7k7k《大闹天宫OL》为答谢广大玩家的支持，在这特别的时刻我们特推别出优惠返利回馈活动，时间有限，好好把握。您消费我送礼，坐骑进阶丹、多倍收益丹&&还有各种极品超值好礼，全部送送送！
一、 限时多倍大放送
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月19日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
为了答谢各位仙友对大闹天宫OL的喜爱，悟空哥会在活动期间内开启全服多倍的给力活动，福利更丰厚，记得每天要准时来参加哦！
三倍收益（打怪、打坐）
双倍掉落（除飞镖相关道具）
龙宫夺宝双倍收益
跨服神将争夺双倍收益
二、 天天首充赢好礼
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：开服活动结束后的所有区服
活动内容：
活动期间，玩家首次充值任意金额可获得额外好礼：经验神丹*1、5级钻石箱*1、玉玺进阶丹*8、精卫之血*8、仙缘果*8、天权*1
三、 神兽坐骑来袭，再掀全民狂潮。
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：开服活动结束后的所有区服
活动内容：
活动期间，玩家每充值满100元宝
（可重复领取，最多可领取2次）
天命宝图*20、坐骑技能书箱*1、坐骑进阶丹*15、精卫之血*15、纹章碎片*5、武魂*1
活动期间，玩家 累计充值满300元宝
坐骑超值礼箱*1（时限1天）、三倍收益丹*3、坐骑进阶丹*20、精卫之血*20、元宝优惠卡*1、天罡神将精华箱子*1
活动期间，玩家 每充值满500元宝
坐骑祝福暴击丹*1（时限1天）、五倍收益丹*3、坐骑进阶丹*25、精卫之血*25、玉石*1、祖巫兑换卡*1
活动期间，玩家 累计充值满1000元宝
宇外晶石*400、橙色坐骑技能书箱*1、坐骑进阶丹*35、精卫之血*35、天命宝图*30、轩辕皇帝碎片*8
活动期间，玩家 累计充值满1500元宝
赤鹰&逆练*1、6级五行钻石*1、坐骑进阶丹*40、精卫之血*40、高阶凝神丹*35、祖巫兑换卡*2
活动期间，玩家 累计充值满2000元宝
（可重复领取，最多可领取25次）
玄冥碎片*8、轩辕黄帝碎片*2、高级坐骑进阶丹*8（时限1天）、高级精卫之血*8（时限1天）、顶阶凝神丹*10（时限1天）、灵玉仙石*1（时限1天）
活动期间，玩家 累计充值满3000元宝
地核裂片*200、经验神丹*1、坐骑进阶丹*80（时限1天）、精卫之血*80（时限1天）、无畏套装碎片*1（时限1天）、轩辕黄帝碎片*15
活动期间，玩家 累计充值满5000元宝
千机宝箱*1、7级五行钻石*1、坐骑进阶丹*120（时限1天）、精卫之血*120（时限1天）、无畏套装碎片*1（时限1天）、十倍收益丹*3
活动期间，玩家 累计充值满7000元宝
宇外晶石*800、8级五行钻石*1、坐骑进阶丹*150（时限1天）、精卫之血*150（时限1天）、无畏套装碎片*1（时限1天）、地煞神将精华箱子*1
活动期间，玩家 累计充值满10000元宝
千机宝箱*2、9级五行钻石*1、坐骑进阶丹*180（时限1天）、精卫之血*180（时限1天）、、商城两折购物卡（时限1天）、地煞神将精华箱子*2
活动期间，玩家 累计充值满30000元宝
地核裂片*400、圣王武器晶魂*1、10级五行钻石*1、觉醒丹*150、顶阶神器丹*200
活动期间，玩家 累计充值满50000元宝
麻痹腰带晶魂*1、10级五行钻石*2、觉醒丹*250、顶阶神器丹*250、纹灵石*1
活动期间，玩家 累计充值满100000元宝
麻痹玉佩晶魂*1、11级五行钻石*1、玄武碎片*150、顶阶神器丹*300、纹灵石*2
活动贴士：
坐骑超值箱
108元宝可开启
坐骑进阶丹*8、大型灵气丹*2、三倍收益丹*1
308元宝可开启
坐骑进阶丹*20、大型灵气丹*4、五倍收益丹*1
608元宝可开启
坐骑进阶丹*36、大型灵气丹*8、坐骑技能书*1
四、 神秘宝物随心换
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：开服活动结束后的所有区服
活动内容：
灵玉仙石*3
玄武碎片*15、龙魂*1、玉石*8、云华脂*1、灵玉仙石*3（时限1天）
灵玉仙石*5
玄武碎片*25、龙魂*2、玉石*12、云华脂*2、灵玉仙石*5（时限1天）
灵玉仙石*10
玄武碎片*35、龙灵*1、玉石*25、云华脂*3、灵玉仙石*10（时限1天）
灵玉仙石*25
玄武碎片*65、龙灵*2、玉石*60、云华脂*4
圣王护腕晶魂*1
镶金牌匾*1
镶玉牌匾*1
灭神魂魄*1
雷鸣魂魄*1
魔神蚩尤碎片*1+100W铜钱
轩辕黄帝碎片*1
轩辕黄帝碎片*1+100W铜钱
魔神蚩尤碎片*1
魔神蚩尤碎片*3+300W铜钱
玄武碎片*1
轩辕黄帝碎片*3+300W铜钱
玄武碎片*1
玄武碎片*2+300W铜钱
