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本帖最后由 thinkee 于
21:13 编辑
在做格兰杰因果关系检验时候有点迷糊了，水平下有单位根，一阶差分平稳，协整检验通过！
1.请问时间序列的格兰杰因果关系检验是用差分前的还是差分后的？
2.请问面板数据的格兰杰因果关系检验是用差分前的还是差分后的？
3.经济意义是不是变了？
请各位大神指教!
到底是选差分前还是差分后的数据进行格兰杰因果关系检验或者面板格兰杰检验呢？
我有本2000年翻译的第三版的古扎拉蒂的计量，744页是这样写的：严格地说，在一个m变量的VAR模型中，所有m个变量都应该是（联合地）平稳的。如果不是这样，则有必要适当变换数据（例如，通过取一阶差分）。如Harvey所指出的，由变换数据的到的结果未必令人满意。他进一步指出，因此，VAR狂热者通常采取的策略是利用水平值进行工作，即使其中一些序列是非平稳的。。。。。。。更糟糕的是，当模型中掺杂有I(0)和I(1)变量。。。。。如何 ...
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我有本2000年翻译的第三版的古扎拉蒂的计量，744页是这样写的：严格地说，在一个m变量的VAR模型中，所有m个变量都应该是（联合地）平稳的。如果不是这样，则有必要适当变换数据（例如，通过取一阶差分）。如Harvey所指出的，由变换数据的到的结果未必令人满意。他进一步指出，因此，VAR狂热者通常采取的策略是利用水平值进行工作，即使其中一些序列是非平稳的。。。。。。。更糟糕的是，当模型中掺杂有I(0)和I(1)变量。。。。。如何变换数据不是一件容易的事。
综上所述，可以先做个单位根检验和协整检验，如果是协整的，没有必要取差分，差分的效果不一定好，如果误差项是无序列相关的，差分会产生负的序列相关，这个很容易证明。。
差分前的，差分后意义变了。
statax 发表于
差分前的，差分后意义变了。那请问，为啥我看到的面板格兰杰检验，很多是差分后的在检验啊！
为啥我觉得是差分后的？
neversarah 发表于
为啥我觉得是差分后的？有的是差分前，有的是差分后，经验意义变了，但是，面板的看到的是差分后，不知差分前有没有效
thinkee 发表于
那请问，为啥我看到的面板格兰杰检验，很多是差分后的在检验啊！那你要看论文作者是怎么说的。普通的granger检验是基于var，面板的是基于PVAR，只是检验的数据结构变了，与差不差分没关系。我问你，普通的时间序列granger检验你做差分处理吗？为什么？
statax 发表于
那你要看论文作者是怎么说的。普通的granger检验是基于var，面板的是基于PVAR，只是检验的数据结构变了， ...差分后就是增长率，差分前就是直接关系啊，经济意义上貌似都说的通啊！
statax 发表于
我有本2000年翻译的第三版的古扎拉蒂的计量，744页是这样写的：严格地说，在一个m变量的VAR模型中，所有m个 ...
如果你有充足的理由相信原模型是stationary的，那么就用差分前的；否则，就用first difference。原因是nonstationary的process只有每一期的变化（或者变化率，或者变化率的变化率）才有可能是stationary的；stationary 是自回归模型的必要前提。
另外，interpretation方面从变化入手就好，granger的intuition就是一个variable的变化在前，另一个variable的变化在后，如果发现了correlation，就视为causality。
希望帮你解决了问题
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最近我们在上计量经济学的课程，老师布置了一个期中作业。让我们搜集数据做一个计量分析。要求使用stata软件回归分析
但是选题让我十分头疼。因为老师说别选那些太大的问题，比如旅游、人口什么的（这些太多人做了），让我们往小的方面想。但是小的问题的数据又不好找。
最后打算做一个问题：高数成绩高低对学生年级排名的影响
但是老师说要控制身体情况、努力程度这些，请问应该怎么控制啊？
我现在手里的数据有高数的成绩和年级排名。还要搜集其他什么数据？
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尝试引入虚拟变量
蒙奇奇123 发表于
尝试引入虚拟变量比如努力程度这个变量要控制的话引入虚拟变量只能自己判断他是否努力吗？这样不太精确了吧。。
还是说要引入替他虚拟变量，比如什么比较好呢？
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对眼龙猫 发表于
最近我们在上计量经济学的课程，老师布置了一个期中作业。让我们搜集数据做一个计量分析。要求使用stata软件 ...最简单的方法：假设同学的身体情况，努力程度都相同。
对眼龙猫 发表于
最近我们在上计量经济学的课程，老师布置了一个期中作业。让我们搜集数据做一个计量分析。要求使用stata软件 ...再话说，如果高数成绩和年级排名做回归，一定是正回归不是？高数成绩越好排名越高呀.....
