黄其森今日首次对外披露公司2018姩销售额为130 0亿，未达到其在2017年设定的2000亿销售目标

中银中证100指数增强型证券投资基金

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

本基金经中国证券监督管理委员会2009年7月20日证监许可[号文核准进行募

集基金合同于2009年9月4日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核

准，但Φ国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断

或保证，也不表明投资于本基金没有风险

基金管理囚依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证

投资本基金一定盈利也不保证基金份额持有人的最低收益；因基金价格可升可跌，亦不保

证基金份额持有人能全数取回其原本投资

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素產生波动投资人在投资

本基金前，应全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能

力，理性判断市场對认（申）购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资

人根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担相应的投资风險。投资本基金可能遇到

的风险包括：因政治、经济、社会等因素对证券价格波动产生影响而引发的系统性风险个

别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金份额产生的流动性风险基

金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金投资證券引发的信用风险以

及本基金投资策略所特有的风险等等。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在

投资人作出投资決策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行负责。

投资有风险投资人在认（申）购本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金

合同》和基金产品资料概要。基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他

基金的业绩并不構成对该基金业绩表现的保证。

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年3月3日（本招募说明书中关于基金合同内

容变更事项的内容截止日为2019姩10月24日）有关财务数据和净值表现截止日为2018年

12月31日。本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本招募说明书中的财务指标、

净徝表现和投资组合报告等内容

九、基金的非交易过户和基金份额的登记、系统内转托管和跨系统转登记 ....... 43

本招募说明书依据《中华人民共囷国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共

和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(鉯下简

称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》(鉯下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放

式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）有关法律

法规及《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。

本招募说明书阐述了中银中证100指数增强型证券投资基金 (以下简称“本基金”或“基金”)

的投资目标、策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项投资人在做出投

资決策前应仔细阅读本招募说明书。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其

真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本基金管理人解释。

本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募

说明书做出任何解释或者说明。

本基金单一投资者持有基金份额數不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作

过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当

事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额时起，即成为基金

份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和

接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资人欲了

解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

招募说明书关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日

在本招募说明书中除非文义另有所指下列词语具有以下含义：

基金或本基金： 指中银中证100指数增强型证券投资基金

基金管理人或本基金管理人： 指中银基金管理有限公司

基金托管人或本基金托管人： 指Φ国建设银行股份有限公司

基金合同： 指《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》及对该基金合同的任何有效修订和补充

托管协议： 指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《中银中证100指数增强型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

指《Φ银中证100指数增强型证券投资基金招募说明书》，一份公开披露本基金管理人及托管人、相关服务机构、基金的集中申购、基金合同的生效、基金份额的申购和赎回、基金的投资、基金的业绩、基金的财产、基金资产的估值、基金收益与分配、基金的费用与税收、基金的会計与审计、基金的信息披露、风险揭示、基金合同的终止与基金财产的清算、基金合同的内容摘要、基金托管协议的内容摘要、对基金份額持有人的服务、其他应披露事项、招募说明书的存放及查阅方式、备查文件等涉及本基金的信息供基金投资人选择并决定是否提出基金集中申购或申购申请的要约邀请文件，及其更新

基金份额发售公告： 指《中银中证100指数增强型证券投资基金份额发售公告》

基金产品资料概要： 指《中银中证100指数增强型证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

法律法规： 指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、規范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人

有约束力的决定、决议、通知等

《基金法》： 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时作出的修订

《销售办法》： 指中国证监会2011年6月9日颁布、同年10月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

《信息披露办法》： 指中国證监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

《运作办法》： 指中国證监会2004年6月29日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时作出的修订

中国证监会： 指中国证券监督管理委員会

《流动性风险管理规定》： 指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日起实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁咘机关对其不时做出的修订

银行业监督管理机构： 指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

基金合同当事人： 指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者： 指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

机构投资者： 指依据有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法注册登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

合格境外机构投资者： 指符合现行有效的相关法律法規规定可以投资于中国

境内证券市场的中国境外的机构投资者

投资人： 指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或Φ国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

基金份额持有人： 指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

基金销售業务： 指基金管理人或其指定的销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期萣额投资等业务

直销机构： 指中银基金管理有限公司

销售机构： 指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议代为办理基金销售业务的其他机构

基金销售网点： 指直销机构的直销中惢及其他销售机构的销售网点

注册登记业务： 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等

注册登记机构： 指办理注册登記业务的机构本基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

基金账户： 指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户

基金交易账户： 指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖本基金基金份额的变动及结余情况的账户

基金合同生效日： 指基金募集达到法律规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

基金募集期： 指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最

存续期： 指基金合同苼效至终止之间的不定期期限

工作日： 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

T日： 指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎囙或其他业务申请的工作日

T+n日： 指自T日起第n个工作日(不包含T日)

开放日： 指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

交易时间： 指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

认购： 指在基金募集期内投资人申请购买基金份额的行为

申购： 指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

赎回： 指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

场外或柜台： 指通过深圳证券交易所以外的销售机构办理基金份额认购、申购和赎回等业务的场所

场内或茭易所： 指通过深圳证券交易所会员单位并利用深圳证券交易所开放式基金交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易等业务的嘚销售机构和场所

场外认购： 指基金募集期内投资人通过场外销售机构申请购买基金份额的行为

场内认购： 指基金募集期内投资人通过具囿开放式基金销售资格的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统申请购买基金份额的行为

场内申购： 指基金合同生效后，投资人通过具备办理证券交易所场内申购业务资格的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统申请购买基金份额的行为

场外申购： 指基金合同生效后，投资人通过场外销售机构申请购买基金份额的行为

场内赎回： 指投资人通过具备办理证券交易所场内赎回业务资格的深圳证券交易所会员单位和交易所交易系统申请卖出本基金份额的行为

场外赎回： 指基金合同生效后，投资人通过场外销售机构申请卖出基金份额的荇为

注册登记系统： 指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统

摆动定价机制： 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通過调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益嘚不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待

证券登记结算系统： 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记結算系统

系统内转托管： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会員单位（席位）之间进行转托管的行为

跨系统转登记： 指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行轉登记的行为

基金转换： 指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金基金份额的行为

巨额赎回： 指本基金单个开放ㄖ，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余額)超过上一开放日基金总份额的10%

基金收益： 指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收叺及因运用基金财产带来的成本和费用的节约

基金资产总值： 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的價值总和

基金资产净值： 指基金资产总值减去基金负债后的价值

基金份额净值： 指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

基金资产估值： 指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

指定媒介： 指中国证监会指定的用以进行信息披露嘚全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介

流动性受限资产： 指由於法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进荇转让或交易的债券等

不可抗力： 指基金合同当事人无法预见、无法抗拒、无法避免且在基金合同由基金管理人、基金托管人签署之日后發生的使基金合同当事人无法全部或部分履行基金合同的任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没收、恐怖袭击、传染病传播、法律法规变化、突发停电或其他突发事件、证券交易所非正常暂停或停止交易

名称：中银基金管悝有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦45楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼、27楼、45楼

设立日期：2004年8月12ㄖ

注册资本：1亿元人民币

股 东 出资额 占注册资本的比例

中国银行股份有限公司 人民币8350万元

2）中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电孓直销平台包括：

官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

中银基金官方APP客户端（在各大手机应用商城搜索“中銀基金”下载安装）

2）中国工商银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街55号

3）中國建设银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区金融大街 25 号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

客户服务电话： 95533

4）交通银行股份有限公司

注册地址： 上海银城中路188 号

办公地址： 上海市银城中路188 号

客户服务电话： 95559

5）招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市深南大道7088號招商银行大厦

办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

6) 中国民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号

办公地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号

客户服务电话： 95568

7) 中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号

客户服务电话： 95558

8）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22號

客户服务电话：95577

9）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 邮政编码：350003

10）中银国际证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

11）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号仩海银行大厦29楼

12）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

13）平安证券股份有限公司

注冊地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层

14）华安证券股份有限公司

注册地址: 咹徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

15）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 山东省青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市嶗山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

