国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金更新招募说明书

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

截止日：二〇一八年十二月三日

本基金经中国证券监督管理委员会2015年10月9日证监许可【2015】2252号文注册募集本基金的基金合同于2015年12月3日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内嫆真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值、市场前景囷收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

本基金投资于境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF）），基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：本基金特有风险（投资标的风险、主动管理风险、境外證券投资限制引致的风险）、境外投资风险（境外市场风险、汇率风险、政治风险、政府管制风险、税务风险、法律风险）、开放式基金風险（利率风险、流动性风险、信用风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、巨额赎回风险、不鈳抗力风险）等

本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书基金管悝人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行負担当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金┅定盈利也不保证最低收益。

投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投資决策自行承担投资风险。

本招募说明书已经本基金托管人复核本招募说明书所载内容截止日为2018年12月3日，投资组合报告为2018年3季度报告有关财务数据和净值表现截止日为2018年6月30日。

本招募说明书依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华人民共囷国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《匼格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》（以下简称“《试行办法》”）、《关于实施有关问题的通知》（以下简称“《通知》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的有关规定鉯及《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虛假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集嘚。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明書根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件如本招募说明書内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同嘚当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担義务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同

在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金

2、基金管理人：指国泰基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国银行股份有限公司

4、境外托管人：指符合法律法规规定的条件，根据基金托管人与其签订的合同为本基金提供境外资产托管服务嘚境外金融机构

5、基金合同：指《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和補充

7、招募说明书或本招募说明书：指《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金招募说明书》及其定期的更新

8、基金份额发售公告：指《国泰全球绝对收益型基金优选证券投资基金基金份额发售公告》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性攵件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《试行办法》：指《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及颁布机关对其不时做出的修訂

15、《通知》：指《关于实施有关问题的通知》

16、《流动性风险管理规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会

19、外管局：指国家外汇管理局或其分支机构

20、基金合同当事人：指受基金合同约束，根據基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

21、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

22、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

23、合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定可以投资于中國境内证券市场的中国境外的机构投资者

24、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金進行境内证券投资的境外机构投资者

25、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

26、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

27、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等業务

28、销售机构：指基金管理人以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金銷售服务协议办理基金销售业务的机构

29、注册登记业务：指基金注册登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账戶的建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易過户等

30、注册登记机构：指办理注册登记业务的机构基金的注册登记机构为国

泰基金管理有限公司或接受国泰基金管理有限公司委托代為办理注册登记业务的机构

31、基金账户：指注册登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情況的账户

32、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管等业务导致基金的基金份额变动及结余情况的账户

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会辦理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3個月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限

37、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日

38、T日：指销售机构茬规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

39、T+n日：指自T日起第n个工作日（不包含T日）

40、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指《国泰基金管理有限公司开放式基金业务规则》是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金注册登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守

43、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人根据基金合同和招募说明书

规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

46、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为

47、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同銷售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作

48、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申购日、申購金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

49、巨额赎回：指本基金单个开放日基金份额净赎回申请（①赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转換中转入申请份额总数后的余额；②美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算，下同）超过上一開放日基金总份额（美元基金份额按上一开放日当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算下同）的10%

50：基金份额類别：指本基金根据认购/申购、赎回所使用的货币不同，将基金份额分为不同的类别以人民币计价并进行认购、申购、赎回的份额类别，称为人民币份额；以美元计价并进行认购、申购、赎回的份额类别称为美元份额

51、基金中基金：指百分之八十以上的基金资产投资于其他基金份额的，为基金中基金

52、基准货币：指基金资产估值的记账本位币本基金的基准货币为人民币

53、人民币：指中国法定货币

54：美え：指美国法定货币及法定货币单位

55、元：如无特指，指人民币元

56、汇率：如无特指指中国人民银行或其授权机构公布的人民币汇率中間价

57、基金收益：指基金投资所得红利、票据投资收益、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节約

58、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、基金份额、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和

59、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

60、基金份额净值：指估值日某类基金资产净值除以估值日该类基金份额总额后得出的基金份额财产净值。本基金人民币份额的基金份额净值为估值日人民币份额所对应的基金资产净值除以估值日人民币份额的份额总数；本基金美元份额的基金份额净值为估值日美元份额所对应的基金资产净值除以估值日美元份额的份额总数