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我们也是要做这个作业，不会遇到一个老师了把
<font color="#54吴思 发表于
我们也是要做这个作业，不会遇到一个老师了把看你的昵称好像不是我们班的~可能就是这么凑巧，不同老师都布置了这个作业。。话说今天圣诞节哎，我居然做了一天的计量。。
对眼龙猫 发表于
看你的昵称好像不是我们班的~可能就是这么凑巧，不同老师都布置了这个作业。。话说今天圣诞节哎，我居然做 ...我也是，但是还是遇到了很多问题，我用的excel数据，要变数值型就有问题
<font color="#54吴思 发表于
我也是，但是还是遇到了很多问题，我用的excel数据，要变数值型就有问题变数值型不是选中Excel后右键选单元格格式改就OK了吗？
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论坛法律顾问：王进律师各位大神啊，急求一个计量经济学模型，需要有数据分析，用eviews分析出来。有结论，有验证。_百度知道
各位大神啊，急求一个计量经济学模型，需要有数据分析，用eviews分析出来。有结论，有验证。
的很需要大神的帮忙，这关系到我期末挂不挂科的问题呀！！！万分感谢呀！
有愿意帮忙的大神可以发到我Q上，
我有更好的答案
有数据倒是可以帮你而且刚开学一个月不用担心挂科吧
能不能帮我们确立一个模型的哇？给一些数据和分析的呀？
你加我吧然后把数据发给我看看我再帮你确定模型
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出门在外也不愁跪求计量经济学论文啊，，求大神帮忙，用软件做的那个，我有模板_百度知道
跪求计量经济学论文啊，，求大神帮忙，用软件做的那个，我有模板
提问者采纳
我来给你一份吧，我们老师也让写来着
我看是你附近的人，应该和我一个学校，别犹豫啊，犹豫就没有了
提问者评价
太给力了，你的回答完美地解决了我的问题，非常感谢！
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其他3条回答
你指望100财富搞定论文，你也太轻视自己学的东西了。
不是毕业论文，只是普通的期末论文，只不过老师说要查重，
这个可以找中介，向他购买哦
中介一般多少钱呢？去哪找呢？
这个，你们老师应该知道
这是我们老师布置的论文，
哦，我还以为是毕业论文呢？
你们学校的一些培训机构，可能就有
不是的，可是她说要查重，不然给0分，
计量经济学论文你的要求呢,
能帮我做做嘛？我有模板可以发给你，
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出门在外也不愁麻烦懂计量经济学的帮我看一下ADF检验 下面的这几个变量平稳吗？_百度知道
麻烦懂计量经济学的帮我看一下ADF检验 下面的这几个变量平稳吗？
baidu.baidu.baidu.hiphotos.hiphotos://b://h.hiphotos://h://h.hiphotos://h.hiphotos.hiphotos.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><a href="/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=/zhidao/pic//zhidao/wh%3D450%2C600/sign=/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=33faf5e39b/96dda144adb0c0ef431adcaef849e.hiphotos://b.baidu.jpg" esrc="/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=ff6e9e97b4003af34defd464001aea6a/dca62a381f30e824fca8.hiphotos://b.com/zhidao/pic/item/efcdbf4e9c.jpg" esrc="http.baidu://b.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=fdc9ea62a60be5e1a18b87dca62a381f30e824fca8.jpg" esrc="http.baidu://b.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=87b2e37dff1fa102fb9fc/96dda144adb0c0ef431adcaef849e<a href="http
麻烦高手简单解释一下怎么看ADF检验结果？
提问者采纳
都是不平稳的时间序列：所有的变量，M,T。也就是,R都是unit root。所以所有都通过了检验,E
从哪一项看出来的呢？
ADF statistics 对应的 p-value都很大。粗浅的来讲，p-value对应的就是有多大的几率接受你的原假设。以第一个为例子，你的null是：M has a unit root。所以，p-value = 1，意味着，我们有100%的几率接受你的原假设。也就是M是unit root process。所以，都是不平稳的时间序列。
非常感谢您！我明白这个问题了，还要麻烦一下：这个是对原数列做的，如果想要一个平稳数列我需要对这些变量的一阶（二阶）差分再做一次ADF检验吗？（我的最终目的是想做一个以R为被解释变量，E、T、M作为解释变量的模型）
你说的对。最理想的状态：以M为例子。M是unit root，也就是I(1)。那么M的一阶差分在做一次ADF，ADF拒绝原假设。意味着M(-1)现在是I(0)，平稳数列，世界清净了。
提问者评价
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