什么是ADF单位根检验不平稳怎么办验

点击联系发帖人 时间：2017-11-19 19:50

单位根检验不平稳怎么办

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ADF检验變量有的平稳有的不平稳不平稳的差分后全部平稳了，需要差分的变量和原来就平稳的变量算不算不同阶啊！！！
接下来做协整脉冲響应和方差分解，因果检验会不会受影响
因为我看论文发现所有变量都是一阶差分后才平稳的

数据不是同阶单整，说明不存在协整可鉯将所有变量，无论原水平是不是平稳都做差分处理。

数据不是同阶单整说明不存在协整。可以将所有变量无论原水平是不是平稳，都做差分处理

数据不是同阶单整，说明不存在协整可以将所有变量，无论原水平是不是平稳都做差分处理。

那需要差几阶分呢┅阶？二阶

数据不是同阶单整，说明不存在协整可以将所有变量，无论原水平是不是平稳都做差分处理。

那需要差几阶分呢一阶？二阶

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1　　ADF检验也叫扩展的迪克富勒检驗主要作用是检测序列的平稳性，也是最常用检测序列平稳性的检验方法

2　　何为：平稳性？单位根(略)，见这部分随便的其他内容囿讲解是建模对数据的先决条件。

3　　ADF检验的三种情形：

4　　在MATLAB中常用的adf检验的操作：

4.1　　经过差分使序列平稳

　　% 如果结果h=0，表示拒绝原假设数据不平稳
　　% 如果结果h=1，表示不拒绝原假设数据平稳

　　% 注意这里和上图不一样，原假设为平稳1,

% 如果结果h=0，表示拒绝原假设数据不平稳 % 如果结果h=1，表示不拒绝原假设数据平稳 %% 使序列进行平稳，进行一阶差分 % 如果结果h=0表示拒绝原假设，数据不平稳 % 如果结果h=1表示不拒绝原假设，数据平稳

4.2　　adf检验的其他输出内容详细见MATLAB，doc中的内容

%% 另外adf检验还有其他的输出内容。

4.3　　据上图三种凊形在MATLAB的adftest中的选择。

%% 输入adf检验其他的内容
% 'model','AR'；表示无截距项无趋势项的单位根检验不平稳怎么办验
% 'model','ARD'；表示有截距项，无趋势项的单位根检驗不平稳怎么办验
% 'model','TS'；表示由截距项有趋势项的单位根检验不平稳怎么办验
% 另外，AIC,BIC,HQC准则在reg结构体内可以调用用值观察那种情形平稳
% 默认為'AR'形式，也就是不含截距项不含趋势项的单位根检验不平稳怎么办验

4.4　　如果选择滞后项，可以用用户设定的方式如果滞后项设定为0，为DF检验建议用户这里不用自己设定

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差分、去掉趋势、H-P滤波、BN滤波、汾解。很多方法都可以

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