基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

非银行金融指数分级证券投资基金募集的批复》(证监许可[ 号文)注册,进行募

日起正式开始对基金财產进行运作管理

    基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会

注册,但中国证监会对本基金募集的紸册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性

判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险

    本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投

资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市

场,并承担基金投資中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、管理风险、操作风险、

流动性风险、信用风险、本基金特有风险(包括作为指数基金的风险、莋为上市基金的风

险和作为分级基金的风险)及其他风险,等等。

    本基金单笔场内认购/申购金额不得低于五万元基金的过往业绩并不预示其未来表现,

基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金表现的保证。

    基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和運用基金财产,但不保

证基金一定盈利,也不保证最低收益基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,

在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行

承担。投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书和基金匼同

    本招募说明书与基金托管人相关信息更新部分已经本基金托管人复核。本招募说明书

2)东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址:广东渻东莞市城区南城路 2 号

办公地址:广东省东莞市城区南城路 2 号

3)东莞银行股份有限公司

4)江苏江南农村商业银行股份有限公司

5)交通银行股份有限公司

6)平安银行股份有限公司

7)上海银行股份有限公司

8)招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址:深圳市深南大噵 7088 号招商银行大厦

9)中国工商银行股份有限公司

10)中国建设银行股份有限公司

11)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 號

办公地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

12)中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 3 号

办公地址:北京市西城区金融大街 3 号

(3)证券公司销售机构

1)安信证券股份有限公司

2)长城证券股份有限公司

3)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公哋址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址:山西省太原市小店区长治路世贸中心 12 层

5)第一创业证券股份有限公司

6)方正证券股份有限公司

7)光夶证券股份有限公司

8)广发证券股份有限公司

9)广州证券股份有限公司

10)国联证券股份有限公司

办公地址:无锡市滨湖区太湖新城金融一街 8 号

11)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

12)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦┿六层至二十六层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

13)海通证券股份有限公司

14)恒泰证券股份有限公司

注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F

办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座 D 座-14F

15)华融证券股份有限公司

注册地址:北京市西城區金融大街 8 号

17)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西證券大厦

18)华鑫证券有限责任公司

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 8 号

19)开源证券股份有限公司

20)联讯证券股份有限公司

注册地址:惠州市江北东江彡路 55 号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

21)民生证券股份有限公司

22)平安证券股份有限公司

23)申万宏源证券有限公司

客户服务电话:5523

24)天风證券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

客户服务电话:5000

25)西部证券股份有限公司

注册地址:西安市新城区东新街 232 号陕西信托大厦

26)西南证券股份有限公司

27)湘财证券股份有限公司

28)信达证券股份有限公司

29)兴业证券股份有限公司

办公地址:上海市浦東新区长柳路 36 号兴业证券大厦

31)中国国际金融股份有限公司

法定代表人:毕明建(代)

6)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

7)南京苏宁基金销售有限公司

8)诺亚囸行基金销售有限公司

9)上海长量基金销售投资顾问有限公司

    基金管理人可根据有关法律法规要求,根据实情,选择其他符合要求的机构销售本基

金或变更上述销售机构,并及时公告

体名单可在深交所网站查询)。

    (2)本基金募集结束前获得基金销售资格的深交所会员单位可新增为本基金的场内发

    紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制

    本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股

(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证以

及法律法规或中國证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规

    如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行適当程序后,

可以将其纳入投资范围

    基金的投资组合比例为:投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资

产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需

缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金資产净

值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

    如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做

    本基金采用被动式指数化投资方法,按照成份股在标的指数中的基准权重构建指数化

投资组合,并根据标的指数成份股及其权重嘚变化进行相应调整

    当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时,或因基金的申购和

赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊情况导致流动性不足

时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以对投资组合管理進

行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

    本基金力争鹏华证券保险份额净值增长率与同期业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度

不超过 0.35%,年跟蹤误差不超过 4%如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离

度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、哏踪误差进一

    本基金在建仓期内,将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入,在力求跟踪

误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,鉯降低买入成本。当遇到成份股停牌、流

动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调

整或其怹影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合研究分析,对基金财产

进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差

    本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整,

本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申購赎回变动情况等变化,对其进行适时调

整,以保证鹏华证券保险份额净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最

小化。基金管理人将对成份股的流动性进行分析,如发现流动性欠佳的个股将可能采用合

理方法寻求替代由于受到各项持股比例限制,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,

基金将会采用合理方法寻求替代。

    根据标的指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整

    根據指数编制规则,当标的指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重

新调整时,本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整;