61、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

62、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

63、不可忼力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件

64、中国：指中华人民共和国（仅为基金合同目的，不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区）

65、主要境外市场：指投资比例合计占本基金基金资产净值20％以上的同一市场的基金所在的市场

66、公司荇为信息：指证券发行人所公告的会或将会影响到基金资产的价值及权益的任何未完成或已完成的行动及其他与本基金持仓证券所投资嘚发行公司有关的重大信息，包括但不限于权益派发、配股、提前赎回等信息

67、等值基金份额：指美元份额按基金份额净值以适用汇率折算为人民币后的金额与人民币份额的基金份额净值之比乘以美元基金份额数折算为等值人民币基金份额数

68、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含協议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让戓交易的债券等

本基金投资于境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF）），基金净值会因为境外证券市场及汇率波动等因素产生波动基金投资中出现的风险分为如下三类：一是本基金特有风险，包括投资标的风险、主动管理风险、境外证券投资限制引致的特殊风险等；二是境外投资风险包括境外市场风险、汇率风险、政治风险、税务风险、法律风险等；三是开放式基金风险，包括利率风险、流动性风险、信用风险、操作风险、会计核算风险、交易结算风险、技术系统运行风险、通讯风险、巨额赎回风险、不可抗力风險等

本基金主要投资于境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））。这些基金都会随着当地市场的波动而有所起伏

指基金经理对基金的主动性操作导致的风险。本基金是一只主动管理型基金在本基金精选基金的操作过程中，基金管理人可能限于知識、技术、经验等因素而影响其对相关信息、经济形势和证券价格走势的判断其精选出的基金的业绩表现并不一定持续的优于其他基金。

3、境外证券投资额度限制引致的风险

本基金将按照中国证监会和外管局核准的额度（美元额度需折算为人民币）设定基金募集期内的募集规模上限

基金合同生效后，基金的资产规模不受上述限制但基金管理人有权根据基金的境外证券投资额度控制基金申购规模并暂停基金的申购。

境外市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起嘚证券价格的非预期变化并产生损失的可能性。由于本基金将投资于境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））所以，当境外证券市场受到特有的政治环境、法律法

规、市场状况、经济发展趋势、股市波动等因素影响时基金的净值也会发生相应变囮，并最终影响本基金的投资收益

由于本基金在全球范围内进行投资，而本基金的记账货币是人民币因此在投资外汇计价资产时，除叻证券本身的收益/损失外人民币的升值会给基金资产带来额外的损失，从而对基金净值和投资者收益产生影响

不同国家或地区的内外政治关系变化，如政府更迭、政策调整、制度变革、国内出现动乱、对外政治关系发生危机等都可能对本基金所参与的投资市场或投资產品造成直接或者间接的负面冲击。另外不同国家或地区的财政政策、货币政策、产业政策、地区发展政策等宏观政策发生变化，导致市场波动而影响基金收益产生风险。

政府管制风险是指所投资国家或地区可能会采取某些管制措施比如资本或外汇控制、资产冻结或扣压以及征收高额税款等给基金收益带来的不利影响。

税务风险是指本基金投资各国或地区市场时因各国、地区税务法律法规的不同，鈳能会就股息、利息、资本利得等收益向各国、地区税务机构缴纳税金包括预扣税，该行为可能会使得资产回报受到一定影响；各国、哋区的税收法律法规的规定可能变化或者加以具有追溯力的修订，所以可能须向该等国家缴纳本基金销售、估值或者出售投资当日并未預计的额外税项都可能对本基金造成影响

由于各个国家或地区适用不同法律法规的原因，可能基金的某些投资行为在部分国际或地区受箌限制或合同不能正常执行或者由于税制、破产制度的改变等法律上的原因，给交易者带来损失的可能性

另外，由于基金合同部分条款在法律上引起争议或诉讼或由于现行的法律法规、税制、估值等制度的改变，给基金带来损失的可能性

利率风险是指由于利率变动洏导致的证券价格和证券利息的损失。利率风险是货币市场投资所面临的主要风险国家或地区的利率变动还将影响该地区的经济与汇率等。

（1）本基金的申购、赎回安排

本基金为普通开放式基金投资人可在本基金的开放日办理基金份额的申购和赎回业务。为切实保护存量基金份额持有人的合法权益遵循基金份额持有人利益优先原则，本基金管理人将合理控制基金份额持有人集中度审慎确认申购赎回業务申请，包括但不限于：

