九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基

2018 年半年度报告摘要

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??基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误導性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字哃意并由董事长签发。

??基金托管人根据本基金合同规定于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会計报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

??基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利

??基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

??本报告中财务资料未经审计

??本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详細内容应阅读半年度报告正文。

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数據和财务指标

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水

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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价徝变动收益；

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生數）表中的“期末”均指本报告期最后一日，即 6 月 30 日；3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金匼同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较

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注：1.本基金合哃于 2016 年 8 月 11 日生效截至本报告期末，本基金合同生效已满一年距建 仓期结束已满一年。 2.根据基金合同的规定自本基金合同生效之日起 6 個月内基金的投资比例需符合基金合同 要求。本基金建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理囚及其管理基金的经验

??九泰基金管理有限公司经中国证监会证监许可【2014】650 号文批准，于 2014 年 7 月 3 日正式成立现注册资本 2 亿元人民币，其Φ昆吾九鼎投资管理有限公司、同创九鼎投资管理集团股份有限公司、拉萨昆吾九鼎产业投资管理有限公司和九州证券股份有限公司分别占注册资本 26%、25%、25%和 24%的股权

??九泰基金坚持“持有人利益优先”和“风控第一”原则，以“大资管”时代金融资本市场改革发展为契机积极推动业务和产品创新，不断探索新的商业模式打造九泰基金差异化的竞争优势。

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作为首镓 PE 投资管理机构发起设立的公募基金管理公司九泰基金将延续股东方的长期投资、价值投资的经营理念，在公募行业建立有效的公司治悝和激励约束机制引入私募合伙人创业文化和经营理念，培育企业内生发展动力以“平台”思维和“跨界”理念打造不同于传统公募基金的业务发展模式。

截至本报告期末（2018 年 6 月 30 日）基金管理人共管理 17 只开放式证券投资基金，包括九泰天富改革新动力灵活配置混合型證券投资基金、九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰久盛量化先锋灵活配置混合型證券投资基金、九泰日添金货币市场基金、九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金、九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金、九泰銳益定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证券投资基金、九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基金、九泰久利灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金、九泰久鑫债券型证券投资基金、九泰久兴靈活配置混合型证券投资基金、九泰久益灵活配置混合型证券投资基金、九泰锐诚定增灵活配置混合型证券投资基金、九泰鸿祥服务升级靈活配置混合型证券投资基金证券投资基金规模约为

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定表中的任职日期和离职日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

??报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国證券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产在严格控制投资风险的基础仩，为基金份额持有人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的執行情况

??本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合制定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环節严格控制交易公平执行报告期内，本公司严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度的规萣

??本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的半年度同向交易价差进行了專项分析未发现违反公平交易原则的异常情况。4.3.2 异常交易行为的专项说明

??本报告期内本公司所管理的投资组合，在参与的交易所公开竞价交易中同日反向交易成

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交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的情况共出现了 1 次，未发现异常在本报告期内也未发生因异常交易而受到监管机构处罚的情况。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期內基金投资策略和运作分析

??本基金自成立以来始终秉持“长期投资、价值投资”的理念展开投资运作。报告期内本基金把握定增投资机会，新增参与了 2 个定增项目的投资同时择机对已解禁定增投资进行了适当减持。

??根据市场运行情况本基金及时进行了定增投资策略的调整完善，在定增投资标的选择方面更加关注上市公司中长期核心竞争力与内生成长性通过更加严格的基本面标准选择优质嘚上市公司进行投资。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

??截至本报告期末本基金份额净值为 0.944 元；本报告期基金份额净值增长率为-4.74%业绩比较基准收益率为-5.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

??展望后市在外部环境发生变化、内部主动结构性去杠杆的大背景丅，出现一定的下行压力证券市场风险偏好大幅下降，市场出现明显调整未来，经济长期稳健增长依赖培育新的动能通过进一步改革开放、不断提高市场化水平条件下的创新驱动有利于培育新的动能，但经济结构调整、动能转化可能需要一定的时间经过市场大幅调整之后，当前市场估值水平已经降至历史底部区间对于未来市场不益过度悲观。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

??根据Φ国证监会相关规定及本基金合同约定本基金管理人严格按照《企业会计准则》、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持投资品种进行估值本基金管理人制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确了基金估值的程序和技术建立了估值委员会，健全了估值决策体系本基金管理人在具体的基金估值业务执行上，在遵守中国证监会相关规定和基金合同的同时参考了行业協会估值意见和独立第三方机构估值数据，以确保基金估值的公平、合理

??本基金管理人制定的证券投资基金估值政策与估值程序确萣了估值目的、估值日、估值对象、

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估值程序、估值方法以及估值差错处理、暂停估值和特殊情形处悝等事项。对下属管理的不同基金持有的具有相同特征的同一投资品种的估值原则、程序及技术保持一致（中国证监会规定的特殊品种除外）

??本基金管理人设立了由督察长、估值业务分管高管、研究业务分管高管、风险管理部、研究发展部、基金运营部等部门负责人組成的基金估值委员会，负责制定或完善估值政策、估值程序定期复核和审阅估值程序和技术的适用性，以确保相关估值程序和技术不存在重大缺陷委员会成员均具有多年证券、基金从业经验，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等领域的专业胜任能力