轩辕黄帝碎片*3
五云兽魂*500
光翼金羽*3+300W铜钱
坐骑进阶丹*1（时限1天）
宝石精华*6666
完美宝石精华*1
轩辕黄帝碎片*10
轩辕黄帝精华*1
魔神蚩尤碎片*10
魔神蚩尤精华*1
玄武碎片*10
玄武精华*1
初级凝神丹*1+5元宝
中级凝神丹*1（时限1天）
中级凝神丹*1+10元宝
高级凝神丹*1（时限1天）
高级凝神丹*1+15元宝
顶级凝神丹*1（时限1天）
5级生命钻石*1
2倍收益丹*1+20元宝
3倍收益丹*1
3倍收益丹*1+30元宝
4倍收益丹*1
战神碎片*3
火德碎片*3
太乙碎片*3
无畏套装碎片*5
无畏套装箱*1
圣王碎片*5
圣王套装箱*1
变身进阶丹*1
地煞进阶丹*1
五、 绝世神骑威武出击
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：开服活动结束后的所有区服
活动内容：
坐骑进阶到独角兕【五阶】
坐骑进阶丹*250（限时1天）、高级坐骑进阶丹*50（时限1天）
坐骑进阶到冥虎【六阶】
坐骑进阶丹*350（限时1天）、高级坐骑进阶丹*100（时限1天）
坐骑进阶到碧水金睛兽【七阶】
幸运坐骑进阶丹*400（限时1天）、大型灵气丹*5
坐骑进阶到雷蒙&白帝【八阶】
幸运坐骑进阶丹*450（限时1天）、武魂*1
坐骑进阶到麒麟&火皇【九阶】
幸运坐骑进阶丹*500（限时1天）、天罡神将精华箱子*1
坐骑进阶到墨龙&九幽【十阶】
幸运坐骑进阶丹*600（限时1天）、超级经验丹*25
坐骑进阶到金龙&启天【十一阶】
幸运坐骑进阶丹*800（限时1天）、龙魂*1
坐骑进阶到冰凤&玄月【十二阶】
幸运坐骑进阶丹*1500（限时1天）、龙灵*1
坐骑进阶到玄武&帝威【十三阶】
千机宝箱*5
六、 瑰羽大进阶
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：开服活动结束后的所有区服
活动内容：
瑰羽进阶到焚野点星羽【一阶】
精卫之血*50（时限1天）
瑰羽进阶到托云绣月羽【二阶】
精卫之血*120（时限1天）、高级精卫之血*50（时限1天）
瑰羽进阶到飞烟断雪羽【三阶】
精卫之血*250（时限1天）、高级精卫之血*100（时限1天）
瑰羽进阶到玄霜荡枫羽【四阶】
精卫之血*350（时限1天）、幸运精卫之血*150（时限1天）
瑰羽进阶到凝脂莲花羽【五阶】
精卫之血*450（时限1天）、羽魂*1
瑰羽进阶到紫霄云晶羽【六阶】
精卫之血*650（时限1天）、幸运精卫之血*200（时限1天）
瑰羽进阶到苍炎霓光羽【七阶】
精卫之血*750（时限1天）、羽灵*1
瑰羽进阶到夜魇血墨羽【八阶】
精卫之血*900（时限1天）
瑰羽进阶到冥凰魔晴羽【九阶】
9级五行钻石*1
七、 你消费，我送礼
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间，每累计消费满一定金额，均可领取相应奖励
每消费达到200元宝
（可重复领取，最多可领取100次）
福利券*1（时限1天）、金舍利*100、纹章碎片*2
每消费达到500元宝
（可重复领取，最多可领取10次）
金箱子*1、礼金箱*1、大型灵气丹*5、变身魔化丹*10、纹章碎片*5
每消费达到1000元宝
（可重复领取，最多可领取100次）
玉石*1、徽章印记*30、五蕴兽魂*100
每消费达到2000元宝
（可重复领取，最多可领25次）
轩辕黄帝碎片*1、觉醒丹*20、顶阶凝神丹*10（时限1天）、通风大圣碎片*10
累计消费达到1500元宝
高阶凝神丹*10、坐骑进阶丹*40、精卫之血*40、轩辕黄帝碎片*5、天权*1、超级卡牌卷*70
累计消费达到3000元宝
高阶凝神丹*20、坐骑进阶丹*60、精卫之血*60、轩辕黄帝碎片*8、超级卡牌卷*100、无畏套装碎片*1（时限1天）
累计消费达到6000元宝
高阶凝神丹*30、坐骑进阶丹*80、精卫之血*80、轩辕黄帝碎片*12、超级卡牌卷*150、无畏套装碎片*1（时限1天）
累计消费达到10000元宝
高阶凝神丹*50、坐骑进阶丹*120、精卫之血*120、8级钻石箱*1、超级卡牌卷*250、千机宝箱*2
累计消费达到20000元宝
高阶凝神丹*100、9级生命钻石*1、玉石*30、朱雀碎片*30、宝石精华*2500
累计消费达到50000元宝
宇外晶石*800、地核裂片*400、10级生命钻石*1、朱雀碎片*50、觉醒丹*500、纹灵石*1
累计消费达到100000元宝
宇外晶石*800、地核裂片*400、11级生命钻石*1、朱雀碎片*120、玉石*50
累计消费达到200000元宝
朱雀碎片*180、升仙丹*1、玉石*100、纹灵石*2
八、 限时团购 惊喜好礼
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间将推出限时团购，周末爆杀，款款精品，机会难得，千万不要错过哟！
九、 72变卡牌超值兑换