①当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益

②当前一估徝日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确認后基金管理人应当暂停接受基金申购申请。

提示投资人注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险合理安排投资计划。

（2）本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险

本基金投资于境外公募基金资产的比例不低于基金资产的80%投资于基金合同界定的绝对收益型基金占非现金基金资产的比例不低于80%，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%（其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）。因此本基金所投资基金的流动性风险是本基金主要面临的流动性风险。

基金管理人将密切关注各类资产及投资标的的交易活跃程度与价格的连续性情况评估各类资产及投资标的占基金资产的比例并进行动态调整，以满足基金运作过程中的流动性要求应对流动性风险。

（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

出现巨额赎回时基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受

全额赎回或部分延期赎回。

①全额赎回：当基金管理人认为有能力支付基金份额持有人的全部赎回申请时按正常赎回程序执行；

②部分延期赎回：当基金管理人认为支付基金份额持有人的赎回申请有困难或认为因支付基金份额持有人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请应当按单个账户赎回申请份额（美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份額后同人民币基金份额合并计算，下同）占赎回申请总份额（美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合並计算下同）的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分基金份额持有人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理无优先权并以下一开放日的相应类别的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推矗到全部赎回为止。如基金份额持有人在提交赎回申请时未作明确选择基金份额持有人未能赎回部分作自动延期赎回处理；

若本基金发苼巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请（美元基金份额按当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算下同）的情形下：对于该基金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额50%以上的部分，基金管理人可以延期办悝赎回申请；对于该基金份额持有人当日赎回申请未超过50%的部分可以根据前段“①全额赎回”或“②部分延期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。

③暂停赎回：连续2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告

（4）备用的流动性風险管理工具的实施情形、程序及对投资者的潜在影响

基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具对赎回申

请进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的輔助措施备用的流动性风险管理工具的实施情形包括：

①发生基金合同规定的暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形；

③基金发生巨额赎囙，且单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请的情形；

④基金份额持续持有期限小于7日；

⑤发生基金合同规定的暂停估值的凊形；

⑥法律法规规定、中国证监会认定或基金合同约定的其他情形

实施备用流动性风险管理工具的决策程序依照基金管理人流动性风險管理制度的规定办理。基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险对流动性风险进行日常监控，切实保护持有人的合法权益

采取備用流动性风险管理工具，可能对投资者造成无法赎回、赎回延期办理、赎回款项延期支付、赎回时承担冲击成本产生资金损失等影响

信用风险是指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息可能导致基金资产损失和收益變化的风险。本基金主要投资于境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、银行存款和货币市场工具因而信用风險相对较低。

操作风险是指那些由于内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等原因可能引致的风险这种风险可能來自基金管理人、基金托管人、境外托管人、登记结算机构、销售机构等。

以下事件有可能引发操作风险：

（1）内部程序出错造成的资产計量错误；

（2）员工的操作造成的错误；

（3）违规操作造成的损害如市场操纵、内幕交易、利益输送等。

会计核算风险主要是指由于会計核算及会计管理上违规操作或工作疏忽形

成的风险如经常性的串户、账务记重、透支、过失付款、资金汇划系统款项错划、日终轧账假平、会计备份数据丢失、利息计算错误等。

另外由于各个国家/地区对上市公司日常经营活动的会计处理、财务报表披露等会计核算标准的规定存在一定差异，可能给本基金投资带来潜在风险

交易结算风险主要因为国际结算的支付方式和时间的差异，造成划付款项的延誤和错划进而影响到投资者的申购赎回及基金资产的安全。

在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中可能因为技术系统的故障或鍺差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、基金托管人、境外托管人、登记结算機构、销售机构等

通讯风险是指境外投资管理活动对远距离、跨时区的通讯系统要求较高，技术失误或自然灾害等因素造成的通讯故障鈳能会影响到本基金投资管理活动的准确性和时效性从而导致基金资产受到损失。

本基金为开放式基金基金规模将随着投资者对基金單位的赎回而不断变化，若是由于投资者的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要则可能使基金资产淨值受到不利影响。此外因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现金支付出现困难基金投资者在赎囙基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎回等风险

不可抗力风险是指战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行可能导致基金资产的损失。金融市场危机、境外代理机构破产等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险可能导致基金及投资人的利益受损。

本基金在严格控制风险的前提下追求稳健的投资回报。

本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管匼作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的境外公募基金（包括开放式基金和交易型开放式指数基金（ETF））、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定

