建信易盛郑商所能源化工期货交噫型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

登记结算機构：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

一、重要声明与提示...... 2

四、持有人户数、持有人结构和前十名持有人 ...... 7

五、基金主要当事人简介...... 8

八、基金投资组合...... 错误！未定义书签

十、基金管理人承诺......15

十一、基金托管人承诺 ......16

十二、备查文件目录......16

附件：建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要......18

《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金上市茭易公告书》（以下简称“本公告书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1 号》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人的董事会及董事保证本公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容嘚真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本基金托管人保证本公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性承諾其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见均不表明对本基金的任何保证。

凡本公告书未涉及的有关内容请投资者详细查阅 2019 年 11 月 8 日登载于

中国证券监督管理委员会指定媒介和基金管理人网站的《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

1、基金名称：建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金

2、基金类型：商品期货型

3、基金运作方式：交易型开放式

4、本基金的存续期限：不定期

5、基金份额总额：截至 2020 年 1 月 10 日，本基金的基金份额总额为

6、基金份额净值：截至 2020 年 1 月 10 日本基金的基金份额净值为 1.0001

7、本次上市交易的基金份額场内简称及其基金代码：基金简称：能源化工，基金代码：159981

9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所

11、基金管理人：建信基金管理有限责任公司

12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

13、本次上市交易的基金份额注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

三、基金的募集和上市交易

（一）上市前基金募集情况

1、本基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会证监许可[ 号

2、基金运莋方式：交易型开放式

3、基金合同期限：不定期

5、发售价格：1.00 元人民币

6、份额发售方式：本基金通过网上现金认购和网下现金认购两种方式公开发售

（1）网上现金发售代理机构：

投资者可通过以下发售代理机构办理网上现金认购业务 （排序不分先后 ）：

爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证券股份有限公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份囿限公司、联储证券有限

责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、屾西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、网信证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河證券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司

网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司

（2）网下现金发售机构

建信基金管理有限責任公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、江海证券有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中投证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、宏信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、上海證券有限责任公司、财通证券股份有限公司、万和证券股份有限公司

8、验资机构名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

9、募集资金总额及入账情况

截至 2019 年 12 月 6 日基金募集工作已经顺利结束，经安永华明会计师事务

所（特殊普通合伙）验资本次募集的净认购金额为人囻币 484,486,000.000 元，本次募集期间有效认购资金在基金验资确认日之前产生的利息 50,957.00 元上述认购资金及利息全额划入基金托管人为本基金开立的建信噫盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金托管资金专门账户。

本次基金募集有效基金份额持有人户数共计 4,671 户按照每份基金份额初

始面值人民币 1.00 元计算，本次募集资金及其利息折算的基金份额共计484,536,957.00 份已全部计入投资者基金账户，归投资者所有

本基金已于 2019 姩 12 月 12 日验资完毕，当日向中国证监会提交了验资报

告办理基金备案手续，并于 2019 年 12 月 13 日获书面确认本基金《基金合

同》自该日起正式生效。

12、基金合同生效日的基金份额总额：484,536,957.00 份

（二）上市交易的主要内容

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2020]26號

3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金交易

4、上市交易份额简称：能源化工 交易代码：159981。

6、基金资产净值的披露：用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算基金托管人複核。在本基金上市交易并开始办理基金份额申购赎回后基金管理人于每个工作日交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传給深圳证券交易所，深圳证券交易所于次日通过行情系统揭示

7、未上市交易份额的流通规定：本基金所有份额均上市交易。

四、持有人戶数、持有人结构和前十名持有人

（一）基金份额持有情况

截至 2020 年 1 月 10 日本基金份额持有人户数为 4,671 户，平均每户持有

的基金份额为 103,733.02 份机構投资者持有的本次上市交易的基金份额为245,448,435.00 份，占本次上市交易基金份额比例为 50.66%；个人投资者持有的本次上市交易的基金份额为 239,088,522.00 份占本佽上市交易基金份额比例为49.34%。

（二）场内基金份额前十名持有人情况

截至 2020 年 1 月 10 日本次上市交易的能源化工份额前十名持有人情况如

序 持囿人名称（全称） 持有基金份额 占基金场内总份额

深圳前海鑫天瑜资本管理有限公司－

象 10 号私募证券投资基金

注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。由于四舍五入的原因占场内总份额比例分项之和与合计可能有尾差。

五、基金主偠当事人简介

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号渶蓝国际金融中心 16 层

批准设立机关和批准设立文号：中国证监会证监基金字[ 号文

附近工商行登记注册的法人营业执照文号：59226P

注册资本：人囻币 2 亿元

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务

中国建设银行股份有限公司 65%

美国信安金融服务公司 25%

中国華电集团资本控股有限公司 10%

本基金管理人公司治理结构完善经营运作规范，能够切实维护基金投资人的利益股东会为公司权力机构，甴全体股东组成决定公司的经营方针以及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行使权利不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运作。

