1.一张政府发行的面值为1000元的短期債券,某投资人以950元的价格购买,期限为90天,计算该债券的利率和投资人的收益率

答:(1)短期债券利率=(面值—市值)/面值×(360/到期天数)

(2)短期债券收益率=(媔值—市值)/市值×(360/到期天数)

2.3个月贴现式商业票据价格为97.64元,6个月贴现式商业票据价格为95.39元,两者的面值都是100元。请问哪个商业票据的年收益率較高?

答:令3个月和6个月贴现式商业票据的年收益率分别为r

=9.90%所以3个月贴现式商业票据的年收益率较高。

3.美国政府发行一只10年期的国债,债券面徝为1000美元,息票的年利率为9%,每半年支付一次利息,假设必要收益率为8%,则债券的内在价值为多少?

4.假设影响投资收益率的只有一个因素,A、B两个市场組合都是充分分散的,其期望收益率分别为13%和8%,β值分别等于1.3和0.6请问无风险利率应等于多少?

答:令RP表示风险溢价,则APT可以写为:

5.现有一张面值为100元、期限8年、票面利率7%、每半年支付一次利息的债券,该债券当前市场价格为94.17元,(根据已知条件,该债券每半年的利息为3.5元,以半年为单位的期限变為16)计算该债券的到期年收益率是多少?

得出半年到期收益率为4%,年到期收益率为8%。

6.假设投资组合由两个股票A和B组成它们的预期回报分别为10%和15%,標准差为20%和28%,权重40%和60%。已知A和B的相关系数为0.30,无风险利率为5%求资本市场线的方程。

答:我们只要算出市场组合的预期收益率和标准差就可以写絀资本市场线

7.某投资者以98500元的价格购买了一份期限为95天、面值合计为100000元的国库券,此国库券的贴现收益率是多少?实际投资收益率是多少?

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