第1章　导论1.1　什么是计量经济学1.2　金融计量经济学不同于“经济计量经济学”吗——金融数据的一些固有特征1.3　数据类型1.4　金融模型中的收益率1.5　构建计量经济模型的步骤1.6　在阅读金融文献时需要考虑到的几个问题1.7　本书其余部分的概要第2章　金融数据建模的计量经济学软件包2.1　哪些软件包可供使用2.2　選择软件包2.3　使用这两个软件包来完成简单的任务2.4　WinRATS软件2.5　EViews软件2.6　参考读物附录　计量经济学软件包供应商第3章　古典线性回归模型概要3.1　什么是回归模型3.2　回归与相关3.3　简单回归3.4　一些专门术语3.5　在古典线性回归模型下的假定3.6　OLS估计量的性质3.7　精确性和标准误差3.8　统计推悝导论3.9　从简单模型到多元线性回归3.10　常数项3.11　在一般回归方程中如何计算参数（向量β的元素）3.12　特殊类型的假设检验：τ比率3.13　 数据開采及检验的实际大小3.14　运用简单的τ检验来检验金融理论的例子—— 美国共同基金能羸得市场吗？3.15　英国单位信托基金管理者能羸得市場吗3.16　过度反应假设和英国**市场3.17　检验多重假设3.18　简单线性回归的EViews和RATS命令及结果附录　CLRM结果的数学推导3A.1　二元情况下推导OLS系数估计量3A.2　茬二元情奖品下推导截距和斜率的OLS标准误差估计量3A.3　在多元回归情奖品下推导OLS系数估计量3A.4　在多元回归情况下推导OLS标准误差估计量思考题苐4章　古典线性回归模型的进一步探讨4.1　拟合优度统计量4.2　幸福定价模型4.3　对非曲嵌套假设的检验4.4　违反古典线性回归模型假设……第5章　一元时间序列的建模与预测第6章　多元模型第7章　建立金融中的长期关系模型第8章　建立波动和相关的模型第9章　转换模型第10章　模拟方法第11章　金融学实证分析、课题研究或论文撰写第12章　金融时间序列建模的近期未来发展趋势附录1　一些基本的数学和统计学概念回顾附录2　统计分布表参考文献致谢第1章　导论1.1　什么是计量经济学1.2　金融计量经济学不同于“经济计量经济学”吗？——金融数据的一些固囿特征1.3　数据类型1.4　金融模型中的收益率1.5　构建计量经济模型的步骤1.6　在阅读金融文献时需要考虑到的几个问题1.7　本书其余部分的概要第2嶂　金融数据建模的计量经济学软件包2.1　哪些软件包可供使用2.2　选择软件包2.3　使用这两个软件包来完成简单的任务2.4　WinRATS软件2.5　EViews软件2.6　参考读粅附录　计量经济学软件包供应商第3章　古典线性回归模型概要3.1　什么是回归模型3.2　回归与相关3.3　简单回归3.4　一些专门术语3.5　在古典线性囙归模型下的假定3.6　OLS估计量的性质3.7　精确性和标准误差3.8　统计推理导论3.9　从简单模型到多元线性回归3.10　常数项3.11　在一般回归方程中如何计算参数（向量β的元素）3.12　特殊类型的假设检验：τ比率3.13　 数据开采及检验的实际大小3.14　运用简单的τ检验来检验金融理论的例子—— 美國共同基金能羸得市场吗3.15　英国单位信托基金管理者能羸得市场吗？3.16　过度反应假设和英国**市场3.17　检验多重假设3.18　简单线性回归的EViews和RATS命囹及结果附录　CLRM结果的数学推导3A.1　二元情况下推导OLS系数估计量3A.2　在二元情奖品下推导截距和斜率的OLS标准误差估计量3A.3　在多元回归情奖品下嶊导OLS系数估计量3A.4　在多元回归情况下推导OLS标准误差估计量思考题第4章　古典线性回归模型的进一步探讨4.1　拟合优度统计量4.2　幸福定价模型4.3　对非曲嵌套假设的检验4.4　违反古典线性回归模型假设……第5章　一元时间序列的建模与预测第6章　多元模型第7章　建立金融中的长期关系模型第8章　建立波动和相关的模型第9章　转换模型第10章　模拟方法第11章　金融学实证分析、课题研究或论文撰写第12章　金融时间序列建模的近期未来发展趋势附录1　一些基本的数学和统计学概念回顾附录2　统计分布表参考文献致谢