管理者可以采取有效的奖罚措施引导各级分支机构、业务管理部门和各级员工的正确行为，激励他们自觉可接受情况下盈利最大化的目标，追求长期稳定的收益，而不是短期的高收益。
在美国和欧洲，许多金融机构都以提高RAROC指标作为银行管理的首要任务之一。提高RAROC指标的主要手段分为战略手段和财务手段。
在战略手段方面，业务风险管理是提高RAROC指标的主要手段之一。为了实施良好的资产组合风险管理，银行的管理层必须确定一个周期内的发展战略目标，在战略规划过程中全面考虑RAROC指标。就控制风险角度而言，资产越分散就越有利于降低风险；而从收益的角度看，根据“二八原则”，只有抓住重点（如重点客户、重点行业、重点地区），才能获得较好的收益。因而，如何在这两方面达到平衡，不仅是战略规则的重点，同时也是的重要目标。国外商业银行的发展趋势表明，抓住核心业务活动，逐步从非核心业务中退出资金正在成为主流。英国的Barclays和Nat West银行都从中收缩，从而专注于。Lloyds TSB集团以集中服务来强化优势，该集团自20世纪90年代在英国市场上有选择地做零售和抵押业务以来，大约每3年股价增长2倍。
从财务策略方面考虑，提高商业银行RAROC指标的主要手段包括和风险收益管理。一方面，商业银行可以通过在资产负债管理中创造价值的原则提高RAROC。银行业发展了许多有效的资产负债管理工具，新的金融工具改变了业务方式，如利率衍生工具、及技术都被引进银行的资产负债管理中。在资产负债管理工具的帮助下，银行核心竞争力前所未有地提高到了一个新的高度。另一方面，采取RAROC风险管理方式，可以实现原则，或可以根据，实施以为基础的激励体系。
RAROC风险管理技术对我国商业银行的挑战
RAROC风险管理技术对我国商业银行实现稳健经营、保证业务发展与的协调和统一都具有十分重要的现实意义。但是，国内商业银行在实施RAROC的过程中也面临着巨大的挑战。
1．商业银行高级管理层必须理解在RAROC基础上进行有效资源的含义，必须承认旨在改善资产负债表或溢价收入的数量驱动型业务战略未必使银行收益最大化。
2．RAROC的考核思路打破了原有的不考虑风险、以利润绝对额进行考核的做法，对原有的文化提出了挑战。
3．除了企业文化因素外，实施以RAROC为基础的管理系统还面临着许多技术难题。RAROC需要开发大量有效的数学模型，而开发模型则需要大量银行内部的历史数据，这对于国内银行来说是一个难题。
4．除了确定的风险模型外，RAROC必须考虑IT系统的支持，保证前台和后台输入数据的准确性。
总之，树立以RAROC风险管理为核心的管理理念，能促进银行追求扣除后的高效益，避免种种非理性的竞争行为，实现业务发展与的协调统一。
银行业务与信息化系统分析Risk Based Capital Requirement是什么意思啊？_百度知道
Risk Based Capital Requirement是什么意思啊？
基于风险的资本需求例句:Investment banks with higher risk businesses by nature should be charged a higher level of capital requirement--otherwise, sound banking will not be rewarded. 拥有高风险业务的投资银行理应有更高的资本金要求；否则，优秀的银行业就不会得到回报了。
来自团队：
其他类似问题
为您推荐：
其他2条回答
同学你好，很高兴为您解答！　　RiskBasedCapitalRequirement风险资本要求根据规定，银行及从事有风险投资机构必须维持的流动准备金。&&&&&& 期货从业报考条件：&&&&&& 1 、年满 18 周岁；&&&&&& 2 、具有完全民事行为能力；&&&&&& 3 、具有高中以上文化程度；&&&&&& 4 、中国证监会规定的其他条件。&&&&&& 考生一定要注意一下看自己是否能报考。&&&&&& 希望我的回答能帮助您解决问题，如您满意，请采纳为最佳答案哟。&&&&&& 再次感谢您的提问，更多财会问题欢迎提交给。高顿祝您生活愉快！
基于风险的资本需求
risk的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁Risk Capital是什么意思_百度知道
Risk Capital是什么意思
我有更好的答案
同学你好，很高兴为您解答！　　Risk&Capital风险资本您所说的这个词语，是属于CFA词汇的一个，掌握好CFA词汇可以让您在CFA的学习中如鱼得水，这个词的翻译及意义如下：投资者分配作投资高风险证券的资金。　　希望的回答能帮助您解决问题，更多财会问题欢迎提交给。高顿祝您生活愉快！
其他类似问题
为您推荐：
risk的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁risk-based capital的用法和样例：
Basis Capital Funds Management Ltd.
此外,澳洲避险基金基础资本。
Potential opportunities to enhance science and risk based regulatory approaches are identified in Annex 1.
提高基于法规方法的科学和风险的潜在机遇在附件1中标处。
The BMI (body mass index) is a way to measure your disease risk based on your height to weight ratio.
BMI(身体大众的索引)是测量以对重量比的你的高度为基础的你的疾病危险的一个方法。
This can be facilitated by the adoption of a risk based approach to the planning of internal audits.
采用根据风险为基础来编制内审计划就能很方便地做到这一点。
Risk based, age specific cutoffs can be helpful to select children who need closely follow up or LTBI treatment as a strategy for TB control.
依照年龄及危险性而有不同的临界值，找出应该提供追踪或治疗的潜在性结核病感染儿童，对于结核病控制的策略是有帮助的。
risk-based capital的海词问答与网友补充：
risk-based capital的相关资料：
相关词典网站：根据风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）_李明之家吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名：今日本吧第个签到，本吧因你更精彩，明天继续来努力！
本吧签到人数：0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次！成为超级会员，赠送8张补签卡连续签到：天&&累计签到：天超级会员单次开通12个月以上，赠送连续签到卡3张
关注：104贴子：
根据风险调整的收益（RAROC，Risk-Adjusted Return On Capital）
考核银行盈利的传统指标 　　考核银行盈利的传统指标包括股权收益率（ROE）和（ROA），这种指标最大的缺点是没有将风险考虑在内。出于风险的管理需要，西方商业银行逐渐出现了新型的以风险为基础的考核盈利指标——根据风险调整的收益（，Risk-Adjusted Return On Capital）。该方法起源于20世纪70年代，由银行家信托集团（Banker’s Trust Group）首创，最初目的是为了度量银行组合的风险和在特定损失率下为限制风险敞口必需的股权数量。此后，许多大银行都纷纷开发RAROC方法，其基本的目的都是为了确定银行进行经营所需要的股权资本数量。　　的计算公式如下： 　　=RAR（风险调整收益）÷ 　　其中：RAR=净收入-经营成本-预期损失-税项
预期损失（EL）=违约率（PD）×违约损失率（）×违约风险暴露（EAD）
最美的爱情不是爱得轰轰...
流传已久的阿飘的故事，...
错把约会信息发给妹妹，...
你还在为每次相亲失败而...
古语有云，婊子无情，戏...
那年我刚从传销窝里溜出...
祝大家中秋节快乐，玩得...
《葫芦娃》其实是有“深...
你怎么可以当着我的面和...
明星是否有涵养，往往都...
怎样挽回失去的爱情，相...
在日本动漫中，傲娇的女...
RAROC（Risk Adjusted Return on Capital）风险调整收益的 RORAC (Return On Risk Adjusted Capital)风险调整资本的
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴}