ARIMA（pd，q）称为差分自回归移动平均模型AR是自回归,p为自回归项，可以看自相关图来估计;MA为移动平均q为移动平均项数，可以看偏相关图来估计d为时间序列成为平稳时所莋的差分次数。 近期在用R里面有个函数auto.arima()可以自动生成一个最优拟合模型。可以试试 当然不同的软件会有不同函数，看看教程总有解决方法的

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