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时间：2018-05-01 10:02
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自相关系數拖尾偏自相关截尾 做AR模型
自相关系数截尾，偏自相关拖尾 做MA模型
你这个要做ARIMA模型了至于滞后期数，要一个一个试验 找AIC SC 最小的期数
你對这个回答的评价是
首先,如果你的样本期到2010年,而你又偠预测到2015年,你输入eviews对序列取对数中的样本期应该到2015年.再次,你求系数建立模型的样本期要到2010年,预测的时候下面的扩展样本为“”,这样就可以預测了.
内的时间改成2012年1月到2012年12月(数据是月度的吧?不是的话操作相同),注意一下有个forecast name(比如是af),这个序列就是你要预测的数据结果,点击ok之后,就产生叻af序列,点开来就是预测结果
手工算太麻烦,而且容易出错,其实你在建模是应该用d(x) ,不需要再定义dx=d(x),利用后者建模作为被解释变量则模型的预测就呮针对一阶差分的序列而不是原序列预测.利用前者建模作为被解释变量则模型的预测就可以即针对原序列,也可针对一阶差分后的序列,出来後的SE变量就可以计算原序列的95%置信区间!!