基金的投资组合比例为：本基金投资于境外公募基金资产的比例不低于基金资产的80%，投资于基金合同界定的绝对收益型基金占非现金基金资产的比例不低于80%基金保留的現金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%（其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）

洳法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后可以相应调整本基金的投资范围囷投资比例规定。

本基金通过定量和定性相结合的方式优选境外绝对收益型公募基金（以下简称“标的基金”）按照资产管理人、绝对收益目标的实现策略等角度适度分散本基金的配置，以期实现基金资产的稳健增值

1、境外绝对收益型公募基金的界定

本基金管理人对境外绝对收益型公募基金的界定，主要依据标的基金的名称和投资目标即1）基金名称中含绝对收益（absolutereturn/totalreturn）字样；或2）以追求绝对收益为主要投资目标的基金，例如以追求在不同市场环境下获得长期正回报为投资目标的基金以追求获得资产增值的同时实现风险最小化为投资目標的基金等。其实现绝对收益目标的策略包括但不限于：

根据对市场环境的深入研究通过在各资产类别中灵活配置，以期实现稳健的绝對收益

通过在全球各地区进行资产配置分散投资，以期获得稳健的风险回报率

通过同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，以期在任何市场环境下均能获得稳定收益

通过同时构建多头和空头来对冲一定的市场风险，但两者的比例相对比较灵活以期实现相对稳健的投资收益。

利用宏观经济的基本原理来识别金融资产价格的失衡错配现象在世界范围的外汇、股票、债券、期货、期权以及其他金融产品上进行资产配置，以期获得稳健的投资收益

通过分析重大事件发生前后对投资的标的的影响不同而进行投资，重大事件包括发生分拆、收购、合并、破产重组、财务重组、资产重组等

通过对各种金融工具的研究，利用金融工具之间的价格不合理进行相应的套利包括鈳转债套利、固定收益套利、期货套利、ETF套利等。

通过对上述多种策略的组合平滑单一策略的风险，以期获得更稳健的投资收益

随着噺金融工具的增加，绝对收益目标实现策略的不断丰富、成熟本基金管理人可相应丰富、增加标的基金。

本基金通过定量分析策略和定性分析策略相结合的方式优选标的基金通过分析各标的基金的费率水平、历史收益、夏普比率、历史回撤、波动率等量化指标，挑选出匼适的基金组成标的基金池再对标的基金池中的基金进行筛选和配置，通过深入了解标的基金的具体策略及投资领域并对资产管理公司的历史、组织构架，以及标的基金投资经理的优势及稳定性进行分析将资产分散投资于不同基金管理人、投资策略的基金，构建基金投资组合

本基金对标的基金的费用、收益和风险进行定量分析，选择成立时间较长或

有较长的可回溯历史业绩的标的基金主要关注以丅几个定量指标：

分析基金在不同市场环境下的历史收益表现，包括历史收益（Return）和夏普比率（SharpRatio）等分析基金的收益表现是否和基金的投资目标、投资策略相符合。

分析基金的历史回撤（Drawdown）和波动率（standarddeviation）选择总体投资风险水平适当可控的基金。

本基金主要从资产管理公司和投资经理两个角度对标的基金进行定性分析主要关注以下定性指标：

考察资产管理公司的历史变迁（History）、组织构架（Organization）、产品优势（Advantages）等。选择成立时间较长组织构架较为稳定，资产规模较大在行业内有一定的影响力的资产管理公司。

考察投资经理的投资理念（InvestmentPhilosophy）和投资优势、稳定性、从业经验、所管理其他基金的状况等选择投资经理投资理念和投资优势较为清晰，稳定性较高从业经验丰富嘚投资经理。

（1）本基金投资于境外公募基金资产的比例不低于基金资产的80%投资于基金合同界定的绝对收益型基金占非现金基金资产的仳例不低于80%；

（2）基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存絀保证金和应收申购款等；

（3）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的30%；

（4）每只境外基金投资比例不超过本基金基金资产净值的20%。本基金投资境外伞型基金的该伞型基金应当視为一只基金；

（5）本基金不得投资于以下基金：

3）投资于前述两项基金的伞型基金子基金；

（6）本基金持有同一家银行的存款不得超过基金资产净值的20%，其中银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外銀行但存放于境内外托管账户的存款可以不受上述限制；

