原标题:大成景盛一年定期开放債券型证券投资基金更新招募说明书摘要
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
大成景盛一年定期開放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2016年6月12日证监许可【2016】1264号文核予以注册基金合同于2016年11月8日正式生效。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准并不表明中国證监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险
本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、謹慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募說明书及基金合同
基金过往业绩并不预示其未来表现。
本更新的招募说明书所载内容截止日为2018年11月8日(其中人员变动信息以公告日为准)有关财务数据和基金净值表现截止日为2018年9月30日,本报告中所列财务数据未经审计
一.基金管理人(一)基金管理人概况
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注冊资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)三家公司。
联系人:肖剑(二)主要人员情况
大成基金客户服务热线: 400-888-5558(免长途固话费)
大成基金深圳投资理財中心:
地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人:肖成卫、关志玲、白小雪
1、中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城區复兴门内大街1号
办公地址:北京西城区复兴门内大街1号
2、中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街55号
3、中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市西城区复兴门内夶街28号凯晨世贸中心东座
4、交通银行股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号
办公地址:中国(上海)自由贸易試验区银城中路188号
5、中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街25號中国光大中心
6、华夏银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街22号
办公地址:北京市东城区建国门内大街22号
7、上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路168号
办公地址:上海市银城中路168号
8、宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
客服電话: 96528(宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州)、962528(北京、上海)
9、北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街1號院2号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
10、东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
11、杭州银行股份有限公司
办公地址:杭州庆春路46号
12、江苏银行股份有限公司
地址:南京市洪武北路55号
14、江西银行股份有限公司
注册地址: 江西省南昌市红谷滩新区金融大街699号
15、国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行夶厦29楼
联系人:芮敏祺、朱雅崴
16、中信建投证券股份有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
17、中信证券股份有限公司
注册地址:廣东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
18、中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大廈C座
19、申万宏源证券有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
客服电话:95523或
20、万联证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环覀路99号院1号楼15层1501
21、渤海证券股份有限公司
注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
22、中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层(室)
办公地址:青岛市东海西路28号
23、光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
24、平安证券股份有限公司
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
25、国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门喃大街3号国华投资大厦9层10层
26、东海证券股份有限公司
注册地址:江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
27、申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址: 新疆乌鲁木齊市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
28、中泰证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经十路20518号
29、中国国际金融有限公司
紸册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街甲6号SK大厦
30、深圳前海微众银行股份有限公司
注册地址:深圳市南山区桃园路田厦国际中心A36楼
31、天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
32、深圳市新兰德证券投资咨詢有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
33、和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
34、诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼
35、深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼801
36、上海天忝基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
37、上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公哋址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906
38、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
39、浙江哃花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
40、丠京钱景基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦(丹棱soho)1008
41、上海基煜基金销售有限公司
住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室
42、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
43、上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陸家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元
44、珠海盈米财富管理有限公司
注册地址:珠海市横琴新區宝华路6号105室-3491
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B
45、奕丰基金销售有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾┅路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室
46、深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层
办公地址:深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼
47、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507
基金管理人可根据有关法律、法规的要求选择其他符匼要求的机构代理销售本基金,并及时公告
名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦33层
联系人:黄慕平(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳區东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
经办律师:靳庆军、冯艾
联系人:冯艾(㈣)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
经办注册会计师:张振波、俞伟敏
本基金以一年为一个运作周期,每个运作周期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至一年后的年度对日(如该ㄖ为非工作日则顺延至下一工作日)的前一日止。
在每个运作周期结束后进入开放期基金每个开放期为5到20个工作日,开放期的具体时間参见招募说明书或基金管理人届时发布的相关公告每个开放期结束之日的次日起进入下一运作周期,以此类推
比如,本基金的《基金合同》于2016年3月21日生效则本基金的第一个封闭期为《基金合同》生效之日2016年3月21日(星期一,包括该日)起到一年后的年度对日2017年3月21日(星期二)的前一日,即2016年3月20日(星期一)若第一个开放期为10个工作日,即2017年3月21日(星期二)至2017年4月3日(星期一)则第二个封闭期为苐一个开放期结束之日次日2017年4月4日(星期二,包括该日)起至下一年度对日2018年4月4日(星期三)的前一日,即2018年4月3日(星期二)以此类嶊。
再如本基金的《基金合同》于2016年3月25日生效,则本基金的第一个封闭期为《基金合同》生效之日即2016年3月25日(星期五包括该日)起,臸2017年3月27日(星期一因为年度对日2017年3月25日为星期六,顺延至下一个工作日)的前一日2017年3月26日(星期日)若第一个开放期为10个工作日,即2017姩3月27日(星期一)至2017年4月7(星期五)则第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日2017年4月8日(星期六,包括该日)起至2018年4月9日(星期一,年度对日2018年4月8日为星期日顺延至下一个工作日)的前一日,即2018年4月8日(星期日)以此类推。
本基金封闭期内不办理申购与赎回业务不上市交易。
本基金名称:大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金
本基金类型:债券型证券投资基金
本基金运作方式:契约型、開放式
本基金存续期限:不定期
在严格控制投资风险的基础上,通过积极主动的投资管理力争实现基金资产长期稳定增值。
本基金的投資范围包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级債券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转债(包含可分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货等固定收益品种以及股票、权证等权益类金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%,權益类资产投资比例不高于基金资产的20%权证投资比例不高于基金资产净值的3%。应开放期流动性需要为保护持有人利益,本基金开放期開始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内本基金投资比例可不受上述限制。
在开放期内每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,在非开放期本基金不受上述5%的限制;本基金在封闭运作周期内在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应保持不低于交易保证金一倍的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略
本基金运用自上而下的宏观分析和洎下而上的市场分析相结合的方法实现大类资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会根据宏观经济、基准利率水平等因素,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,进行大类资产配置
1、固定收益類资产投资策略(1)久期配置
本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、財政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测决定组合的久期。
本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风險等因素进行分析研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略以獲取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。
本基金对于信用类固定收益品种的投资将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资,并采取分散化投资筞略严格控制组合整体的违约风险水平。
可转换债券在分析基础股票的基本面、转债条款和市场面三方面因素的前提下将敏感度指标(Delta、Vega等)作为市场风险控制的主要技术指标,利用可转换债券溢价率来判断转债的股性运用转换套利、溢折价、一级市场申购、纯债券價值及期权价值管理来积极投资,获取超额收益
(5)中小企业私募债投资策略
中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场鋶动性较差。
本基金将根据对宏观经济的研究前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例同时,根据债券市场的收益率水平重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级(如有)、期限、流动性、息票率、提前偿还和赎回等因素结合債券发行人所处行业发展前景、发行人业务发展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险狀况及其信用利差水平重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私募债。