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间玩家可在游戏右上方&七十二变&内，使用祖巫兑换卡换取各种72变，兑换内容将会保持不定期更新，看到喜欢的就请赶快来兑换吧！
具体兑换数量如下：
祖巫兑换卡*50
祖巫兑换卡*50
祖巫兑换卡*50
祖巫兑换卡*60
祖巫兑换卡*50
祖巫兑换卡*30
十、 全民大礼包
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月31日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间，所有符合条件的用户，都可以获得指定奖励一份
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、全民宝箱*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、青铜宝箱*1、欢乐钻石箱*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、青铜宝箱*1、欢乐钻石箱*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、青铜宝箱*1、欢乐钻石箱*1、祖巫兑换卡*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、白银宝箱*1、欢乐钻石箱*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、白银宝箱*1、欢乐钻石箱*1、元旦礼箱*1（120小时过期）、超值礼箱*1（24小时过期）
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、白银宝箱*1、欢乐钻石箱*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、黄金宝箱*1、欢乐钻石箱*1、元旦礼箱*1（120小时过期）、超值优惠卡*1（24小时过期）
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、黄金宝箱*1、欢乐钻石箱*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、黄金宝箱*1、欢乐钻石箱*1
中型灵气丹*1、超级卡牌卷*5、钻石宝箱*1、欢乐钻石箱*1
十一、 精彩活动，惊喜连连
活动时间：<span style="color: #ff日1：00&10月15日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间达到活动要求，即可领取丰厚大礼！
完成5次美人缠绵
大型灵气丹*5
完成10次珠宝合成
5级钻石箱*1
参与10次珍宝
参与10次寻宝
天命宝图*10
使用10次元神提升
金舍利*100、不灭金身*10
挖掘BOSS尸体30次
神将禁地通过九层
激活将星图十次
大型灵气丹*3
活动期间将坐骑进阶25次
坐骑进阶丹*25（24小时时限）、坐骑超值礼箱*1（时限1天）
活动期间将坐骑进阶100次
坐骑进阶丹*100（24小时时限）、坐骑超值礼箱*1（时限1天）
活动期间将坐骑进阶200次
坐骑进阶丹*200（24小时时限）、坐骑超值礼箱*1（时限1天）
活动期间将任意1个神器进阶到2阶
低阶凝神丹*40（24小时时限）
活动期间将任意1个神器进阶到3阶
中阶凝神丹*60（24小时时限）
活动期间将任意1个神器进阶到4阶
中阶凝神丹*100（24小时时限）
活动期间将任意1个神器进阶到5阶
高阶凝神丹*160（24小时时限）
活动期间将任意1个神器进阶到6阶
高阶凝神丹*380（24小时时限）
活动期间将任意1个神器进阶到7阶
顶阶凝神丹*800（24小时时限）
活动期间将任意1个神器进阶到8阶
顶阶凝神丹*1600（24小时时限）
十二、 限时充值大返利
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：所有开服活动结束的区服
活动内容：
活动期间，玩家单笔充值达到一定金额，即可在活动页面领取对应充值金额的返利。
单笔充值元宝
十三、 幸运卡牌翻翻乐
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间将开启幸运卡牌，华丽的极品道具，尽在幸运五连抽！
十四、 马上大转盘
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间将开启马上有喜大转盘，内含众多超值好礼，机会难得，感觉来抽奖吧!
十五、 幸运大转盘
活动时间：<span style="color: #ff日0：00&10月15日23：59
活动范围：全区全服
活动内容：
活动期间将开启幸运大转盘，内含众多超值好礼，赶快来参加吧!