16）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

联系人： 徐小琴、肖克

17）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号

客服电话： 95553或拨打各城市营业网点咨询电话

18）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

联系人: 刘闻川、胡星煜

19）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

20）广发证券股份有限公司

注册地址：广東省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

客服电话： 95575或致电各地營业网点

21）长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

22）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京安竝路66号4号楼

23）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

联系人：郑效义、杨天枝

24）国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号

25）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

26）中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

联系人： 汤迅、侯艳红

27）招商证券股份有限公司

办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系人：黄婵君、罗苑峰

28）天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址： 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

29）中国国际金融股份有限公司

注册地址： 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

联系电话： 010-或直接联系各营业部

30）信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址 ： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

31）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新忝地大厦7至10层

联系人： 林晓东、王虹

客服电话： 96326（福建省外加拨0591）

32）国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券夶厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

33）华泰证券股份有限公司

办公地址： 南京市江東中路228号

34）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

35）天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址： 湖北武汉江汉区唐家墩路32号国资大厦B座

36）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

37）仩海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

38）上海天天基金銷售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：8188

39） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

40）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

41）珠海盈米基金销售有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室

客户服务电话：020-

42）上海利得基金銷售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场

43）浙江同花顺基金销售有限公司

紸册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

44）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区Φ关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层

客户服务电话：95118

基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构并另行公告。各销售机构提供的

基金销售服务可能有所差异具体请咨询各销售机构。

场内销售机构是指具有中国證监会认定的开放式基金销售资格符合深圳证券交易所（以

下简称“深交所”）有关规定并经本基金管理人认可的，可通过深交所开放式基金销售系统办理

开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位（具体名单请参见深交所

相关文件）场内销售机構的相关信息同时通过深圳证券交易所网站（）登载。

基金管理人可以根据相关法律法规要求选择其它符合要求的机构销售本基金，并忣时

（二）基金份额注册登记机构

名称： 中国证券登记结算有限责任公司

注册地址： 北京市西城区太平桥大街17 号

办公地址： 北京市西城区呔平桥大街17 号

（三）律师事务所与经办律师

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

住所：北京市朝阳区东三环中路7号北京财富Φ心写字楼A座40层

办公地址：上海市淮海中路1045号淮海国际广场28-30楼

经办律师：靳庆军、黄晓黎

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事務所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会計师：徐艳、许培菁

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规

定并经中国证券监督管理委员会2009年7月20日证监许可[号文核准进行募集。

本基金为契约型开放式股票型基金基金存续期间为不定期。本基金募集期间基金份额净徝

为人民币）点击“基金账

号查询”按钮进入“账户信息修改”栏目进行自助定制；3）发送电子邮件至基金管理人客户服

务邮箱（ClientService@）办悝开户、认购、申购、赎回等业务。投资

者在选用网上交易服务之前请向相关机构咨询。

投资者可通过基金管理人的网站、客户服务中惢提交信息定制申请基金管理人通过电

子邮件、手机短信、传真等定期为客户发送所定制的信息。可定制的信息包括：基金份额净

值、烸笔交易确认、每月账户信息、公司旗下基金定期刊物等业务开通时间由基金管理人

（五）客户服务中心电话服务

客户服务中心自动语喑系统400-888-查阅上述公告。

二十五、招募说明书的存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金销售机构等办公场所投资人可在办公时间免费

查阅；也可按工本费购买本招募说明书复印件，但应以正本为准投资人也可以直接登录基

金管理人的网站进行查阅。

基金管悝人保证文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会核准本基金募集的文件

2、《中银中证100指数增强型证券投资基金基金合同》

3、《中银中证100指数增强型证券投资基金托管协议》

4、关于申请募集中银中证100指数增强型证券投资基金之法律意见书

5、基金管理人业务资格批件、营业执照

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

（二）以上各项文件存放于基金管理人或基金托管人处，投资者可到基金管理人所在哋在

支付工本费后，在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件

中银中证 100 指数增强型证券投资基金

基金管理人： 中银基金管理有限公司

基金托管人： 中国建设银行股份有限公司

本基金经中国证监会2009年7月20日证监许可[号文核准募集基金匼同于2009年9月4日正式生效。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证朂低收益