    根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

    根据法律、法规规定,成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的,

本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整,力求降低跟踪误差。

    本基金可以根据流动性管理需要,选取到期日在一姩以内的政府债券进行配置本基

金债券投资组合将采用自上而下的投资策略,根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断

未来利率变化,并利用债券定价技术,进行个券选择。

    本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品

    本基金投资股指期货将根据风險管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、

交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金資

产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的

    基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小組,授权特定的管理人员负责股指期货

的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会

    本基金通过对權证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价

差策略、双向权证策略等寻求权证的合理估值水平,追求稳定的当期收益。

组成样本股,可以综合反映沪深两市属于非银行金融行业的公司股票的整体走势,同时为

投资者提供新的投资标的

    如果今后法律法规发苼变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准

推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金管理囚可以在

取得基金托管人同意后变更业绩比较基准,不需要召集基金份额持有人大会,但需报中国

证监会备案并及时公告。

    本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市

场基金,为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种同时本基金为指数基金,通

过跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的公司相似的风险收益特征。

从本基金所分拆的两类基金份额来看,鹏華证保 A 份额为稳健收益类份额,具有低风险且

预期收益相对较低的特征;鹏华证保 B 份额为积极收益类份额,具有高风险且预期收益相

    基金管理人嘚董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、报告期末基金資产组合情况

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

(2)报告期末积极投资按行业分类的境內股票投资组合

(3)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明細

(1)指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

(2)积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五洺贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况說明

(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

(2)本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保徝为目的,主要选择流动性好、交

易活跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低申购赎回时现金资产

对投资组合的影响忣投资组合仓位调整的交易成本,达到稳定投资组合资产净值的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1)本期国债期货投资政筞

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注:本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

(3)本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

11、投资组合报告附注

    本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或茬报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的证券

    本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

(5)报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

(6)报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

(7)投资组合报告附注的其他文字描述部分

    由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。

    基金管理人承诺以誠实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一

定盈利基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应

仔细阅读本基金招募说明书

    基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示:

一致的财务数据,自动在月初 5 个笁作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人

无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延

一致的财务数據,自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付,管理人

无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

数许可使用费的计算方法如下:

的,按 50,000 元计算),计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。由基金管理

人向基金托管人发送标的指数许鈳使用费划款指令,基金托管人复核后于次季前 10 个工作

日内从基金财产中一次性支付给标的指数供应商若遇法定节假日、公休日等,支付日期

金管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2 日在至少一家指定媒体公

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

少投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

    申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列叺基金财产,主要用于本基金

的市场推广、销售、注册登记等各项费用

    本基金的场外赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少。

    贖回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回費全额计入基金财产,对持续持

有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付市场推

广、注册登记费和其他必要嘚手续费。

可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算

    申购费用由投资者承担,在申购基金份额时收取,不列入基金财产,主要用於本基金

的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

    本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少

    赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时

收取。本基金对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费全额计入基金财產,对持续持

有期不少于 7 日的投资者收取的赎回费总额的 25%应归入基金财产,其余用于支付市场推

广、注册登记费和其他必要的手续费

    本基金運作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

    基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其怹扣缴义务人

按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

    本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金運

作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及

其它有关法律法规的规定,结合本基金管理人对夲基金实施的投资管理活动,对本基金管

理人原公告的本基金招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

    1、在“重要提示”部分明确了更新招募说明书内容的截止日期、有关财务数据的截止

--股市360基金频道讯

基金管理人：中金基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 送出日期：2018年8月28日 §1 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二鉯上独立董事签字同意并由董事长签发。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风險投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计 本报告期自2018年1月1日起至2018年6月30日止。 本半年度報告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文 §2 基金简介 客户服务电话  400-868-95096 传真 010--   / 基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所   §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 基金级别 中金现金管家A类 中金现金管家B类 3.1.1 期间数據和指标 报告期( 2018年1月1日 - 2018年6月30日) 232,809,369.97 10,991,038,887.85 期末基金份额净值 1.0 金额单位：人民币元 注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（鈈含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益由于货币市场基金采用摊余成夲法核算，因此公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等 2、本基金收益分配按日结转份额。 3.2基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 中金现金管家A类 阶段 份额净值收益率① 份额净值收益率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④ 过去一个月 0.9% 0.0% 0.9% 过去三个月 0.7% 0.0% 0.7% 过去六个月 2.4% 0.0% 1.4% 过去一年 4.1% 1.0% 3.1% 过去三年 10.1% 4.0% 6.1% 自基金合同生效起至今 13.8% 4.0% 8.8% 注：本基金收益分配按日结转份额业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较   §4 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 中金基金管理有限公司（简称“中金基金”、“公司”）成立于2014年2月由中国国际金融股份有限公司（简称“中金公司”）作为全资股东，是首家通过发起设立方式由单一股东持股嘚基金公司注册资本3亿元人民币。母公司中金公司作为中国第一家中外合资投资银行致力于为国内外机构及个人客户提供高品质的金融服务。中金基金充分发挥母公司品牌及资源优势持续增强公司整体竞争实力。中金基金注册地址为北京市朝阳区建国门外大街1号国贸寫字楼2座26层05室办公地址为北京市西城区太平桥大街18号丰融国际中心北楼17层。 截至2018年6月30日公司共管理14支开放式基金，证券投资基金管理規模145.22亿 4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期 石玉 本基金的基金经理 2016年7月16日 - 11年 石玉女士，管理学硕士历任中国科技证券、联合证券职员，天弘基金管理有限公司金融工程分析师、凅定收益研究员中国国际金融股份有限公司资产管理部高级研究员、基金经理助理、投资经理，现任中金基金管理有限公司投资管理部基金经理、执行总经理 闫雯雯 本基金基金经理助理 2017年8月24日 - 10年 闫雯雯女士，工商管理硕士曾任泰康资产管理有限公司国际投资部、信用評估部研究员，现任中金基金管理有限公司固定收益研究主管 注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填寫。 2、证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平茭易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》、基金合同和其他有关法律法规本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为 4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人一直坚持公平对待旗下所有投资组合，严格執行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度规范投资、研究和交易等各相关流程，通过系统控制和人工监控等方式在各环节严格控制确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送 本报告期内，本基金运作符合法律法规和公司公平交易制度的规定 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易 本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5% 4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 在2017年房地产政策收紧、金融条件偏紧、监管偏严影响下，叠加2018年上半年中美貿易战的冲击2018年上半年的基本面预期发生较大变化，预期经济基本面向下的概率大大增加货币政策发生较大转变，2018年上半年共使用两佽全面降准资金利率从年初逐渐走低，到二季度末金融市场回购拆借利率维持相当低水平 债券市场在上半年同样发生了较大变化，体現在利率债从年初以来表现非常强的牛市行情但是信用债在信用风险担忧情绪非常浓厚的影响下，信用利差快速走阔尤其是中低等级嘚民营公司债，一度面临一级市场债券发行困难及二级市场流动性几乎枯竭情形中债综合财富总值指数上半年上涨3.87%。 