关于活动时间以及活动范围的说明：
1、 只有开服活动结束的区服才可在游戏内查看到本活动图标，若活动上线之日玩家所在区服仅开服三天，则无法看到此活动，需等到开服第五日才可看到本次活动，若活动持续三天，则该服玩家仅可参加本次活动1天，以此类推。
2、 玩家所在区服能看到本次活动图标后，才视为正式开始参加此次活动。玩家在此之前所进行的充值仅可领取开服活动奖励，不可重复累计领取本次活动奖励。
PS：此活动最终解释权和修订权归7k7k《大闹天宫》运营团队所有。
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笑傲天下！弹指遮天 7k7k《遮天2》
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中海可转换债券债券型证券投资基金C类
中海可转换债券债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
发布时间 00：00　　
中海可转换债券债券型证券投资基金2014年年度报告摘要
基金管理人：中海基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
送出日期：日
§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自日起至日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
中海可转债债券
基金主代码
基金运作方式
契约型开放式
基金合同生效日
基金管理人
中海基金管理有限公司
基金托管人
中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额
607,760,806.49份
基金合同存续期
下属分级基金的基金简称：
中海可转债债券A
中海可转债债券C
下属分级基金的交易代码：
报告期末下属分级基金的份额总额
562,721,994.83份
45,038,811.66份
2.2 基金产品说明
本基金以可转换债券为主要投资目标，在严格控制投资组合风险的基础上，充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征，实现基金资产的长期稳健增值。
1、整体资产配置策略
在严格风控基础上，通过对国内外宏观经济形势、证券市场估值水平、财政及货币政策以及信用风险情况等因素的综合研判，预测各大类资产（可转债、股票、债券等）在不同经济周期阶段内的风险收益特征，进而在各大类资产之间进行整体动态配置，力争为基金资产获取持续稳健回报。
2、可转换债券投资策略
（1）一级市场
将积极参与公司基本面优秀、发行条款较好、申购预期收益较高的可转债一级市场申购，上市后根据个券即时市场价格等因素做出持有或卖出的决策。
（2）二级市场
将结合历史估值情景，综合运用基本面分析、理论定价分析、相对价值分析等方法，在严格控制风险的前提上，把握可转换债券的价值走向，精选个券，力争实现更高的投资收益。同时，由于可转债一般还设置提前赎回权、向下修正权、提前回售权等条款，因此，还需要详细分析各条款本身的潜在价值，力争抓住每一次条款博弈投资机会。另外，由于可转债和标的股票之间可能存在风险相对较小的套利机会，因此，还需要密切关注相应投资机会。
3、普通债券投资策略
将采取利率策略、期限结构策略、信用策略、息差策略和个券选择策略，判断不同债券在经济周期的不同阶段的相对投资价值，并确定不同债券在组合资产中的配置比例，实现组合的稳健增值目标。
4、中小企业私募债投资策略
对中小企业私募债的投资主要以信用品种投资策略为基础，重点分析私募债的信用风险及流动性风险。首先，确定经济周期所处阶段，投资具有积极因素的行业，规避具有潜在风险的行业；其次，对中小企业私募债发行人的经营管理、发展前景、公司治理、财务状况及偿债能力综合分析。
5、股票投资策略
（1）一级市场
作为固定收益类产品，将充分依靠公司研究平台和股票估值体系，深入研究首次发行(IPO)股票的上市公司基本面，在有效控制风险的前提下制定相应的新股认购策略。
（2）二级市场
本基金将采用定量分析与定性分析相结合的方法，优先选择具有相对比较优势的同时估值水平相对较低的优质上市公司进行投资。定性分析主要包括：公司治理结构、自主知识产权、品牌影响力、市场定价能力、成本控制能力等。定量分析主要包括：估值水平指标、资产质量指标、各种财务指标等。
业绩比较基准
中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种，其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场基金。
本基金主要投资于可转换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
2.3 基金管理人和基金托管人
基金管理人
基金托管人
中海基金管理有限公司
中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人
客户服务电话
400-888-789788
2.4信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城中路68号室及30层
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
日(基金合同生效日)-日
中海可转债债券A
中海可转债债券C
中海可转债债券A
中海可转债债券C
中海可转债债券A
中海可转债债券C
本期已实现收益
-1,098,073.67
7,537,508.73
3,038,362.73
2,375,632.31
27,256,585.60
17,217,552.92
-9,969,679.43
-1,245,517.40
加权平均基金份额本期利润
本期基金份额净值增长率
3.1.2 期末数据和指标
期末可供分配基金份额利润
期末基金资产净值
675,613,676.90
54,101,052.71
150,754,562.77
47,058,583.77
期末基金份额净值
注1：本基金合同于日生效。
注2：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
注3：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
中海可转债债券A
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月
过去六个月
自基金合同生效起至今
中海可转债债券C
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
过去三个月
过去六个月
自基金合同生效起至今
注1：“自基金合同生效起至今”指日(基金合同生效日)至日。
注2：本基金的业绩比较基准为中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%，本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具；本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券（含可分离交易可转换债券）的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%；本基金投资于非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%，优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票，传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。因此，我们选取市场认同度很高的中信标普可转债指数、中证综合债券指数和上证红利指数作为计算业绩基准指数的基础指数。在一般市场状况下，本基金可转换债券投资比例控制在70%左右，其他固定收益资产投资比例控制在20%左右，股票投资比例控制在10%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照70%、20%、10％的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
注：上图中2013年度是指日(基金合同生效日)至日，相关数据未按自然年度进行折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
中海可转债债券A
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
188,482,913.83
2,183,055.05
190,665,968.88
188,482,913.83
2,183,055.05
190,665,968.88
中海可转债债券C
每10份基金份额分红数
现金形式发放总额
再投资形式发放总额
年度利润分配合计
6,555,955.09
2,157,327.99
8,713,283.08
6,555,955.09
2,157,327.99
8,713,283.08
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
基金管理人自日成立以来，始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至日，共管理证券投资基金22只。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限
金融工程副总监、本基金基金经理、中海量化策略股票型证券投资基金基金经理
周其源先生，上海交通大学管理科学与工程专业博士。历任杭州恒生电子集团业务员，Lombard Risk Management Ltd. Co. (Lombard风险管理有限责任公司)金融工程师，太平洋资产管理有限责任公司高级研究员、高级投资经理。2012年5月进入本公司工作，现任金融工程副总监。2013年3月至2014年4月任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理，2013年10月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