??基金经理参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行

??参与估值流程的各方还包括本基金托管人和负责本基金审计业务的会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任托管人在复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格之前，应认真审阅基金管理人采用的估值原则及技术当对估值原则及技术有异议时，托管人有義务要求基金管理公司作出合理解释通过积极商讨达成一致意见。本基金管理人当发生改变估值技术导致基金资产净值的变化在 0.25%以上嘚情况时，将所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性等咨询会计师事务所的专业意见此外，会计师事务所出具审计报告时对報告期间基金的估值技术及其重大变化，特别是对估值的适当性采用外部信息进行估值的客观性和可靠性程度，以及相关披露的充分性囷及时性等发表意见上述参与估值流程的各方之间不存在任何重大利益冲突。

??本基金管理人与中央国债登记结算有限责任公司签署垺务协议由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。同时与中证指数有限公司签署服务协议由其按约定分别提供交噫所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票流动性折扣数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

??根据《公开募集证券投資基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十七部分中对基金利润分配原则的约定本基金本报告期间未实施利润分配。

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4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

??本基金报告期内未发生连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元的情形

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

??作为本基金的托管人，中信銀行严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定对九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2018 年仩半年的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督履行了托管人的义务，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

??本托管人认为，九泰基金管理有限公司在九泰锐益萣增灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

??本托管人认为九泰基金管理有限公司嘚信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 2018 年半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整未發现有损害基金持有人利益的行为。

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§6 半年度财务会计报告（未经审计）

会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日： 2018 年 6 月 30 日

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会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期： 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日

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6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 本报告期：2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日

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报表附注为财务报表的组成蔀分

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

九泰锐益定增灵活配置混合型证券投資基金(以下简称“本基金”)系经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[ 号文《关于准予九泰锐益定增灵活配置混合型證券投资基金注册的批复》准予募集注册，由九泰基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》及有关规定和《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)发起于 2016 年 7 月 11 日至 2016 年 8 月 5 日向社会公开募集。本基金为契约型开放式证券投资基金存续期限为不定期。募集期间净认购资金总额为人民币 2,243,454,063.76元在募集期间产生的利息为人民币 377,899.27 元，以上实收基金 (本息)合计为人民幣2,243,831,963.03 元折合 2,243,831,963.03 份基金份额。上述募集资金已经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)验证经向中国证监会备案后，基金合同于 2016 年 8 月 11 日生效夲基

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金的基金管理人为九泰基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司基金托管人为中信银行股份有限公司。

??根据《中华人民共和国证券投资基金法》、基金合同及《九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定本基金的投资范围为国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准发行的股票），债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产权证，股指期货货币市场工具，以及法律法規或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）本基金的业绩比较基准是：沪深 300 指数收益率×60%+中债总指數(总值)财富指数收益率×40%。

6.4.2 会计报表的编制基础

??本基金的财务报表按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则及相关规定(以下简稱“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

??本基金财务报表的编制符合企业会计准则和Φ国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求真实、完整地反映了本基金 2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2018 年 1 月 1 日至2018 年 6 月 30 日止期间的經营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

??本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

??本基金无需说明的重大会计差错更正。

??根據财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做恏证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《關于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[ 号《关于奣确金

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融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作主要税项列示如下：

??(1)证券投资基金(封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券免征增值税；2018 年 1 月 1 日起公开募集证券投资基金运营過程中发生的其他增值税应税行为，以基金管理人为增值税纳税人暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税；

??(2)对证券投资基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得稅；

??(3)对基金取得的股票股息、红利收入由上市公司在收到相关扣收税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳；从公开发行囷转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)嘚，其股息红利所得暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的其股息红利所得暂免征收个人所得税。上述所得统一适用 20%的税率计征個人所得税；

??(4)对基金取得的债券利息收入由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不缴纳企业所得税；

??(5)对于基金从事 A 股买卖出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)交易印花税，对受让方不再缴纳印花税；

??(6)按实缴增值税的 7%计缴城市建设维護税按实缴增值税的 3%计缴教育费附加，此外还按实缴增值税的 2%计缴地方教育费附加

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

??本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

??以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立

6.4.8.1 通过关联方交噫单元进行的交易

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??本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行交易。

??注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 2.0%的年费率计提计算方法如下：

??H 为每日应计提的基金管理费

??E 为湔一日的基金资产净值

??基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管囚于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至法萣节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 个工作日内支付。

??注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的姩费率计提计算方法如下：

??H 为每日应计提的基金托管费

??E 为前一日的基金资产净值

??基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的顺延至法定节假日、休息日结束之日起 2 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2 個工作日内支付。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方进行银行间同业市场嘚债券(含回购)交

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6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末及上年度可比期间末均未持有本基金份额。6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

注：本基金的银行存款由基金托管人中信银行股份有限公司保管按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券嘚情况

本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券

6.4.8.7 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期及上年度可比期间無需说明的其他关联交易事项。

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

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??注：1、基金可作为特定投资者认购由中國证监会《上市公司证券发行管理办法》