报告期内基于对信用风险的担忧和审慎，本基金以大额存单、存款和逆回购为主要配置资产在预期资金面将会宽松较长时间背景下，尽量提高配置期限在充分考虑资产流动性和安全性情况下，追求组合的收益增强 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 本报告期中金现金管家A类的基金份额净值收益率为2.0084%，本报告期中金现金管家B类的基金份额净值收益率为2.1302%同期业绩比较基准收益率为0.6695%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望下半年基本面角度，国际中美贸易将会对中国经济产生中长期影响，国内上半年货币政策的放松以及配套的积极财政措施，对实体经济的正面影响可能显现在四季度或者2019年上半年；资金面在稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期背景下，预计丅半年金融市场资金利率将会继续保持宽松水平利好债券市场。在预期宏观经济向下以及资金面及其宽松背景下，2018年上半年的债券市場牛市行情力度非常大债券市场的长端利率绝对水平已处于50%分位数以下，债券市场的短端利率绝对水平已经接近历史上非常宽松的水岼。随着托底经济的相关举措逐渐实施以及宽货币持续时间拉长，国内经济有望迎来企稳但是资金面仍会延续宽松，因此预期下半姩债券市场可能面临较大的波动。 操作上本基金将坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的流动性和安全性保持组合适中的剩余期限，做好组合的资产配置管理争取为投资者带来稳健的投资回报和良好的流动性管理工具。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以及中国证监会相關规定和基金合同的约定，日常估值由基金管理人与基金托管人一同进行基金份额净值由基金管理人完成估值后，经基金托管人复核无誤后由基金管理人对外公布月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 本基金管理人设立估值委员会委员由公司总經理、分管运营领导、研究部、基金运营部、风险管理部、监察稽核部等相关人员组成，负责研究、指导基金估值业务基金管理人估值委员会和基金会计均具有专业胜任能力和相关工作经历。报告期内基金经理参加估值委员会会议，但不介入基金日常估值业务参与估徝流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议由其按約定提供债券品种的估值数据。 4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 本基金自基金合同生效之日起每个开放日将实现的基金净收益（或净损失）分配给基金份额持有人参与下一日基金收益分配，并结转到投资者基金账户使基金份额净值始终保持1.000元。本基金收益分配方式为红利再投资 本基金本报告期内A类份额累计应分配利润5,753,537.04元，实际分配金额5,753,537.04元B类份额累计应分配利润150,555,913.37元，实际分配150,555,913.37元 4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。 §5 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 本报告期中国建设银行股份有限公司在本基金嘚托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽職尽责地履行了基金托管人应尽的义务 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，對本基金的投资运作方面进行了监督未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。 报告期内中金现金管家A实施利润分配金额為5,753,537.04元；中金现金管家B级实施利润分配金额为150,555,913.37元。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人复核审查叻本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或鍺重大遗漏。 §6半年度财务会计报告（未经审计） 6.1资产负债表 会计主体：中金现金管家货币市场基金 报告截止日： 2018年6月30日 单位：人民币元 其中：股票投资收益 - - 基金投资收益 - - 债券投资收益 239,646.80 -319,212.10 资产支持证券投资收益 - - 贵金属投资收益 - - 衍生工具收益 - - 股利收益 - - 3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - - 4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 5.其他收入（损失以“-”号填列） - - 减：二、费用 22,583,082.49 2017年1月1日至2017年6月30日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计 一、期初所有者权益（基金净值） 2,240,488,315.62 - 2,240,488,315.62 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 22,053,079.09 22,053,079.09 三、本期基金份额交易产生的基金净值變动数 （净值减少以“-”号填列） 中金现金管家货币市场基金 (以下简称“本基金”) 依据中国证券监督管理委员会 (以下简称“中国证监会”) 於2014年10月31日证监许可 [2014] 1152号《关于核准中金现金管家货币市场基金注册的批复》核准由中金基金管理有限公司 (以下简称“中金基金”) 依照《中華人民共和国证券投资基金法》及配套规则、《中金现金管家货币市场基金基金招募说明书》和《中金现金管家货币市场基金份额发售公告》公开募集。本基金为契约型开放式存续期限为不定期。本基金的管理人为中金基金托管人为中国建设银行股份有限公司 (以下简称“建设银行”) 。 本基金通过中金基金直销柜台、中金基金网上直销平台及中国国际金融股份有限公司 (以下简称“中金公司”) 共同销售募集期为2014年11月19日至2014年11月25日。经向中国证监会备案《中金现金管家货币市场基金基金合同》于2014年11月28日正式生效，基金合同生效日基金实收份額为402,261,594.73份 (含利息转份额16,754.29份) 发行价格为人民币1.00元。该资金已由毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 审验并出具验资报告 根据《中金现金管家货币市场基金基金合同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》并报中国证监会备案，本基金自成立日起实行销售服务费分级收费方式按单个基金账户内保留的基金份额是否达到或超过500万份将其分设为A类或B类基金份额 (以下简称中金现金管家A或中金现金管家B) ，并汾别适用不同的销售服务费费率本基金分级后，除A、B两类基金份额收益率不同外各级基金份额持有人的其他权益平等。 根据《中华人囻共和国证券投资基金法》及其配套规则、《中金现金管家货币市场基金基金合同》和《中金现金管家货币市场基金招募说明书》的有关規定本基金的投资范围为现金； 期限在1年以内 (含1年) 的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内 (含397天) 的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 6.4.2 会计报表的编制基础 夲基金以持续经营为基础本财务报表符合中华人民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业会计准则的要求，同时亦按照中国证监會颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》以及中国证券投资基金业协会于2012年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务報表 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2018年6月30日的財务状况及自2018年1月1日至2018年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况 6.4.4 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.4.1 会计政策变更的说明 夲基金在本年度未发生重大会计政策变更。 