固定收益部副总监，本基金基金经理、中海增强收益债券型证券投资基金基金经理、中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理、中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理
江小震先生，复旦大学金融学专业硕士。历任长江证券股份有限公司投资经理、中维资产管理有限责任公司部门经理、天安人寿保险股份有限公司（原名恒康天安保险有限责任公司）投资部经理、太平洋资产管理有限责任公司高级经理。2009年11月进入本公司工作，曾任固定收益小组负责人，现任固定收益部副总监。2010年7月至2012年10月任中海货币市场证券投资基金基金经理，2011年3月至今任中海增强收益债券型证券投资基金基金经理，2013年1月至今任中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金基金经理，2014年3月至今任中海可转换债券债券型证券投资基金基金经理，2014年8月至今任中海惠祥分级债券型证券投资基金基金经理。
注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2011年修订了《中海基金公平交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。
投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。
交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。
行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2014年全年日内，3日，5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
2014年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析，
（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。
（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。
（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。
综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
宏观经济方面，2014年全年国内经济经济增长增长平缓。一季度下行趋势较为，而物价方面CPI数据亦处于低位。二季度在稳增长的措施下，宏观经济出现了底部短暂企稳迹象，先行指标中的中采制造业PMI指数和汇丰制造业PMI指数都逐月回升。PPI数据虽然同比增长继续为负，但是环比跌幅有所收窄。但由于内需不足，出口增长下滑。下半年，经济增长在经历短暂的回升后继续开始下滑。工业增加值、固定资产投资等数据均有较明显的滑落。而货币信贷增速，M2同比增速等数据也差强人意，宏观经济出现较为明显的通货紧缩压力。
面对经济下滑的不利局面，中央财政政策和货币政策双管齐下。自贸区扩容、“一路一带”推出以及京津冀城市圈等政策陆续推出。国务院印发《关于多措并举着力缓解企业融资成本高问题的指导意见》，提出了十个方面的政策措施，着力缓解企业融资成本高问题。在财政政策方面，政府加大了投资支出力度，在多个领域力求拉动经济增长。而货币政策也力求从降低融资成本角度出发，央行采取定向降准等多种方式进行放松。包括央行自日宣布下调金融机构人民币贷款和存款基准利率，同时在公开市场上，央行通过MLF和SLO等工具向市场注入流动性。
具体到资本市场方面，受益于流动性宽松以及市场对未来结构调整和改革的预期，成长性的权益品种在年初时涨幅非常明显。而后续沪港通实施以及本身的低估值促使增量资金进入市场，低估值大盘蓝筹股成为股市上涨的主导力量。而债券市场全年收益率都呈现下行趋势，不论利率品种还是信用债品种收益率均下行明显，奠定了全年债券牛市的基础。虽然有一些黑天鹅事件如12月中旬中证登发布的《关于加强企业债券回购风险管理相关措施的通知》的发生，但没有动摇债券牛市的逻辑核心。全年下来，债券收益率下行明显。
基金操作上，跟随市场进行了风格转换。前九个月以小盘转债和成长类个股为主要配置。最后一个季度及时调整了结构，增持了部分大盘蓝筹和相关转债品种。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至日, 本基金A类份额净值1.201元(累计净值1.411元)。报告期内本基金A类净值增长率为56.55%，高于业绩比较基准9.84个百分点。本基金C类份额净值1.201元(累计净值1.411元)。报告期内本基金C类净值增长率为57.07%，高于业绩比较基准10.36个百分点。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望2015年，经济预计继续在底部徘徊，短期难以出现强势回升。物价水平将保持低位。政策方面，货币政策将继续关注稳增长的效果。经济结构调整与转型仍然是社会关注的主题。海外经济体特别是美国的复苏速度对全球经济格局会产生重要影响。美联储和欧元区货币政策措施会对全球资本市场产生明显影响。
权益市场方面，经济复苏的强度与政府政策导向的变化将继续影响市场整体走势和风格变化。全年转债市场面临供不应求的格局，如果正股能维持一定的强势，转债市场的转股溢价率将成为全年投资转债市场的一个重要的观测依据。
对于上述因素的变化我们要保持实时跟踪。我们在未来的运作仍将坚持稳健谨慎原则，根据宏观经济走势适时调整大类资产配置比例和个券组合。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
报告期内，管理人在内部监察工作中一切从合规运作、保障基金份额持有人利益出发，由监察稽核部门遵守独立、客观、公正的原则，通过常规稽核、专项检查和系统监控等方法对公司经营、基金运作及员工行为的合规性进行检查，推动内部控制机制的完善与优化，保证各项法规和管理制度的落实，发现问题及时提出建议并督促有关部门改进。
管理人各项业务能遵循国家法律法规、中国证监会规章制度、管理人内部的规章制度以及各项业务规范流程，运行符合合法性、合规性的要求，主要内控制度基本有效。
在本报告期内，管理人内部监察工作重点集中于以下几个方面：
（1）根据基金监管法律法规的不断更新与完善，推动各部门加强内部制度建设，确保制度对各项业务和管理环节的全覆盖、提高制度和流程的合规性、合理性和可操作性。
（2）开展基金法律法规和管理人内部各项基本制度的培训学习工作，树立员工规范意识、合规意识和风险意识，形成员工主动、自觉进行内部控制的风险管理文化，构建主动进行管理人内部风险控制和自觉接受监察稽核的平台。
（3）全面开展基金运作监察稽核工作，确保基金销售、投资的合法合规。通过电脑监控、现场检查、人员询问、重点抽查等方法开展工作，不断提高全体员工的风险意识，保证了基金的合法合规运作。
（4）按照中国证监会的要求，在管理内部严格推行风险控制自我评估制度。通过各部门的参与和自我评估，明确了各部门的风险点，对控制不足的风险点，制订了进一步的控制措施。
（5）根据监管部门的要求，完成与基金投资业务相关的定期监察报告，报送中国证监会和董事会。
管理人自成立以来，各项业务运作正常，内部控制和风险防范措施逐步完善并积极发挥作用。基金运作合法合规，保障了基金份额持有人的利益。2015年我们将继续紧紧抓住风险控制和合规性两条主线，构建一个制度修订规范化、风险责任岗位化、风险检测细致化、风险评估科学化的长效风险控制机制，提高内部监察工作的计划性、科学性和有效性，实现基金合法合规运作。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。
本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多分配12次，基金收益分配比例不低于基金净收益的50%；本基金本报告期末，A类可供分配利润为11,079,626.12元，C类可供分配利润为950,626.50元，报告期内实施利润分配1次，实际分配金额为199,379,251.96元；本报告期应分配利润已于日实施分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约定，对本基金基金管理人—中海基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12月31 日基金的投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本托管人认为, 中海基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为，中海基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本基金年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 审计报告
6.1 审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
审计意见类型
标准无保留意见
审计报告编号
普华永道中天审字(2015)第21427号
6.2 审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告收件人
中海可转换债券债券型证券投资基金份额全体持有人：
我们审计了后附的中海可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“中海可转换债券基金”)的财务报表，包括日的资产负债表、2014年度的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是中海可转换债券基金的基金管理人中海基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括：