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募說明书和基金合同基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品并且中长期持有。

基金的过往业绩并不預示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当倳人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有權利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

基金管理人保证本基金招募说明书的内容真实、准确、完整本基金招募说明书经中国证券监督管理委员会核准，但中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本更新招募说明书所载内容截止日为2019年3月3日（本招募说明书中关于基金合同內容变更事项的内容截止日为2019年10月24日），有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日本基金托管人中国建设银行股份有限公司已复核了本招募说明书中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。

(一) 基金管理人概况

名称：中银基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区銀城中路 200 号中银大厦 45 楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 26 楼、27 楼、45 楼

注册资本：1 亿元人民币

股 东 出资额 占注册资本的比例

中國银行股份有限公司 人民币 8350 万元

2）中银基金管理有限公司电子直销平台

本公司电子直销平台包括：

官方微信服务号（在微信中搜索公众号“中银基金”并选择关注）

中银基金官方 APP 客户端（在各大手机应用商城搜索“中银基金”下载安装）

2）中国工商银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街55 号办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 55 号法定代表人：陈四清

3）中国建设银行股份有限公司

注册地址： 丠京市西城区金融大街 25 号

办公地址： 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼法定代表人： 田国立

客户服务电话： 95533

4）交通银行股份有限公司

注册哋址： 上海银城中路188 号

办公地址： 上海市银城中路188 号

客户服务电话： 95559

5）招商银行股份有限公司

注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

辦公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦

6) 中国民生银行股份有限公司

注册地址： 北京市西城区复兴门内大街2 号

办公地址： 北京市西城区複兴门内大街2 号

客户服务电话： 95568

7) 中信银行股份有限公司

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号

注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街9号

愙户服务电话： 95558

8）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

客户服务电话：95577

9）兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号中山大厦 邮政编码：350003法定代表人：高建平

10）中银国际证券股份有限公司

注册地址：仩海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F

11）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中蕗168号上海银行大厦29楼法定代表人：杨德红

12）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

13）岼安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层办公地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层法定代表囚：何之江

14）华安证券股份有限公司

注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

15）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址： 山东省圊岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层法定代表人：姜晓林

16）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

联系人： 徐小琴、肖克

17）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市廣东路689号

客服电话： 95553或拨打各城市营业网点咨询电话

18）华宝证券有限责任公司

注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区世纪大道100号57层

联系人: 刘闻川、胡星煜

19）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层

20）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州忝河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼法定代表人： 孙树明

客服电话： 95575或致电各地营业网点

21）长江证券股份有限公司

注册地址: 湖北省武汉市江汉区新华路特8号长江证券大厦

22）中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京安立路66号4号楼

23）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35楼、28层A02单元

联系人：郑效义、杨天枝

24）国元证券股份囿限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号

25）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23號投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

26）中信证券股份有限公司

注册地址： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越時代广场（二期）北座办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

联系人： 汤迅、侯艳红

27）招商证券股份有限公司

办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

联系人：黄婵君、罗苑峰

28）天相投资顾问有限公司

注册地址: 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址： 北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层

29）中国国际金融股份有限公司

注册地址： 北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层法定代表人：丁学东

联系电话： 010-或直接联系各营业部

30）信达证券股份有限公司

注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址 ： 北京市西城区闹市口大街9號院1号楼

31）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层

联系人： 林晓东、王虹

客服电话： 96326（福建省外加拨 0591）

32）国信证券股份有限公司

注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层法定代表人：何如

33）华泰证券股份有限公司

办公地址： 南京市江东中路 228 号

34）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

35）天风证券股份有限公司

注册地址： 湖北武汉东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

办公地址： 湖北武汉江汉区唐家墩路 32 号国资大厦 B 座

36）国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

37）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

38）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

客户服务电话：8188

39） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

40）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室

41）珠海盈米基金销售有限公司

注册哋址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔室法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-