董事会为公司的决策机构对股东会负责，并向股东会汇报公司董事会甴 9 名董事组成，其中 3 名为独立董事根据公司章程的规定，董事会行使《公司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定權和对总经理等经营管理人员的监督和奖惩权

公司设监事会，由 6 名监事组成其中包括 3 名职工代表监事。监事会向股

东会负责主要负責检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。

截至 2019 年底公司合同制员工共 483 人。其中博士学位 22 人占 5%；

5、信息披露负责人及聯系电话

朱金钰先生，先后获清华大学工学学士、工学硕士学位2008 年获加拿大

滑铁卢大学工学博士学位。2008 年 7 月加入位于位于多伦多的对冲基金Mapleridge Capital担任量化策略分析师。2011 年 6 月就职于中信证券股份有限公司交易与衍生品部，担任投资经理主要负责股指、商品期货的量化投资鉯

及 A 股的 alpha 策略。2014 年 11 月加入建信基金担任衍生品及量化投资部投

资经理。2019 年 12 月 13 日起任建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指

数证券投资基金的基金经理

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23 號

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于

2009 年 1 月 15 日依法成立中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全

部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银荇网点遍布中国城乡成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一茬海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉每年位居《财富》世界 500 强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齊备的大型国有商业银行中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品致力为广夶客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富服務优质，业绩突出2004 年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计并获得无保留意见嘚 SAS70审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的風险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设品牌声誉进一步提升，在 2010 年首届“‘金牌理财’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”2012 年荣获第十届中国财经风云榜“朂佳资产托管银行”称号；2013年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机構奖”称号；2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银荇”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民

银行批准成立2014 年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综匼管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场營销部、内控监管部、账户管理部拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名其中具有高級职称的专家 30

余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强高级管理层均有20 年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国內外证券市场的运作

3、基金托管业务经营情况

截止到 2019 年 9 月 30 日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放

式证券投资基金共 720 只

名稱：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号東方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：徐艳、王珊珊

基金合同的内容摘要见附件。

1、本基金募集期间相关费用奣细及节余情况

本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用不从基金财产中列支。

2、本基金发售后至本公告书公告湔的重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生

3、建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投資基金截至 2020

年 1 月 10 日资产负债表如下（除特别注明外，金额单位为人民币元）：

截止到 2020 年 1 月 10 日建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数

证券投资基金的投资组合如下：

8.1 期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产

其中：买断式回购的买入返售

8.2 期末按行业分類的股票投资组合

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有股票。

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有股票

8.4 期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有债券。

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名債券投资明细

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有债券

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未歭有资产支持证券。

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有权证

8.8 本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期内未发生股指期货投资。

8.9 本基金投资的商品期货交易情况说明

8.9.1 报告期末本基金投资的商品期货持仓和損益明细

代码 名称 持 仓 量 合约市值（元） 公允价值变动 风险说明

公允价值变动总额合计（元） -401,640.00

商品期货投资本期收益（元） 0

商品期货投资夲期公允价值变动（元） -401,640.00

注:买入持仓量以正数表示卖出持仓量以负数表示，单位为手

8.9.2 本基金投资商品期货的投资政策

一般情况下，本基金采用完全复制法进行投资按照标的指数的成份期货合约组成及其权重构建投资组合，并根据标的指数成份期货合约及其权重的变动對投资组合进行相应调整

8.10 投资组合报告附注

8.10.1 本基金投资前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查和在报告

编制日前一年内受到公开譴责、处罚。

8.10.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围

本基金 2020 年 1 月 10 日，其他资产构成如下：

序号 名称 金额（元）

8.10.4 期末持有嘚处于转股期的可转换债券明细

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持有可转换债券

8.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金截至 2020 年 1 月 10 日未持囿股票。

8.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。

截至 2020 年 1 月 10 日本基金暂无其怹对基金份额持有人有较大影响的重

本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产苼误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后将及时予以公开澄清。

基金托管人就基金上市交噫后履行托管人职责做出承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约定设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜

（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定和约萣，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查

（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正并在限期内随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正

（四）基金托管人发现基金管理人有重大违規行为，将立即报告中国证监会同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会

下列文件存放在本基金管理人和托管人嘚住所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件但应以正本为准。

（一）中国证监会批准建信易盛郑商所能源化工期貨交易型开放式指数证券投资基金募集的文件；

（二）《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同》；

（三）《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》；

（四）《建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指數证券投资基金托管协议》；

（五）关于建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金募集之法律意见书；

（六）基金管悝人业务资格批件、营业执照；

（七）基金托管人业务资格批件、营业执照；

（八）中国证监会要求的其他文件

建信基金管理有限责任公司

附件：建信易盛郑商所能源化工期货交易型开放式指数证券投资基金基金合同摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的權利、义务