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表，并使其实现公允反映；
(2)设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段
我们认为，上述中海可转换债券基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制，公允反映了中海可转换债券基金日的财务状况以及2014年度的经营成果和基金净值变动情况。
注册会计师的姓名
会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所的地址
上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
审计报告日期
§7 年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金
报告截止日： 日
单位：人民币元
572,099,959.02
1,864,099.97
结算备付金
875,127.54
5,118,414.73
存出保证金
257,571.45
交易性金融资产
115,488,092.35
371,602,976.53
其中：股票投资
10,727,800.00
29,910,563.56
104,760,292.35
341,692,412.97
资产支持证券投资
贵金属投资
衍生金融资产
买入返售金融资产
150,000,345.00
应收证券清算款
303,607,222.14
2,631,232.40
455,220.04
1,463,685.22
应收申购款
14,114,538.24
递延所得税资产
1,156,682,328.25
382,946,610.85
负债和所有者权益
交易性金融负债
衍生金融负债
卖出回购金融资产款
184,500,000.00
应付证券清算款
应付赎回款
426,312,943.62
应付管理人报酬
189,082.08
135,520.27
应付托管费
应付销售服务费
应付交易费用
192,425.71
107,670.98
递延所得税负债
355,894.97
426,967,598.64
185,133,464.31
所有者权益：
607,760,806.49
212,017,416.00
未分配利润
121,953,923.12
-14,204,269.46
所有者权益合计
729,714,729.61
197,813,146.54
负债和所有者权益总计
1,156,682,328.25
382,946,610.85
注：报告截至日日，本基金份额总额607,760,806.49份，其中A类基金份额562,721,994.83份，基金份额净值1.201元；C类基金份额45,038,811.66份，基金份额净值1.201元。
本基金合同生效日日。
7.2 利润表
会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
48,515,299.61
-2,484,044.27
1.利息收入
1,659,635.95
4,963,302.72
其中：存款利息收入
123,307.71
514,759.59
债券利息收入
1,321,379.54
1,996,012.02
资产支持证券利息收入
买入返售金融资产收入
214,948.70
2,452,531.11
其他利息收入
2.投资收益（损失以“-”填列）
8,312,712.31
8,974,167.21
其中：股票投资收益
2,394,061.72
5,142,810.62
基金投资收益
债券投资收益
5,877,361.63
3,393,121.87
资产支持证券投资收益
贵金属投资收益
衍生工具收益
438,234.72
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
38,034,703.46
-16,629,191.87
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）
5.其他收入（损失以“-”号填列）
508,247.89
207,677.67
减：二、费用
4,041,161.09
8,731,152.56
1．管理人报酬
994,196.88
2,659,919.04
265,119.05
709,311.68
3．销售服务费
159,831.99
500,606.46
4．交易费用
381,537.26
1,779,882.66
5．利息支出
1,979,005.81
2,684,410.49
其中：卖出回购金融资产支出
1,979,005.81
2,684,410.49
6．其他费用
261,470.10
397,022.23
三、利润总额 （亏损总额以“-”号填列）
44,474,138.52
-11,215,196.83
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“-”号填列）
44,474,138.52
-11,215,196.83
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：中海可转换债券债券型证券投资基金
本报告期：日至日
单位：人民币元
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
212,017,416.00
-14,204,269.46
197,813,146.54
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
44,474,138.52
44,474,138.52
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
395,743,390.49
291,063,306.02
686,806,696.51
其中：1.基金申购款
1,034,456,707.30
377,519,940.98
1,411,976,648.28
2.基金赎回款
-638,713,316.81
-86,456,634.96
-725,169,951.77
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
-199,379,251.96
-199,379,251.96
五、期末所有者权益（基金净值）
607,760,806.49
121,953,923.12
729,714,729.61
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
未分配利润
所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）
1,005,417,825.71
1,005,417,825.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润）
-11,215,196.83
-11,215,196.83
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-793,400,409.71
-2,989,072.63
-796,389,482.34
其中：1.基金申购款
10,479,568.53
10,514,387.73
2.基金赎回款
-803,879,978.24
-3,023,891.83
-806,903,870.07
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“-”号填列）
五、期末所有者权益（基金净值）
212,017,416.00
-14,204,269.46
197,813,146.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______黄鹏______ ______宋宇______ ____周琳____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
中海可转换债券债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)由中海基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]16号《关于核准中海可转换债券债券型证券投资基金募集的批复》核准，于日至日向社会公开募集。募集期结束并经江苏公证天业会计师事务所有限公司验资，首次发行募集的实收基金为人民币1,005,282,828.05元，有效认购金额产生的利息为人民币134,997.66元，共计人民币1,005,417,825.71元。
本基金为契约型开放式，存续期限不定,基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于日生效，该日的基金份额总额为1,005,417,825.71份，其中A类基金份额总额562,618,227.16份，C类基金份额总额442,799,598.55份，经江苏公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)苏公W[号验资报告予以验证。
本基金根据认购、申购费用及销售服务费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购、申购时收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为A类基金份额；在投资者认购、申购时不收取认购、申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。本基金投资组合的资产配置比例为：投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%，对可转换债券(含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%，对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%；非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。本基金业绩比较基准为：中信标普可转债指数收益率×70%＋中证综合债券指数收益率×20%＋上证红利指数×10%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证券投资基金业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。