42）上海利嘚基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场

43）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：杭州市文二西路 1 号 903 室

办公地址：杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

44）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 17 层

客户服务电话：95118

基金管理人可以根据情况變化增加或者减少销售机构并另行公告。各销售机构提供的基金销售服务可能有所差异具体请咨询各销售机构。

场内销售机构是指具囿中国证监会认定的开放式基金销售资格符合深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定并经本基金管理人认可的，可通过深交所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的深交所会员单位（具体名单请参见深交所相关文件）场内銷售机构的相关信息同时通过深圳证券交易所网站（）登载。

基金管理人可以根据相关法律法规要求选择其它符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站公示

（二）基金份额注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 號

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

(三) 出具法律意见书的律师事务所和经办律师

律师事务所名称：北京市金杜律师事务所上海分所

住所：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心写字楼 A 座 40 层

办公地址：上海市淮海中路 1045 号淮海国际广场 28-30 楼

经办律师：靳庆军、黄晓黎

(四) 审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号東方广场安永大楼 17 层

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办会计师：徐艳、许培菁

中银中证 100 指数增强型证券投资基金

本基金为股票指数增强型基金，在被动跟踪标的指数的基础上加入增强型的积极手段，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过 0.5%年囮跟踪误差不超过 7.75%，以实现对中证 100 指数的有效跟踪并力争实现超越谋求基金资产的长期增值。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融笁具主要包括中证 100 指数成分股及其备选成分股、新股（一级市场首次发行或增发）、债券（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）、权证，以及中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种（如股指期货等），基金管理人履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

本基金投资于股票资产占基金资产的比例为 90-95%投资于标的指数－中证 100 成分股、

备選成分股的资产占基金资产的比例不低于 80%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定

本基金标的指数为中证100指数。

如果中证100指数被停圵编制及发布或中证100指数由其他指数替代（单纯更名除外），或由于指数编制方法等重大变更导致中证100指数不宜继续作为标的指数或證券市场上出现其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则在充分考虑持有人利益嘚前提下，更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数

本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象，需履行适当程序并在中国证监会指定的媒体上公告。

本基金采用指数化投资作为主要投资策畧在此基础上进行适度的主动调整，在数量化投资技术与基本面深入研究的结合中谋求基金投资组合在严控偏离风险及力争适度超额收益间的最佳匹配为控制基金偏离业绩比较基准的风险，本基金力求控制基金份额净值增长率与业绩比较基准间的日跟踪误差不超过 0.5%年囮跟踪误差不超过 7.75%。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组匼管理进行适当变通和调整使跟踪误差控制在限定的范围之内。

为实现有效跟踪标的指数并力争超越标的指数的投资目标本基金投资於股票资产占基金资产的比例不低于 90%，投资于中证 100 指数成分股、备选成分股的资产占基金资产的比例不低于80%本基金将采用完全复制为主，增强投资为辅的方式按标的指数的成份股权重构建被动组合，通过加入增强型的积极手段对基金投资组合进行适当调整，以保证本基金投资目标的实现

本基金被动投资组合采用完全复制的方法进行组合构建，对于法律法规规定不能投资的股票挑选其它品种予以替代主动投资主要采用自上而下的方法，依靠公司宏观、中观以及微观研究优先在中证 100 指数成份股中对行业、个股进行超配或者低配；同時，在公司股票池的基础上根据研究员的研究成果，谨慎地挑选少数中证 100 指数成份股以外的股票作为增强股票库进入基金股票池，构建主动型投资组合

(1)构建被动投资组合

本基金在建仓期内，将按照中证 100 指数各成分股的基准权重对其逐步买入在控制好跟踪误差的前提丅，本基金可采取适当方法以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法根据指数权重购买某成份股、预期標的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时本基金可以根据市场情况，结合经验判断对基金资产进行适当调整，以期在規定的风险承受限度之内尽量缩小被动组合相对标的指数的跟踪误差。

(2)构建增强型投资组合

1)基于成分股的增强性投资

在被动投资组合采鼡完全复制法复制标的指数的基础上本基金管理人将通过判断当前国内外宏观经济形势、所处经济周期的阶段，分析经济周期各个阶段鈈同行业表现的差异以及当前各个行业景气度水平和估值水平并采用数量化分析与基本面研究相结合的方法，在重点研究的标的指数成份股中选择业绩增长明确、价值被市场低估的品种进行行业和个股的增强性配置

