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悲催签到天数: 1 天连续签到: 1 天[LV.1]初来乍到
consider the following statements, which one is correct?
a, short a coupon bond is equivalent to long effective duration and short effective convexity（Why&&short a coupon bond 就等于后面的）
b, long a plain vanilla call option is equivalent to long delta and also long gamma（long delta, long gamma 说明什么？）
c, short a plain vanilla put option is equivalent to short vega
d, long a deep in the money up and out call option is equivalent to long delta and short vega(vega 的long 与short 又说明了什么)
谁能帮我仔细的分析一下这题么 万分感谢 答案为D
2年zero-coupon bond&&发行者为XYZ 现在的rating 为A
从现在起一年后仍然留在A的概率为85%，AA为5%，B为10%
the risk free rate is flat at 4%, the credit spreads are flat at 40,80 and 150 basis points for AA, A, B
求expected value of the zero-coupon bond one year from now （USD100 face amount）
最后的结果为C 95.37
谁能告诉下如何算出来的么?算了好久没出来这个结果
载入中......
金融业只能转移财富而不是制造财富
持币自己说了算,持股看着市场脸色办
自己顶一下
第一题也不太明白，说说第二题：
首先，题目是求 2 years zero-coupon bond 在1年后的价格，面值100。
由于是零息债券，没有coupon影响，
相当于按第二年的yield求面值100的1 year zero bond在当期的价格。
其次，要确定yield。
加权平均求第二年的credit spread的基点
AA& && &A& && & B
5%& &85%& &10%
40& && &80& &&&150
sumproduct = 85
那么，收益率 = 无风险利率 + credit spread的基点
& && && && && &yield = 0.04 + 0.0085 = 0.0485
最后，求债券价格。
P = 100 / (1+4.85%) ^ (1) = 95.37
暴雨梨花豪龙胆，白马银枪笑红尘。
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嗯好的谢谢你啊，顺便顶一下，求解第一题
Vega is the volitility of option. Short Vega&&is based on the beieft that the vega will not change significantly. Since the option is deep in the money, the volitilty is low.
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论坛法律顾问：王进律师我就想问问，这道题怎么做
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