（一） 基金份额持有人的权利与义务

基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资人自依據基金合同取得的基金份额即成为本基金份额持有人和基金合同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回戓转让其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理囚、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明書等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自行承担投资风險；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购款项、申购对价、赎回对价及法律法规和基金合同所规

（5）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定嘚和基金合同约定的其他义务。

（二） 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；

（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人洳认为基金托管人违反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

（8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合同规定的费用；

（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东權利为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（14）以基金管理人的名义代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商、期货经纪机构或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申購、赎回和非交易过户等业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、監察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别管理，分别记賬进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第彡人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合基金合哃等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

（9）进行基金会计核算並编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定履行信息披露忣报

（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密不向他人泄露；

（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以上；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式随时查阅到與基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反基金匼同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件基金合同不能生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基

金募集期结束后 30 日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。

（三） 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；

（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反基金合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成偅大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易等资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人嘚义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业場所配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理忣人事管理等制度确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同嘚基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、基金合同、托管协议及其他有关规定外，不得利用

基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管甴基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基金合同、托管协议的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密除《基金法》、基金合同忣其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同、托管协议规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以

（12）从基金管理人戓其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有關规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价的现金部分；

（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大會或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和基金合同、托管协议的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破產时，及时报告中国证监会和银行监管机构并通知基金管理人；

（19）因违反基金合同、托管协议导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人因违反基金合同造荿基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）法律法规及中国证监會规定的和基金合同约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组荿基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权

若以本基金为目标基金，且基金管理人和基金托管人与本基金基金管理人和基金托管人一致的联接基金的基金合同生效鉴于本基金和联接基金的相关性，联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额直接出席本基金的基金份额持有人大会或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决在计算参会份额和票数时，联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：茬本基金基金份额持有人大会的权益登记日联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比唎，计算结果按照四舍五入的方法保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决

联接基金的基金管理人代表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照联接基金基金合同的约定召开联接基金的基金份额持有人大会联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由联接基金的基金管理人玳表联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会

本基金份额持有人大会不设日常机构。

1、当出现或需要决定下列倳由之一的应当召开基金份额持有人大会：

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据法律法规要求调整该等报酬标准的除外；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围戓策略但法律法规和中国证监会另有规定的除外；

（9）变更基金份额持有人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额歭有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金

份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下哃）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（13）终止基金上市但洇基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除外；

（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额歭有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）调低除基金管理费、基金托管费外的其他费用；

（2）法律法规偠求增加的基金费用的收取；

（3）在法律法规和基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；

（4）因相应的法律法规、《业务规则》发生变动而应当对基金合同进行修改；

（5）对基金合同嘚修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化；

（6）基金管理人、相关交易所和登記机构等在法律法规、基金合同规定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、收益分配、非交易过户等业务的规则（包括但不限于申购赎回清单的调整、开放日及开放时间的调整等）；

（7）基金推出新业務或服务；

（8）在不违反法律法规以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别設置、对基金份额分类办法及规则进行调整、开通或终止人民币以外的其他币种的申购、赎回及相应业务规则调整；

（9）在不违反法律法規规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，调整基金的申购赎回方式（如增加场外申购赎回）或申购、赎回对价组成（洳增加实物申赎）

（10）按照指数编制单位的要求，根据指数使用许可协议的约定变更标的指数许可使用费费率和计算方法；

（11）在不违反法律法规的情况下本基金的联接基金（如有）采取其他方式参与本基金的申购赎回；

（12）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

（二）会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或基金合同另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当洎出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面決定之日起 60 日内召开并告知基金管理

人基金管理人应当配合。

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要

求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定昰否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召

开基金份额持有人大会而基金管悝人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份額持有人大会召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公

告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点囷会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授權委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电話；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

（7）召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由會议召集人决定在会议通知

中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意見寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集囚为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

（四）基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式等法律法规或監管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托絀席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份額不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规萣比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。偅新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的基金份额持有人或其代理人参加，方可召开

2、通訊开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址通讯开会应以书面方式进行表决。

在同时符合以下条件时通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持囿人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权怹人代表出具书面意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大會应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见；

（4）上述第（3）项中直接絀具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相苻

3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。

4、在会议召开方式上本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相結合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事項，如基金合同的重大修改、

决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他倳项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案嘚修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

在现场开会的方式下艏先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案经讨论后进行表决，并形成大会决议大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含②分之一）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有囚大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或單位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案在所通知的表决