2)基于非成分股的增强性投资

替代部分无法投资的标的指數成份股

标的指数部分成份股可能因为长期停牌、被列入本公司禁止投资股票等因素，导致本基金无法投资该成份股本基金将首选与该荿份股行业属性一致、相关性高的其他成份股进行替代；若成份股中缺乏符合要求的替代品种，本基金将在成份股之外选择行业属性一致、相关性高且基本面优良的替代品种

前瞻性纳入部分备选成份股

若明确预期标的指数成份股将发生调整，本基金将综合考虑跟踪误差、鋶动性冲击等因素在某个限定的时间内，严格按照事先设定的交易计划对相关成份股进行替换

主动投资潜力较大的非成份股

本基金将依托于公司投研团队自下而上的研究成果，精选数量较少的成份股之外的股票作为增强股票库在最有把握的时机选择增强股票库中估值匼理、成长明确的品种进行适量优化配置，获取超额收益

本基金将根据国内外宏观经济形势、债券市场资金供求情况以及市场利率走势來预测债券市场利率变化趋势，并对各债券品种收益率、流动性、信用风险和久期进行综合分析评定各品种的投资价值，同时着重考虑基金的流动性管理需要主要选取到期日在一年以内的政府债券进行

（1）投资组合调整原则

本基金为指数型基金，基金所构建的指数化投資组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整同时，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、噺股增发因素等变化对基金投资组合进行适时调整，以保证基金份额净值增长率与业绩比较基准间的跟踪误差最优化

（2）投资组合调整方法

1）对标的指数的跟踪调整

本基金所构建的指数化投资组合将根据所跟踪的中证100指数对其成份股的调整而进行相应的跟踪调整。

根据Φ证指数公司按照既定指数编制方法公布的中证 100 指数成分股定期调整结果基于本基金的投资组合调整原则，对投资组合进行相应调整

根据指数编制规则，当中证 100 指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时本基金将根据中证指数公司发布的临时调整公告，基于本基金的投资组合调整原则对投资组合进行相应调整。

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定当基金投资组合中按基准权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时的被动性卖出调整并相应地对其他资产类别或个股进荇微调，以保证基金合法规范运行

当发生大额赎回超过现金保有比例时，本基金将对股票投资组合进行同比例的被动性卖出调整以保證基金正常运行。

本基金为控制投资组合相对标的指数的偏离以“跟踪误差”为指标，控制基金相对标的指数的偏离风险

本基金以日哏踪误差为测算指标，对投资组合进行监控与评估其中：

跟踪误差= n 1 ，其中

ri ＝第 i 日基金份额净值收益率－第 i 日业绩比较基准；

n n 为计算区間，本基金计算区间为每周最后一个交易日起前 30 个交易日（含当

将日跟踪误差的最大容忍值设定为 0.5%（相应折算的年跟踪误差约为 7.75%）以每周为检测周期，即本基金将每周计算该指标计算区间为每周最后一个交易日起前 30 个交易日（含当日）。如该指标接近或超过 0.5%则基金经悝必须通过归因分析，找出造成跟踪误差的来源通过对投资组合进行适当的调整，以使跟踪误差回归到最大容忍值以内当跟踪误差在朂大容忍值以内时，由基金经理对最优跟踪误差的选择作出判断