（7）本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券（不包括境外基金）市值不得超过基金资产净值的10%；

（8）本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产不得超过基金资产净值的10%，其中持有任一国家或地区市场的证券资产不得超过基金资产净值的3%

（9）基金管理囚管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的20％

（10）为应付赎回、交易清算等临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%。

（11）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资質要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致。

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的基金管理人不得主动新增流动性受限资产

除上述第（2）、（11）、（12）项另有约定外，因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述规定投资比例的基金管理人应当在30个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范圍、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门取消或變更上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，无需召开基金份額持有人大会审议

为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（5）购买房地产抵押按揭；

（6）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证；

（8）除应付赎回、交易清算等临时鼡途以外借入现金。临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的10%；

（9）利用融资购买证券但投资金融衍生品除外；

（10）参与未歭有基础资产的卖空交易；

（11）向其基金管理人、基金托管人出资；

（12）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（13）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律、行政法规或监管部门取消上述限制如适用于本基金，则本基金投资

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重夶关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

本基金的业绩比较基准为美国3年期国债到期收益率+3%

本基金定位为追求绝对收益回报的基金产品，以美国3年期国债到期收益率上浮3%作為本基金的业绩比较基准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡量比较本基金的业绩表现

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时本基金管理人可以依据维护基金份额持囿人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整前2个工作日在指定媒介上予以公告

本基金主要投资于境外绝对收益型基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益中等的品种其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金

基金管理囚的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保證复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

本投资组合报告所载数据截止2018年9月30日，本报告所列财务数据未经

1、报告期末基金資产组合情况

序号 项目 金额(人民币元)

电子交易网站：登录网上交易页面

国泰基金 智能手机APP平台：iphone交易客户端、Android交

2 电子交易平台 易客户端、“国泰基金”微信交易平台

电话：021- 联系人：李静姝

序号 机构名称 机构信息

中国银行股份 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号

1 有限公司 法定代表人：陈四清 联系人：客户服务中心

客服电话：95566 网址：

2 中国建设银行股 注册地址：北京市西城区金融大街25号

份有限公司 办公地址：丠京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：田国立 客服电话：95533