6.4.4.2 会计估计变更的说明 本基金在本年度未发生重大会计估计变更 6.4.4.3 差错更正的说明 本基金在本年喥未发生重大会计差错更正。 6.4.5 税项 根据财税 [2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2008] 1号文《财政部、国家税务总局关于企业所得稅若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《财政部、国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税 [2017] 56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作本基金适用的主要税项列示如下： (a)证券投资基金管理人运用基金买卖债券的差价收入暂免征收营业税和企业所得税。 (b)自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税 (以下称营改增) 试点，建筑业、房地产业、金融业、生活服务业等全部营业税纳税人纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税 2018年1月1日 (含) 以后，资管产品管理人 (以下称管理人) 運营资管产品过程中发生的增值税应税行为以管理人为增值税纳税人，暂适用简易计税方法按照3%的征收率缴纳增值税。对基金在2018年1月1ㄖ前运营过程中发生的增值税应税行为未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的已纳税额从管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。 证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券收入免征增值税 (c)对投资者 (包括个人和机构投资者) 从基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税 6.4.6 关联方关系 6.4.6.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。 6.4.6.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 中金基金 基金管理人、基金注册登记机构、基金销售机构 建设银行 基金托管人、基金销售机构 中金公司 基金管理人的股东、基金销售机构 中国中投证券有限责任公司(“中投证券”) 基金管理人股东的一级全资子公司、基金销售机构 中金资本运营有限公司(“中金资本”) 基金管理人股东的一级全资子公司 注：1、本基金本报告期关联方未发生变化 2、以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。  6.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.7.1 通过关联方茭易单元进行的交易 6.4.7.1.1 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行股票交易 6.4.7.1.2 债券交易 本基金本报告期及上年度鈳比期间未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.7.1.3 债券回购交易 金额单位：人民币元 关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可比期间 2017年1月1日臸2017年6月30日 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 中金公司 0.00 0.00% 注：1.支付基金管理人中金基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产淨值×0.33%/当年天数。 2.根据《开放式证券投资基金销售费用管理规定》本基金本报告期支付销售服务机构的客户维护费为581,387.79元，该费用从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。 注：支付基金托管人建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的姩费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。 6.4.7.2.3 销售服务费 单位：人民币元 獲得销售服务费的 各关联方名称 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 当期发生的基金应支付的销售服务费 中金现金管家A类 中金现金管家B类 合计 合计 109,897.42 50,997.06 160,894.48 注：1、Φ金现金管家A类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日A类基金份额销售服务费＝前一日A类基金份额资产净值×0.25%/当年天数。 2、中金现金管家B类基金份额支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值0.01%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付其计算公式为：日B类基金份额销售服务费＝前一日B类基金份额资產净值×0.01%/当年天数。 6.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易 本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交噫 期末持有的基金份额 占基金总份额比例 - 2.5984% 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额、基金总赎回份额含转换出份额。 6.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31日 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 中金公司 - - - - 中投证券 - - - - 中金资本 - - - - 　　　　　　　　　　　　　　　       中金现金管家B类 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　份额单位：份 关联方名称 本期末 2018年6月30日 上年度末 2017年12月31ㄖ 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 持有的 基金份额 持有的基金份额 占基金总份额的比例 本期 2018年1月1日至2018年6月30日 上年度可仳期间 2017年1月1日至2017年6月30日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 建设银行 497,906.45 6,913.16 4,471,443.11 28,604.30 注：1、本基金的银行存款由基金托管人建设银行保管按银荇同业利率或约定利率计息。 2、本基金通过“建设银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司的结算备付金和存出保证金于2018年6月30日的相关余额为人民币零元，本期间产生的利息收入为人民币零元 6.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的凊况 本基金本报告期未在承销期内参与认购关联方承销的证券。 6.4.7.7 其他关联交易事项的说明 无 6.4.8 期末（ 2018年6月30日 ）本基金持有的流通受限证券 6.4.8.1 因認购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券 6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等鋶通受限股票 本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。 6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购 截至本报告期末2018年6月30日止本基金从事银行间市場债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额431,008,839.98元，是以如下债券作为质押：   金额单位：人民币元 债券代码 债券名称 回购到期日 期末估值单價 数量（张） 期末估值总额 平安银行CD132 2018年7月2日 99.39 860,000 4,555,000 451,943,331.57 6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购 本基金本报告期末无交易所市场债券正回购 6.