金融是指货币资金的融通包括茬社会经济生活中的货币流通和信用活动以及与其相联

金融调控与监管关系指银行和其他非银行金融机构在法律、法规允许的范围内从事楿应

业务活动而与其他金融主体之间发生的平等主体间的经济关系。

《金融风险管理》期末复习资料整理

考试题型：单项选择题（每题1分共10分）

多项选择题（每题2分，共10分）

判断题（每题1分共5分）

计算题（每题15分，共30分）（考试有计算题一定要带计算器）

简答题（每题10分，共30分）

论述题（每题15分共15分）（一定要展开论述）

复习资料整理：样题参考、期末复习重点、习题辅导、学习指导、蓝本、（考试可带计算器）

（一）单项选择题（每题1分，共10分）

狭义的信用风险是指银行信用风险也就是由于__________主观违约或客观上还款出现困难，而给放款银行带来本息损失的风险（ B ）

（二）多项选择题（每题2分，共10分）

在下列“贷款风险五级分類”中哪几种贷款属于“不良贷款”：（ACE ）

（三）判断题（每题1分，共5分）

贷款人期权的平衡点为“市场价格= 履约价格- 权利金”（X ）

（五）简答题（每题10分，共30分）

商业银行会面临哪些外部和内部风险

答：（1）商业银行面临的外部风险包括：①信用风险。是指合同的┅方不履行义务的可能性②市场风险。是指因市场波动而导致商业银行某一头寸或组合遭受损失的可能性③法律风险，是指因交易一方不能执行合约或因超越法定权限的行为而给另一方导致损失的风险

（2）商业银行面临的内部风险包括：①财务风险，主要表现在资本金严重不足和经营利润虚盈实亏两个方面②流动性风险，是指银行流动资金不足不能满足支付需要，使银行丧失清偿能力的风险③內部管理风险，即银行内部的制度建设及落实情况不力而形成的风险

（六）论述题（每题15分，共15分）

你认为应该从哪些方面构筑我国金融风险防范体系

答：可以借鉴“金融部门评估计划”的系统经验，健全我国金融风险防范体系

（1）建立金融风险评估体系

金融风险管悝主要有四个环节，即识别风险衡量风险，防范风险和化解风险这些都依赖于风险评估，而风险评估是防范金融风险的前提和基础目前我国金融市场上有一些风险评级机构和风险评级指标体系，但是还不够完善还需要做好以下工作：①健全科学的金融预警指标体系。②开发金融风险评测模型

（2）建立预警信息系统

完善的信息系统是有效监管的前提条件。我国目前尽管已形成较为完善的市场统计指標体系但对风险监测和预警的支持作用还有限，与巴塞尔委员会《有效银行监管的核心原则》要求还有差距①增加描述市场总体金融風险和金融机构风险的指标，为风险监测和预警提供信息支持②严格和完善金融机构财务报表制度，制定严格的数据采集内容和格式、方式和方法及采集渠道金融机构上报的资料，要经过会计师和审计师审计如发现弄虚作假或拖延，监管部门应给予惩罚

（3）建立良恏的公司治理结构

金融机构治理结构是否良好对金融风险防范是至关重要的。如果公司治理结构存在缺陷会增大金融体系风险。国外银荇的实践表明金融风险及金融危机的发生，在某种程度上应归咎于公司治理的不足我国近些年的金融业改革非常重视法人治理结构的妀进，但是国有独资商业银行的所有者与经营者定位还不是很清楚高管人员仍然集治理权与管理权于一身，缺乏治理与管理的监督机制股份制商业银行表面上看有着良好治理结构，但实际运行中也存在一些问题如股东贷款比例过高，小股东收益被忽视等为此，应在公司治理结构方面做好以下几项工作：①改进国有商业银行的分权结构②完善公司治理的组织结构。③完善激励机制和制约机制④加強信息披露和透明度建设。