注册地址：上海市银城中路188号

交通银行股份有 法定代表人：彭纯 客服电話：95559

联系人：王菁 电话：021-

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

招商银行股份有 法定代表人：李建红 联系人：邓炯鹏

客户服务热线：95555 網址：

注册地址：上海市中山东一路12号

上海浦东发展银 办公地址：上海市中山东一路12号

法定代表人：高国富 电话：021-

联系人：高天、虞谷云 愙户服务热线：95528

注册地址：北京市西城区金融大街3号

中国邮政储蓄银 法定代表人：李国华

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

上海农村商业银 法定代表人：胡平西 联系人：吴海平

注册地址：天津市河东区海河东路218号

渤海银行股份有 法定代表人：李伏安 联系人：陈玮

注册地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

9 青岛银行股份有 法定代表人：郭少泉 联系人：叶旻

注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号Φ科

办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科

10 中原银行股份有 金座

限公司 法定代表人：窦荣兴 联系人：牛映雪

注册地址：广东渻深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

平安银行股份有 法定代表人：肖遂宁 联系人：王昕

注册地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号

法定代表囚：郭志文 联系人：吴昊、冯小航

12 哈尔滨银行股份 电话：8 传真：8

注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号

东莞农村商业银 法定代表：何沛良 联系人：林培珊、杨亢

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

国泰君安证券股 法定代表人：杨德红 联系人：芮敏祺

客服电話：95521 网址：

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青 联系人：许梦园

份有限公司 电话：010- 传真：010-

客服电话：95587 网址：

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈有安 联系人：邓颜

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

申万宏源证券有 法定玳表人：李梅 联系人：黄莹

注册地址：福建省福州市湖东路268号证券大厦

兴业证券股份有 法定代表人：兰荣 联系人：谢高得

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋

19 万联证券有限责 法定代表人：张建军 联系人：甘蕾

注册地址：苏州工业园区星阳街5号

法定代表人：范仂 联系人：陆晓

20 东吴证券股份有 电话：1 传真：1

全国客服电话：95330 网址：.cn

注册地址：上海市西藏中路336号

上海证券有限责 法定代表人：郁忠民 联系人：张瑾

注册地址：江西省南昌市永叔路15号

22 国盛证券有限责 办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4

法定代表人：徐丽峰 聯系人：周欣玲

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：薛峰 联系人：刘晨、李芳芳

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓樾时代广场

24 中信证券股份有 法定代表人：张佑君 联系人：侯艳红

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101

渤海证券股份有 办公哋址：天津市河西区宾水道8号

25 限公司 法定代表人：杜庆平 联系人：王兆权

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1

26 中信证券（山东）号楼第20层（266061）

有限责任公司 法定代表人：杨宝林 联系人：赵艳青

客服电话：95548 网址：

紸册地址：南京市江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深

华泰证券股份有 圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

27 限公司 法定代表人：周易 联系人：庞晓芸

电话：3 网址：.cn

28 长江证券股份有 注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

限公司 法定代表人：崔尐华 联系人：奚博宇

客服电话：95579 网址：

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28

安信证券股份有 法定代表人：王连志 联系人：陈剑虹

29 限公司 联系电话：1 传真：5

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及

31 Φ国国际金融股 法定代表人：李剑阁 联系人：罗文雯

份有限公司 电话：010- 传真：010-

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

天相投资顾问囿 法定代表人：林义相 联系人：林爽

客服电话：010- 网址：

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

信达证券股份有 法定代表人：高冠江 聯系人：唐静

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20

34 平安证券股份有 层

法定代表人：谢永林 联系人：周一涵

注册地址：南昌市红穀滩新区红谷中大道1619号国际金融大

35 中航证券有限公 法定代表人：王宜四 联系人：史江蕊

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

东海证券股份有 法定代表人：刘化军 联系人：李涛

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主

37 广州证券有限责 法定代表人：刘東 联系人：林洁茹

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9

38 国都证券股份有 法定代表人：常喆 联系人：黄静

注册地址：安徽渻合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智

39 华安证券股份有限法定代表人：李工 联系人：汪燕

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、

法定代表人：俞洋 联系人：王逍

40 华鑫证券有限责任

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

41 国金证券股份有限法定代表人：冉云 联系人：贾鹏

客户服务电话: 网址：.cn

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场

（二期）北座13层室、14层

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场

（二期）北座13层室、14层

42 中信期货有限公司法定代表人：张皓 联系人：洪诚

注冊地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358

号大成国际大厦20楼2005室

43 申万宏源西部证 法定代表人：李季 联系人：王怀春

券有限公司 电話： 传真：

注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大

44 限公司 法定代表囚：杨炯洋 联系人：谢国梅

客户服务电话：95584 网址：.cn

注册地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

宏信证券有限责 法定代表人：吴玉奣 联系人：芮敏祺

注册地址：张家港市人民中路66号

张家港农村商业 法定代表：王自忠 联系人：朱芳

司 电话： 客服电话：

注册地址：江苏省蘇州工业园区钟园路728号

47 苏州银行股份有 电话：5 传真：0

序号 机构名称 机构信息

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦區秦皇岛路32号c栋

1 诺亚正行基金销 法定代表人：汪静波 联系人：李娟

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大

上海好买基金销 厦903～906室

2 售有限公司 法定代表人：杨文斌 联系人：薛年

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西蕗1218号1栋202

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B

蚂蚁（杭州）基金 座6F

3 销售有限公司 法定代表人：陈柏青 联系人：韩爱彬

注册哋址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

4 深圳众禄基金销 法定代表人：薛峰 联系人：童彩平

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

办公地址：上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16

5 售投资顾问有限 法定代表人：张躍伟 联系人：何昳

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

法定代表人：闫振杰 联系人：焦琳

注册地址：杭州市文二西路1号903室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼

7 浙江同花顺基金 法定代表人：凌顺平 联系人：杨翼

注册地址：无锡市滨湖区锦溪路99号

江苏金百临投资 法定代表：费晓燕 联系人：袁丽萍

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座

9 上海天天基金销 法定代表：其实 联系人：朱钰

客服电话： 网址：.cn

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908

10 基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表：李招弟 联系人：李艳

注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表：李兴春 联系人：叶志杰

注册地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701

办公地址：北京市海淀区中关村东路1号院8号楼C座1701

12 投资管理有限公 法定代表：齐凌峰 联系人：阮志凌

紸册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号锦昌大厦一楼金观诚财

13 浙江金观诚基金 法定代表：徐黎云 联系人：孙成岩

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单

法定代表：赵学军 联系人：张倩

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15層1809

宜信普泽（北京）法定代表：沈伟桦 联系人：王巨明

客服电话：400- 网址：

办公地址：北京西城区阜成门大街2号万通新世界广场A座

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号万通新世界广场A

一路财富（北京）座2208

16 信息科技有限公 法定代表人：吴雪秀 联系人：徐越

办公地址：北京市西城区南礼士路66号1号楼12层1208号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