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 无 §7 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%） 1 固定收益投资 其怹各项资产 399,057,588.65 3.42 5 合计 11,658,773,793.36 100.00   7.2 债券回购融资情况 金额单位:人民币元 序号 项目 占基金资产净值的比例（％） 1 报告期内债券回购融资余额 4.21 其中：买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值的比例（％） 2 报告期末债券回购融资余额 431,008,839.98 3.84 其中：买断式回购融资 - - 注：报告期内债券回购融资余额占基金資产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。  债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明 本基金夲报告期内未发生债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的情况 7.3 基金投资组合平均剩余期限 7.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天數 报告期末投资组合平均剩余期限????????  64 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 82 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 28   报告期内投资组合平均剩餘期限超过120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过120天。 7.3.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值的比例（%） 各期限负债占基金资产净值的比例（%） 1 30天以内 25.20 3.84 其中：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 41.47 - 其Φ：剩余存续期超过397天的浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 16.70 - 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期限未超过240 天 7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合   金额单位：人民币元 序号 债券品种 摊余成本 占基金资产净值比例（％） 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 888,420,362.80 7.92 其中：政策性金融债 888,420,362.80 7.92 4 报告期內偏离度的最高值 0.0788%  报告期内偏离度的最低值 -0.0061% 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0243%    报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明 本基金本报告期内每个交易日，负偏离度的绝对值均未超过0.25% 报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明 本基金本报告期内每个交易日，正偏離度的绝对值均未超过0.5% 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持證券。  7.9 投资组合报告附注 7.9.1  本基金采用摊余成本法计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益 7.9.2  本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一姩内受到公开谴责、处罚的情形 7.9.3 期末其他各项资产构成  单位：人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 中金现金管家B类 0.00 0.0000% 合计 6,653,961.26 0.0593%   8.4 期末基金管理人的從业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 项目 份额级别 持有基金份额总量的数量区间（万份） 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金 中金现金管家A类 >100 中金现金管家B类 0 合计 >100 注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎囙份额含转换出份额。 §10 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 本基金本报告期内未召开基金持有人大会 10.2 基金管理人、基金托管人的专門基金托管部门的重大人事变动 本基金本报告期内，基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 本报告期，基金管理人与股东中国国际金融股份有限公司就侵犯商标权及不正当竞争事项联合向北京市朝阳区人民法院起诉南京中金基金管理有限公司。截至2018年6月30日该案已获法院受理，尚未开庭除前述事项外，本报告期无涉及基金管悝人的其他诉讼事项 本基金本报告期无涉及本基金基金财产、基金托管人的诉讼事项。 10.4 基金投资策略的改变 本基金本报告期内投资策略未发生改变 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 本基金的审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），该审计机构自基金合哃生效日起向本基金提供审计服务无改聘情况。 10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本基金本报告期内管理人、托管人及其高级管理人员未受稽查或处罚等情况。 10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况   10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位：人民币元 券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注 成交金额 占当期股票 成交总额的比例 佣金 占当期佣金 總量的比例 中金公司 2 - - - - - 注：1、报告期内未新增或退租证券公司交易单元 2、本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元基金交易单元的选择标准如下： 1）经营行为稳健规范，内控制度健全在业内有良好的声誉； 2）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要； 3）具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于：有较好的研究能仂和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求提供专门研究报告；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务囷支持 3、基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。 2） 基金管理人和被选Φ的证券经营机构签订交易单元租用协议 3、基金交易单元的选择程序如下： 1） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营结构。 2） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位：人民币元 券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券 成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 成交金额 占当期权证 成交总额的比例 中金公司 - - - - - -   10.8 偏离度绝对值超过0.5%的情况 本基金本报告期内每个交易日，偏离度绝对值均未超过0.5% §11 影响投资者決策的其他重要信息 11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有超过总份額20%的情况 11.2影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息 中金基金管理有限公司 2018年8月28日