7.4.4本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》，要求除《企业会计准则第37号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外，其他准则自日起施行。上述准则对本基金本报告期无重大影响。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期没有发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期内未发生重大会计差错。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：7.4.6.1
以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股票、债券的差价收入不予征收营业税。
对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。自日起，对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂减按25%计入应纳税所得额。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称
与本基金的关系
中海基金管理有限公司(“中海基金”)
基金管理人、直销机构
农业银行股份有限公司(“农业银行”)
基金托管人、代销机构
中海信托股份有限公司(“中海信托”)
基金管理人的股东
国联证券股份有限公司(“国联证券”)
基金管理人的股东、代销机构
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司(“法国洛希尔银行”)
基金管理人的股东
中海恒信资产管理(上海)有限公司(“中海恒信”)
基金管理人的控股子公司
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
占当期股票
成交总额的比例
占当期股票
成交总额的比例
18,218,934.97
166,112,153.52
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
占当期债券
成交总额的比例
占当期债券
成交总额的比例
182,751,687.65
341,604,610.59
债券回购交易
金额单位：人民币元
关联方名称
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
回购成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
1,141,500,000.00
5,984,000,000.00
7.4.8.1.2 权证交易
注：本报告期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
关联方名称
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
占当期佣金总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总额的比例
151,228.85
注：1. 上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。
2. 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
当期发生的基金应支付的管理费
994,196.88
2,659,919.04
其中：支付销售机构的客户维护费
375,769.94
976,377.58
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计提，计算方法如下：
H=E×0.75%/当年天数
H为每日应支付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
当期发生的基金应支付的托管费
265,119.05
709,311.68
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.2%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.2%/当年天数
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位：人民币元
获得销售服务费的
各关联方名称
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海可转债债券A
中海可转债债券C
110,372.13
110,372.13
122,055.06
122,055.06
获得销售服务费的
各关联方名称
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
当期发生的基金应支付的销售服务费
中海可转债债券A
中海可转债债券C
428,310.16
428,310.16
475,900.37
475,900.37
注：本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.4%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.4%/当年天数
H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费
E为C类基金份额前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注：本基金在本报告期未及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
中海可转债债券A
中海可转债债券C
基金合同生效日（ 日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额
期间申购/买入总份额
7,700,418.41
期间因拆分变动份额
减：期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额
7,700,418.41
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
中海可转债债券A
中海可转债债券C
基金合同生效日（ 日 ）持有的基金份额
期初持有的基金份额
期间申购/买入总份额
期间因拆分变动份额
减：期间赎回/卖出总份额
期末持有的基金份额
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：中海可转债债券A
本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
中海可转债债券C
本报告期末及上年度可比期间除基金管理人之外的其他关联方均未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
上年度可比期间
日(基金合同生效日)至日
当期利息收入
当期利息收入
572,099,959.02
1,864,099.97
386,868.67
注：本基金的银行存款由基金托管人农业银行保管，并按银行间同业利率计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未通过关联方购买其承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.10.1.2 受限证券类别：债券
流通受限类型
期末估值单价
（单位：张）
期末估值总额
新债未上市
569,000.00
569,000.00
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
数量（股）
期末估值总额
重大事项停牌
3,385,793.47
6,986,000.00
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为7,604,455.05元，属于第二层次的余额为107,883,637.30元，无属于第三层次的余额(日：第一层次54,578,700.63元，属于第二层次的余额为317,024,275.90元，无第三层次)。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
于日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
占基金总资产的比例（%）
10,727,800.00
其中：股票
10,727,800.00
固定收益投资
104,760,292.35
其中：债券
104,760,292.35
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
150,000,345.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计
572,975,086.56
其他各项资产
318,218,804.34
1,156,682,328.25
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（%）
农、林、牧、渔业
484,800.00
电力、热力、燃气及水生产和供应业
批发和零售业
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