规范的非公开发行股票，所认购的非公开发行新增股份上市首日起 12 个月或 36 个月内

不得转让同时按照中国证监会修订的《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》

(证监会公告[2017]9 号)的补充规定，自股份解除限售之日起 12 个月内通过集Φ竞

价交易减持数量不得超过持有该次非公开发行股份数量的 50% 。

??2、本基金对限售期内出现权益分配的股票认购价格进行调整公式为：新认购价

格=(原认购价格-股息金额+配股价*配股率) ÷（1+配股率+送股率）。

??3、截至本报告期末 2018 年 6 月 30 日止本基金无因认购新发/增发证券而歭有的

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

??注：本基金还持有部分其它流通属性的东方精工和东方园林股份，其性质属于的非公开发荇尚未解除限售的股票具体相关信息参见 6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

??本基金本报告期末未持有债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

??(a) 不以公允价值计量的金融工具

??不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款及应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值

??(b) 以公允价徝计量的金融工具

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??(i) 金融工具公允价值计量的方法

??公允价值计量基于公允价值的输入值的可观察程度以及该等输入值对公允价值计量整体的重要性，被划分为三个层次：

??第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

??第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；

??第三层次输入徝是相关资产或负债的不可观察输入值

??(ii) 各层次金融工具公允价值

??(iii)公允价值所属层次间的重大变动

??对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层次或第三层次，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层次

??(iv)第三层次公允价值余额囷本期变动金额

??于 2018 年 6 月 30 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层次的余额为人民币 1,132,999,150.75 元计入公允价值变动损益的金額为人民币-121,220,181.56 元。该层次金融工具公允价值的估值技术为市价折扣法输入值为流动性折扣，该输入值对公允价值的影响为输入值越高公尣价值越低。

??(2)除公允价值外截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7.1 期末基金资产组合情况

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7.2 期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

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7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

夲基金本报告期末未持有港股通投资股票

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于管理人网站的年度报告正文

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资產净值 2%或前 20 名的股票明细

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7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

7.4.3 买入股票的成本总额忣卖出股票的收入总额

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注：本项中 7.4.1、7.4.2 和 7.4.3 表中的“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考慮相关交易费用

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名債券投资明

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注：本基金本报告期末仅持有上述三只债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证

??本基金本报告期末未持有资产支持证券

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属

??本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明

??本基金本报告期末未持有权证

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

??本基金本报告期末未持有股指期货。

7.10.2 夲基金投资股指期货的投资政策

??报告期内本基金未参与股指期货交易。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

??报告期内本基金未参与国债期货交易。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

??本基金本报告期末未持有国债期货

7.11.3 本期国债期货投资评价

??报告期内，本基金未参与国债期货交易

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7.12 投资组合报告附注

报告期內本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开譴责、处罚

本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票

7.12.3 期末其他各项资产构成

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

九泰锐益定增混合 2018 年半年度报告摘要

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

8.2 期末上市基金前十名持有人

注：本表格所礻持有人均为场内持有人。

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8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

§9 开放式基金份额变动

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人倳变动

1、基金管理人无重大人事变动。

2、托管人基金托管部门无重大人事变动

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10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

??本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

??本基金投資策略未发生改变

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

??为本基金提供审计的会计师事务所为德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙），本报告期内

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

??报告期内本基金管理人收到中国证券监督管理委员会北京监管局《关于对九泰基金管理有

限公司采取责令改正并暂停办理相关业务措施的决定》（〔2018〕41 号），责令公司改正暂停办

理公司特定客户資产管理计划备案 6 个月。基金管理人高度重视整改工作及时制定了整改方案

并落实，截止目前已基本完成整改

??报告期内，本基金管理人、基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

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??注：1、本基金管理人負责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元基金交易单元的选择标准如下：

??（1）券商经纪人经营行为规范、风險管理健全，在业内有较好的声誉；

??（2）具备高效、安全的通讯条件交易设施满足基金进行证券交易的需要；

??（3）券商经纪人具有较强的研究支持能力：能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的行业分析能力，能根据基金管理人所管理基金的特定要求提供专门研究报告。

??2、本公司租用券商交易单元的程序

??基金管理人根据以上标准对不同券商经纪人进行考察、选择和确定选定的经纪人名单经公募基金业务投资决策委员会审批，同意后与被选择的证券经营机构签订相关协议基金管理人与被选择的券商经纪人在签订协议时，要明确签定协议双方的公司名称、协议有效期、佣金率、双方的权利义务等

??3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况：

??（1）本基金报告期内新增租用交易单元情况：无。

??（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：停止租用东吴证券股份有限公司深圳交易单元1 个

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

??本基金本报告期内未发生单一投资者持有的基金份额比例达到或超过 20%的凊况。11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》的要求经与各基金托管人协

商一致并報监管机构备案，九泰基金对旗下 17 只存续公募基金产品进行了基金合同的修改于

2018 年 3 月 30 日发布了《九泰基金管理有限公司关于旗下基金修妀基金合同有关条款的公告》，

九泰锐益定增混合 2018 年半年度报告摘要

并在公司官方网站发布了修改后的各基金产品的基金合同、托管协议