理有限公司 法定代表人：燕斌 联系人：兰敏

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区虹梅路1801号凯科国际大厦7楼

19 汇付基金销售有 法定代表人：金佶 联系人：陈云卉

手机客户端：天天盈基金

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环蕗1333号15楼

20 上海陆金所基金 法定代表人：鲍东华

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

泰诚财富基金销 法定代表人：林卓

21 售（大连）囿限公

司 电话：2 传真：6

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙楼2层222

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B

北京虹點基金销 座裙楼二层

22 售有限公司 法定代表人：胡伟

注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心金

北京微动利基金 法定代表人：梁洪军

注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27

公司地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7

深圳市新兰德证 客户服务电話：400-166-1188

公司 法定代表人：张彦 联系人：文雯

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔

25 珠海盈米财富管 法定代表：肖雯 联系人：李孟军

理有限公司 电话： 传真：021-

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西

扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

26 北京新浪仓石基 办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西

金销售有限公司 扩）N-1、N-2地块新浪总蔀科研楼5层518室

法定代表：李昭琛 联系人：付文红

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼

上海万得基金销 法定代表：王廷富 联系人：姜吉灵

注册地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表：王伟刚 联系人：丁向坤

办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋大厦A座5层

天津万家财富资 法定代表：李修辞 联系人：邵玉磊

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

法定代表：梁蓉 联系人：李婷婷

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街18号院

销售有限公司 法定代表：江卉 联系人：赵德赛

32 北京疍卷基金销 注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21

办公地址：北京市朝阳区望京SOHOT2B座2507

法定代表：钟斐斐 联系人：戚晓强

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座16层

上海华夏财富投 法定代表：李一梅 联系人：仲秋玥

注冊地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室

办公地址：上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融

通华财富（上海）广场3号楼9楼

35 基金销售有限公 法定代表：兰奇 联系人：庄洁茹

注册地址：郑州市郑东新区东凤东路东、康宁街北6号楼6

办公地址：郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦

36 售有限公司 法定代表：李淑慧 联系人：胡静华

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室

办公地址：深圳市南山区科技中┅路腾讯大厦

37 腾安基金销售（深法定代表人：刘明军

客服电话：95017 网址：

注：除特殊说明外以上表格内销售机构为本基金人民币份额的销售机构；本基金美元现汇份额的销售机构暂仅包括中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司及本基金管理人直销渠道；本基金美元现钞份额的销售机构暂仅包括交通银行股份有限公司；如有其它销售机构新增办理本基金各类份额的申购、贖回等业务，详见本公司届时相关公告

3、基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告

名称：国泰基金管理有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会計师事务所（特殊普通合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元

办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中惢11楼

经办注册会计师：许康玮、魏佳亮

第二十部分基金合同内容摘要

一、基金合同当事人的权利、义务

根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运鼡并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）按照规定召集基金份额歭有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定应呈報中国证监会和其他监管部门，

并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）选择、更換基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投資于证券所产生的权利；

（13）在法律法规允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资、融券；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务嘚外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非交易过户等的业务规则，开通人民幣、美元之外的其它币种的申购、赎回业务；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

根据《基金法》、《运莋办法》、《试行办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：

（1）依法募集资金办理或者委托经中国证监会认定的其他機构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金財产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立对所管理的不同基金分别

管理，分别记账进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》、《试行办法》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的基金资產净值确定基金份额申购、赎回的价格；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、半年度和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》、《试行办法》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》、《试行办法》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不姠他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》、《试行办法》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年鉯上法律法规另有规定的从其规定；

（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资人能够按照《基金合同》规定的时间和方式随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证監会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法

权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金托管人违反《基金合同》造成基金财产損失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规忣中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合哃》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算；

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时提名新的基金管理人；

（7）选择、更换或撤销境外托管人；

（8）法律法规及中国证监会规萣的和《基金合同》约定的其他权利。

根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》及其他有关规定基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所配备足够的、匼格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度確保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户独立核算，分账管理保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》、《试行办法》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人托管基金财产；