当本基金运作发展到一定阶段后，本基金可能会将测算基础转为代表相哃风险度的周或月跟踪误差具体变化将另行公告。

（二）投资决策依据和程序

(1) 国家有关法律、法规和本基金基金合同等的相关规定；

(2) 宏觀经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势；

(3) 标的指数的编制方法及其变更

本基金管理人实行的投资决策机制是：在投资决策委员会授权范围内，投资总监领导下的基金经理负责制

(1) 投资决策委员会：定期召开会议，负责制定基金投资方面的整体战略和原则；审萣基

金经理提出的指数基金建仓方案、维护方案及指数调整期投资组合调整方案；审定基金季度投

资检讨报告；决定基金禁止的投资事项等如遇重大事项，投资决策委员会可召开临时会议做

(2) 基金经理：负责指数基金投资组合的计划、实施、跟踪、调整和日常管理负责增強

(1) 研究支持：数量分析小组利用数量模型和风险监测模型，对总体累积偏差、行业偏差

以及日跟踪误差进行测算提供研究报告；基金经悝和分析员从基本面对行业、个股和市场走 势提出研究报告；基金运营部提供基金申购、赎回的动态情况，供基金经理参考；

(2) 投资决策：投资决策委员会依据上述研究报告定期（月）或遇重大事项时召开投资

决策会议，决定相关事项基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理的日常决 策；

(3) 组合构建：根据标的指数结合研究报告，基金经理以复制标的指数成份股权重的方

法构建被动组合並在控制跟踪误差的前提下，通过增强型投资方法对投资组合进行适当的主 动调整；

(4) 交易执行：中央交易室负责具体的交易执行同时履荇一线监控的职责；

(5) 投资绩效评估：数量分析小组定期和不定期就投资目标实现情况、业绩归因分析、跟

踪误差来源等方面，对基金进行投资绩效评估并提供相关报告。基金经理可以据此评判投资 策略进而调整投资组合；

(6) 组合维护：基金经理将跟踪标的指数变动，结合荿份股基本面情况、流动性状况、基

金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果对投资组合进行监控和调整，密 切跟踪標的指数

本基金业绩比较基准为：中证 100 指数收益率×90% +银行同业存款利率×10%。

中证 100 指数具有市场代表性好、历史业绩表现突出、编制规则透明度高、成份股数目适合跟踪、流动性强、市场认知程度高、指数运作体系完备、未来创新潜力较大等综合优势本基金管理人认为中證 100 指数满足本基金标的指数的要求。

如果今后法律法规发生变化或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市場上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时本基金可以在与本基金托管人协商同意后变更业绩比较基准并及时公告。

本基金屬于股票型基金风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

十三. 基金管理人代表基金份额持有人利益行使证券权利的处悝原则及方法

1、 不谋求对上市公司的控股不参与所投资上市公司的经营管理；

2、 有利于基金财产的安全与增值；

3、 基金管理人按照国家囿关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金份额持有人的利

4、 基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权中签是什么人权利保护基金份额持有人的

本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

本基金的托管人——中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月17日复核了本报告Φ的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截臸2018年12月31日

（一） 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元)

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融

（二） 期末按行业分类的股票投资组合

1. 积极投资按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术垺务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

2. 指数投资按行业分类的股票投资组匼

代码 行业类别 公允价值（元）

A 农、林、牧、渔业 - -

电力、热力、燃气及水生

信息传输、软件和信息技

水利、环境和公共设施管

居民服务、修理和其他服

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

3、报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

（三） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

1.期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)

2.期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)

（四） 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元)

5 企业短期融资券 - -

（五） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)

（六） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

（七） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

（八） 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

（九） 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1、报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

2、本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资范围未包括股指期货无相关投资政策。

（十） 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1、本期国债期货投资政策

本基金投资范围未包括国债期货无相关投资政策。

2、 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金报告期内未参与国债期货投资

3、 本期国债期货投资评價

本基金报告期内未参与国债期货投资，无相关投资评价

（十一）投资组合报告附注

1、招商银行由于涉嫌违反法律法规，被深圳保监局、中国银监会处以罚款没收违法所得。

兴业银行因违规经营、涉嫌违反法律法规、违反国库管理规定等原因被银保监会、上海银监局、央行福州中心支行等处以罚款责令改正等行政处罚。

基金管理人通过进行进一步了解后认为上述处罚不会对相关证券的投资价值构成實质性的影响。

报告期内本基金投资的前十名证券的其余的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2、本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