8,111,000.00
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
2,132,000.00
10,727,800.00
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
数量（股）
占基金资产净值比例（％）
6,986,000.00
2,132,000.00
1,125,000.00
484,800.00
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例（％）
9,465,007.73
9,042,055.65
7,339,069.69
5,673,318.00
4,590,062.67
4,515,600.00
4,449,900.00
3,970,787.58
3,717,700.00
3,632,800.00
2,796,006.25
2,669,713.97
2,576,833.00
2,455,000.00
2,276,937.00
2,274,400.00
1,992,903.25
1,957,558.68
1,900,052.20
1,652,000.00
注：本报告期内，累计买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位：人民币元
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例（％）
9,451,597.32
9,023,889.22
7,454,678.79
6,939,700.00
5,185,935.86
4,995,266.98
4,594,000.00
4,521,330.70
4,358,775.87
3,921,738.89
3,723,548.22
3,459,826.00
3,370,000.00
2,827,884.10
2,788,749.70
2,639,400.00
2,590,600.00
2,517,803.39
2,347,223.18
2,258,674.00
注：本报告期内，累计卖出股票金额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额
115,966,971.37
卖出股票收入（成交）总额
140,855,687.94
注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（%）
7,008,746.00
其中：政策性金融债
企业短期融资券
97,750,521.35
104,760,292.35
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
数量（张）
占基金资产净值比例（%）
20,197,627.60
17,500,740.00
13,696,800.00
10,370,250.00
9,548,160.00
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
金额单位：人民币元
数量（份）
占基金资产净值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
金额单位：人民币元
数量（份）
占基金资产净值比例(%)
注：本基金本报告期末未持有权证。
8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.11.1本期国债期货投资政策
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.11.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。
8.11.3本期国债期货投资评价
根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
存出保证金
应收证券清算款
303,607,222.14
455,220.04
应收申购款
14,114,538.24
其他应收款
318,218,804.34
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
占基金资产净值比例（%）
17,500,740.00
10,370,250.00
9,548,160.00
9,395,400.00
7,854,315.00
4,756,598.70
2,632,338.67
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例（%）
流通受限情况说明
6,986,000.00
重大事项停牌
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
占总份额比例
占总份额比例
中海可转债债券A
165,603.88
517,736,919.70
44,985,075.13
中海可转债债券C
45,038,811.66
517,736,919.70
90,023,886.79
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
持有份额总数（份）
占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金
中海可转债债券A
中海可转债债券C
9.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
中海可转债债券A
中海可转债债券C
本基金基金经理持有本开放式基金
中海可转债债券A
中海可转债债券C
§10 开放式基金份额变动
中海可转债债券A
中海可转债债券C
基金合同生效日（日）基金份额总额
562,618,227.16
442,799,598.55
本报告期期初基金份额总额
161,474,019.73
50,543,396.27
本报告期基金总申购份额
929,157,263.54
105,299,443.76
减:本报告期基金总赎回份额
527,909,288.44
110,804,028.37
本报告期基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列）
本报告期期末基金份额总额
562,721,994.83
45,038,811.66
注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内，本基金管理人免去朱冰峰先生督察长职务；聘请王莉女士担任督察长职务。
本报告期内，本基金基金经理变更为江小震先生。
因中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）工作需要，任命余晓晨先生主持本行托管业务部/养老金管理中心工作。 余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金管理人改聘了为基金进行审计的会计师事务所，为基金进行审计的会计师事务所由江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）变更为普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）。本报告期内已预提审计费36,000元，截至日暂未支付，目前该会计师事务所已为本基金提供审计服务的连续年限为1年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管机构及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。
11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
交易单元数量
应支付该券商的佣金
占当期股票
成交总额的比例
占当期佣金
总量的比例
38,297,966.75
34,313,743.12
27,806,544.27
18,218,934.97
16,363,027.40
14,589,550.36
14,066,507.87
12,753,845.74
12,314,951.65
11,571,325.98
8,836,710.91
5,985,050.70
5,043,068.00
2,476,800.00
2,244,929.08
1,577,000.00
1,323,686.86
注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。
注2：本报告期内新增了方正证券的上海交易单元，退租了中航证券的上海交易单元。
注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示
注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券回购交易
占当期债券
成交总额的比例
占当期债券回购
成交总额的比例
占当期权证
成交总额的比例
80,679,302.73
68,000,000.00
28,090,859.34
229,961,850.52
955,800,000.00
182,751,687.65
1,141,500,000.00
85,636,170.20
263,900,000.00
64,720,608.00
304,000,000.00
89,279,236.30
196,000,000.00
133,104,234.85
174,200,000.00
15,685,375.54
6,148,840.87
29,000,000.00
1,880,886.64
9,306,540.34
2,353,744.44
48,570,515.00
348,200,000.00
2,899,039.94
48,077,336.31
204,000,000.00
4,425,405.40
116,700,000.00
7,632,000.00
2,000,000.00
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