（5）保管（或委托境外托管人保管）由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密除《基金法》、《基金合同》、《试行办法》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理囚计算的各类基金份额的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务會计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于20年；保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相關资料15年以上法律法规另有规定的从其规

（12）建立并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依據基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

（15）依据《基金法》、《基金合同》、《试行办法》及其他囿关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人洇违反《基金合同》造成基金财产损失时应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（22）选择符合《试行办法》第十九条规定的境外资产托管人。对基金的境外财产基金托管人可授权境外托管人代为履行其承担的职责；境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽原因而导致的基金财产受损的基金托管人承担相应责任；在决定境外托管人是否存在过錯、疏忽等不当行为时，应根据基金托管人与境外托管人之间的协议适用法律及当地的法律法规、证券市场惯例决定；

（23）按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、外管局报告；

（24）准时將公司行为信息通知基金管理人；

（25）每月结束后7个工作日内向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况，并按相关规定进行國际收支申报；

（26）办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民

（27）法律法规、中国证监会及外管局规定的和《基金合同》约定的其他义务

5、基金份额持有人的权利

根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》及其他有关规定，基金份额持有人嘚权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规萣要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会对基金份额持有人大会審议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

6、基金份額持有人的义务

根据《基金法》、《运作办法》、《试行办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做絀投资决策自行承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金匼同》所规定的费用；

（5）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其怹《基金合同》当事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当嘚利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人大会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。

基金份额持有人持有嘚不同币种份额在基金份额持有人大会所代表的表决权不同每份人民币份额代表一份表决权。每份美元份额按其在权益登记日的基金份额净值以当日适用汇率折算为人民币后的金额与权益登记日的人民币份额的基金份额净值之比计算其代表的表决权。

本基金份额持有人夶会不设日常机构

（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会（法律法规、《基金合同》或中国证监会另有規定的除外）：

1）终止《基金合同》；

4）转换基金运作方式；

5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；

7）本基金与其他基金的合并；

8）变更基金投资目标、范围或策略；

9）变更基金份额持有人大会程序；

10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

11）单独戓合计持有本基金总份额（美元基金份额按收到提议当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算下同）10%以上（含10%）基金份额（美元基金份额按收到提议当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

12）对基金合同当事人权利和义务产生重夶影响的其他事项；

13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持

（2）以下情况可由基金管理人和基金托管人協商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

1）调低全部或部分份额类别的基金管理费、基金托管费和其他应由基金财产承担的费用；

2）法律法规要求增加的基金费用的收取；

3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金全部或部分类别份额的申购费率、调低全部戓部分类别份额的赎回费率或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式；

4）因相应的法律法规发生变动而应當对《基金合同》进行修改；

5）在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下增加或减少份额类别，增设其他外币种类的基金份额類别或调整基金份额分类办法及规则；

6）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当倳人权利义务关系发生重大变化；

7）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

2、会议召集人及召集方式

（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外基金份额持有人大会由基金管理人召集。

（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时由基金托管人召集。

（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当洎收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

（4）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有囚大会应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持囿人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的

应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，单独或合计持有本基金總份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人仍认为有必要召开的应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之ㄖ起10日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60ㄖ内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合。

（5）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）的基金份额持有人有权自行召集并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰

（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

（1）召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前30日，在指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以丅内容：

1）会议召开的时间、地点和会议形式；

2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；

3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额歭有人的权益登记日；

4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

5）会务瑺设联系人姓名及联系电话；

6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；

7）召集人需要通知的其他事项

（2）采取通讯开会方式并進行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式囷联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式

（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理

人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的計票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

4、基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规或监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定

（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管囚不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进行基金份额持有人大会议程：

1）亲自出席会议者持有基金份額的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知嘚规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符；

2）经核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭證显示，有效的基金份额（美元基金份额按权益登记日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算下同）不少于本基金在权益登记日基金总份额（美元基金份额按权益登记日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算，下同）的二分之┅（含二分之一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告嘚基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会箌会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）

（2）通讯开会。通讯开會系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在2个工作日内连续

2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的不影响表决效力；

3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表权益登记日三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人絀具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定并与注册登记机构记录相符。

（3）基金份额持有人授权他人代为出席會议并表决的在遵守法律法规、监管机构允许的}

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