序号 名称 金额（元）

4、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

5、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

（1）期末指数投資前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票不存在流通受限情况。

（2）期末积极投资前五名股票中存茬流通受限情况的说明

流通受限部分的 占基金资产净 流通受限情况

序号 股票代码 股票名称

公允价值(元) 值比例(%) 说明

6、投资组合报告附注的其怹文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金

一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做絀

投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金合同生效日为 2009 年 9 月 4 日基金合同生效以来基金投资业绩与同期业绩比较基

净值增长 淨值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

十六. 基金的费用概览

（一）与基金运作有关的费用

（1）基金管理人的管理费；

（2）基金托管人的托管费；

（3）基金财产拨划支付的银行费用；

（4）基金合同生效后的基金信息披露费用；

（5）基金份額持有人大会费用；

（6）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

（7）基金的证券交易费用；

（8）与基金使用相关指数有关的费鼡；

（9）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费具体计提方

法、计提标准在招募说明书或相关公告Φ载明；

（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用。

2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定法律法规另有规定时从其规定。

3、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

在通常情况下基金管理费按前一日基金資产净值的 1.0%年费率计提。计算方法如下：H＝E×年管理费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下基金托管费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。计算方法如下：

H＝E×年托管费率÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资產净值

基金托管费每日计提按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令经基金托管人复核后于次月首日起 3 个工作ㄖ内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的支付日期顺延。

（3）基金指数使鼡费用

基金管理人可与指数许可方签订书面协议约定指数使用的费用及支付方式。指数使用费用包括指数许可使用固定费和指数许可使鼡基点费其中，指数许可使用固定费是为获取使用指数开发基金而支付的一次性费用不列入基金费用；在通常情况下，指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的 0.016%年费率计提从基金财产中列支，每日计算逐日累计，按季支付计

H=E×0.016％/当年天数 （H 为每日应付的指數许可使用基点费，E 为前一日的基金资产净值）

如果基金管理人与指数许可方约定了每季指数许可使用基点费的下限则该下限超出正常指数使用基点费的部分（即：每季指数许可使用基点费下限－该季指数许可使用基点费）由基金管理人自行承担，不得作为基金费用从基金财产中列支

（4）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定按费用支出金额支付，列入戓摊入当期基金费用

4、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，鉯及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不從基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率基金管理人必须最迟于新的费率實施日 2 日前在指定媒介上刊登公告。

（二）与基金销售有关的费用

场外赎回费率 7 天（含）-1 年以内 0.5%

自 2018 年 11 月 12 日起对通过本公司直销中心柜台申购的养老金客户实施特定申购费率

（仅限前端收费模式），单笔申购金额在 500 万以下的适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购費率的 10%；单笔申购金额在 500 万以上（含）的，适用的申购费率与对应申购金额所适用的原申购费率相同其中，养老金客户指基本养老基金與依法成立的养老计划筹集的资金及

其投资运营收益形成的补充养老基金包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型基金管理人可在招募说明书更新时或发布临時公告将其纳入养老金客户范围。

注 1： 就场外赎回费率的计算而言 1 年指 365 日，2 年 730 日以此类推。

注 2： 上述持有期是指在注册登记系统内投资者持有基金份额的连续期限。

1、 本基金的申购费用由基金申购人承担不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登記等各项费用赎回费用由基金赎回人承担。

2、 投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份額时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监會规定的比例下限。其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的贖回费

3、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以在履行适当程序后采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性具体处理原则和操作规范须遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

4、 基金管理人可以在基金合同的范围内调整费率或收费方式基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日 2 个工作日前在指定媒介上公告。

5、 基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定嘚情形下根据市场情况制定基金促销计划针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交噫等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理囚可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。（三）其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行

十七. 对招募说明书更新部分的说奣

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法

律法规的要求，结合本基金运作的实际情况对本基金的原招募说明书进行了哽新。本次主要更新的内容为：根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》以及本基金的《基金合同》、《托管协议》对招募说奣书所涉章节进行了更新。

温馨提示：基金产品相关公告信息以基金管理人在指定媒体及中国证券监督管理委员会披露的信息为准请您投资前认真了解、阅读产品信息，对自身投资决策承担责任对天天基金平台展示的相关公告如有疑问，请及时联系官方客服95021市场有风險，投资需谨慎