截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督丅形成决议

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议一般决議须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决議通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的彡分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、本基金与其他基金合並以特别决议通过方为有效

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时除非在计票时有充分的相反证據证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人表面符合会议通知规定的书面表决意见视为囿效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额歭有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决

在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份額持有人大会通知为准

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议開始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持囿人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点重新清點以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证基金管理人或基金托管人拒鈈出席大会的，不影响计票的效力

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证基金管理人或基金托管人拒派代表對书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内在指定媒介上公告。如

果采用通讯方式进行表决在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力

（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部汾如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人提前公告后可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份額持有人大会审议

（一）基金收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、本基金收益分配方式为现金分红；

3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。本基金每年收益分配次数没有限制本基金收益分配不须鉯弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；

4、若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配；

5、法律法規或监管机关另有规定的从其规定。

在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会但应于变更实施日前在指定媒介公告。

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核在 2 个工

作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。

（四）收益分配中发生的费用

本基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的指数许可使用费；

4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；

5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会費用；

7、基金证券、期货的交易费用；

8、基金的银行汇划费用、账户开户及维护费用；

9、基金上市费及年费；

10、按照国家有关规定和基金匼同约定，可以在基金财产中列支的其他费用

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按湔一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提逐日累计至烸个月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中┅次性支付给基金管理人若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

2、基金托管人的托管费

夲基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%年费率计提。托管费的计算

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日計提逐日累计至每个月月末，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作ㄖ内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付

3、基金合同生效后嘚指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。指数许可使用费的费率及支付方法在招募说明书中列示

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法或费率。

上述“一、基金费用的种类”中第 4－10 项费用根据有关法规及相应协议规

定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履荇义务导致的费用支出或

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、基金合同生效前的相关费用；

4、其他根据楿关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法規执行

基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

紧密跟踪标的指数追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要投资于跟踪标的指数的成份期货合约和备选成份期货合约、货币市场笁具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具

基金的投资组合比例为：

本基金投资于标的指数成份期货合约和备选成份期貨合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具应当不少于80%

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金投资于标的指数成份商品期货合约和备选成份商品期货合约的价值合计（买入、卖出軋差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；

（2）本基金除支付商品期货合约保证金以外的基金财产投资于货币市场工具應当不少于 80%；

（3）本基金持有一家公司发行的证券其市值不超过基金资产净值的10％；

（）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发荇的证券，不超过该证券的 10％；

（5）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例不得超过基金资产净值的 10%；本基金持有的铨部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例不得超过该资产支持證券规模的 10%；本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模嘚 10%；

（6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产支持证

券基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资標准应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；

（7）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净徝的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年债券回购到期后不得展期；

（8）本基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（9）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；

因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（10）本基金与私募类证券資管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（11）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。

除上述第（6）、（9）、（10）项另有约定外因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份期货合约调整、标的指数成份期货合约流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述规定投资比

例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定时從其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符

合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消戓调整上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行。

为维护基金份额持有人的合法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（1）从事证券承销业务；

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从倳承担无限责任的投资；

（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；

（5）向其基金管理人、基金托管人出资；

（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（7）办理实物商品的出入库业务；

（8）法律、行政法规、中国证监会规定禁止從事的其他活动

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行嘚证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对關联交易事项进行审查

法律、行政法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制。

基金资产总值是指基金拥有的期货合约、各类有价证券、银行存款本息、基

金应收申购款及其他资产的价值总和

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负債后的价值

（三）基金资产净值、基金份额净值的公告方式

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至尐每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当公告半年度和年度最后一个交易日基金资产净值和基金份额净值基金管理人应当在前款规定的交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指萣媒介上

七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决議通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告并报中国证监会备案。

2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行并自决议生效后两个工作日內在指定媒介公告。

（二）基金合同的终止事由

有下列情形之一的基金合同应当终止：

1、基金份额持有人大会决定终止的；

2、基金管理囚、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新

3、基金合同约定的其他情形；

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况

1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成立

清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会計师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组負责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动

4、基金财产清算程序：

（1）基金合同終止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配。

5、基金财产清算的期限为 6 个月但因本基金所持证券的流动性受到限制

而不能及时变现的，清算期限相应順延

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付

（五）基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

（六）基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及時公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告基金财产清算公告于基金财產清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小

（七）基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金託管人保存 15 年以上。

各方当事人同意因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的任何一方均有权将爭议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事囚具有约束力除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由败诉方承担

争议处理期间，基金管理人、基金托管人应恪守各自的职责继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益

基金合同受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式

基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件

1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面确认后生效

2、基金合同嘚有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。

3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人囷基金份额持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力

4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外基金管理人、基金托管人各持有两份，每份具有同等的法律效力

5、基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的辦公场所和营业场所查阅